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| 华泰保兴货币A(004493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608451 | ||||||||
| 基金代码 | 004493 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴货币 基金主代码 004493 交易代码 004493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 20日 报告期末基金份额总额 6,701,147,091.13份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，实现基 金的投资目标。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 004493 004494 报告期末下属分级基金的份额总额 17,428,616.17份 6,683,718,474.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 1. 本期已实现收益 115,766.64 41,446,319.20 2．本期利润 115,766.64 41,446,319.20 3．期末基金资产净值 17,428,616.17 6,683,718,474.96 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5393% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2027% 0.0004% 华泰保兴货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6001% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2635% 0.0004% 注：1、本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配自 2019年 5月 10日起由“按月结转份额”调整为“按日结转份额”。 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理 2017年 4月 20日 - 8年 上海财经大学经济学硕士。历 任华泰资产管理有限公司固 定收益组合管理部债券研究 员、投资助理、投资经理。在 华泰资产管理有限公司任职 期间，曾管理组合类保险资产 管理产品、集合型企业年金计 划等。2016 年 8 月加入华泰 保兴基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则， 结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投 资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加 强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内经济增长下行压力再度显现，工业增加值和 PMI 均较一季度回落，社融、M2 增速略有回升，央行货币政策仍保持银行间市场流动性合理充裕。物价呈现食品较强、非食品较 弱的特征，5月 CPI回升至 2.7%。美债利率大幅下行，中美利差有所扩大，人民币汇率保持稳定。 二季度，银行间市场流动性保持合理充裕，回购利率、存单利率保持低位稳定。包商银行托 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 管后银行存单等级利差有所扩大。 报告期内，基金投资上，主要投资信用资质较好的银行存单和存款，保持资产较高流动性和 安全性，合理安排资产的到期期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰保兴货币 A的基金份额净值收益率为 0.5393%，本报告期华泰保兴货币 B的基 金份额净值收益率为 0.6001%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,843,782,052.40 40.95 其中：债券 2,843,782,052.40 40.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,436,456,854.70 35.09 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,611,119,434.88 23.20 4 其他资产 52,666,758.07 0.76 5 合计 6,944,025,100.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 238,799,640.60 3.56 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内本基金债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 59.20 3.56 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 21.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 14.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 7.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.84 3.56 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 582,028,456.31 8.69 其中：政策性金融债 582,028,456.31 8.69 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,999,867.24 0.30 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,241,753,728.85 33.45 8 其他 - - 9 合计 2,843,782,052.40 42.44 10 剩余存续期超过 397天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 (元) 占基金资产净值 比例（%） 1 111907092 19招商银行 CD092 3,000,000 298,277,170.71 4.45 2 111817200 18光大银行 CD200 2,000,000 199,757,474.42 2.98 3 111997350 19宁波银行 CD085 2,000,000 199,308,300.23 2.97 4 111817188 18光大银行 CD188 2,000,000 199,198,997.48 2.97 5 111903074 19农业银行 CD074 2,000,000 198,795,245.08 2.97 6 111808251 18中信银行 CD251 1,500,000 149,815,729.84 2.24 7 190201 19国开 01 1,200,000 119,867,476.20 1.79 8 180202 18国开 02 1,000,000 101,077,002.66 1.51 9 150203 15国开 03 1,000,000 100,611,240.18 1.50 10 120231 12国开 31 1,000,000 100,019,161.74 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0324% 报告期内偏离度的最低值 -0.0138% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0080% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 1、19宁波银行 CD085（代码：111997350）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 12月 13日，宁波银监局针对宁波银行个人贷款资金违规流入房市、购买理财的违法违规行为， 对宁波银行处以 20 万元罚款的行政处罚（详见甬银监罚决字[2018]45 号行政处罚决定书）；2019 年 6月 28日，宁波银保监局针对宁波银行违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业 务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等违法违规事实，对宁波银行处以罚款人民 币 270 万元、并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚（详见甬银保监罚决字 [2019]59号行政处罚决定书）；2019年 6月 28日，宁波银保监局针对宁波银行销售行为不合规、 双录管理不到位等违法违规事实，对宁波银行处以罚款人民币 30万元、并责令该行对相关直接责 任人给予记录处分的行政处罚（详见甬银保监罚决字[2019]62号行政处罚决定书）。 2、18 光大银行 CD200（代码：111817200）、18 光大银行 CD188（代码：111817188）为华 泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 11 月 9 日，中国银保监会针对光大银行内控管 理严重违反审慎经营规则等违法违规行为，对光大银行处以人民币 1120万元的行政处罚（详见银 保监银罚决字[2018]10号行政处罚决定书）。 3、18中信银行 CD251（代码：111808251）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 11月 19日，中国银保监会针对中信银行理财资金违规缴纳土地款等违法违规行为，对中信银 行给予罚款人民币 2280万元的行政处罚（详见银保监银罚决字[2018]14号行政处罚决定书）。 本基金投资 19宁波银行 CD085、18光大银行 CD200、18光大银行 CD188、18中信银行 CD251 的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 19宁波银行 CD085、18光大银行 CD200、18光大银行 CD188、18中信银行 CD251外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,366,758.07 4 应收申购款 30,300,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 52,666,758.07 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 报告期期初基金份额总额 33,949,759.22 5,284,353,913.12 报告期期间基金总申购份额 8,186,914.13 9,138,421,629.77 报告期期间基金总赎回份额 24,708,057.18 7,739,057,067.93 报告期期末基金份额总额 17,428,616.17 6,683,718,474.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2019年 4月 26日 -11,000,000.00 -11,000,000.00 0.00% 2 红利再投 2019年 4月 30日 38,316.82 38,316.82 0.00% 3 红利再投 2019年 5月 13日 7,059.21 7,059.21 0.00% 4 红利再投 2019年 5月 14日 506.06 506.06 0.00% 5 红利再投 2019年 5月 15日 498.87 498.87 0.00% 6 红利再投 2019年 5月 16日 497.84 497.84 0.00% 7 红利再投 2019年 5月 17日 504.68 504.68 0.00% 8 红利再投 2019年 5月 20日 1,537.83 1,537.83 0.00% 9 红利再投 2019年 5月 21日 512.93 512.93 0.00% 10 红利再投 2019年 5月 22日 524.18 524.18 0.00% 11 红利再投 2019年 5月 23日 516.71 516.71 0.00% 12 红利再投 2019年 5月 24日 524.74 524.74 0.00% 13 红利再投 2019年 5月 27日 1,553.80 1,553.80 0.00% 14 红利再投 2019年 5月 28日 528.15 528.15 0.00% 15 红利再投 2019年 5月 29日 547.93 547.93 0.00% 16 红利再投 2019年 5月 30日 533.80 533.80 0.00% 17 红利再投 2019年 5月 31日 540.27 540.27 0.00% 18 红利再投 2019年 6月 3日 1,623.85 1,623.85 0.00% 19 红利再投 2019年 6月 4日 529.37 529.37 0.00% 20 红利再投 2019年 6月 5日 530.12 530.12 0.00% 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 21 红利再投 2019年 6月 6日 461.55 461.55 0.00% 22 红利再投 2019年 6月 10日 2,055.58 2,055.58 0.00% 23 红利再投 2019年 6月 11日 515.47 515.47 0.00% 24 红利再投 2019年 6月 12日 516.79 516.79 0.00% 25 红利再投 2019年 6月 13日 514.35 514.35 0.00% 26 红利再投 2019年 6月 14日 510.01 510.01 0.00% 27 红利再投 2019年 6月 17日 1,561.91 1,561.91 0.00% 28 红利再投 2019年 6月 18日 519.84 519.84 0.00% 29 红利再投 2019年 6月 19日 497.32 497.32 0.00% 30 红利再投 2019年 6月 20日 540.56 540.56 0.00% 31 红利再投 2019年 6月 21日 525.36 525.36 0.00% 32 红利再投 2019年 6月 24日 1,533.61 1,533.61 0.00% 33 红利再投 2019年 6月 25日 514.46 514.46 0.00% 34 红利再投 2019年 6月 26日 542.44 542.44 0.00% 35 红利再投 2019年 6月 27日 539.80 539.80 0.00% 36 红利再投 2019年 6月 28日 548.50 548.50 0.00% 合计 -10,930,715.29 -10,930,715.29 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》 3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》 4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 华泰保兴货币 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306室 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090查询 华泰保兴基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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