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汇安鼎利纯债债券C(006432)  基金公开信息
流水号 1608563
基金代码 006432
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 17日
汇安鼎利纯债 2019年第 2季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安鼎利纯债
基金主代码 006431
交易代码 006431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 13,900,802.13份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持
证券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债
期货投资策略等,其中,在进行债券投资时,本
基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策
略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择
合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动
管理,获得超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低
风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
下属分级基金的交易代码 006431 006432
报告期末下属分级基金的份额总额 12,054,065.74份 1,846,736.39份
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汇安鼎利纯债 2019年第 2季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 )
汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
1.本期已实现收益 33,214.94 148,360.93
2.本期利润 37,056.39 162,467.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 0.0029
4.期末基金资产净值 12,075,579.90 1,848,672.63
5.期末基金份额净值 1.0018 1.0010
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安鼎利纯债 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.11% 0.01% -0.24% 0.06% 0.35% -0.05%
汇安鼎利纯债 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.05% 0.02% -0.24% 0.06% 0.29% -0.04%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:①本基金合同生效日为 2019年 3月 20日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债
券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本基
金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合
同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍
处于建仓期。


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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨芳
固定收
益投资
部高级
经理、本
基金的
基金经

2019 年 3
月 20日
- 8年
杨芳,经济学学士,8 年证
券、基金行业从业经历。曾
任职于华创证券,2016年 7
月起加入汇安基金管理有
限责任公司,任固定收益投
资部高级经理一职。2017年
4月 14日至今,任汇安嘉裕
纯债债券型证券投资基金
基金经理;2017 年 4 月 28
日至今,任汇安嘉汇纯债债
券型证券投资基金、汇安嘉
源纯债债券型证券投资基
金基金经理;2018年 2月 7
日至今,任汇安裕华纯债定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理;2018年
3月 27日至今,任汇安稳裕
债券型证券投资基金基金
经理;2018年 11月 7日至
今,任汇安短债债券型证券
投资基金基金经理;2018年
11 月 26 日至今,任汇安嘉
鑫纯债债券型证券投资基
金基金经理;2019 年 1 月
10日至今,任汇安丰华灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2019 年 3 月 20
日至今,任汇安鼎利纯债债
券型证券投资基金基金经
理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
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基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内宏观经济面临较大下行压力,地产投资一枝独秀但可能后劲不足;消费增速低位
徘徊;进出口受贸易摩擦和全球宏观走弱影响较大。贸易战叠加全球经济降温,以美联储降息为
代表,全球重回降息周期,中国的货币政策亦重回宽松。受到包商银行事件影响,债券市场流动
性分层与信用分层持续发酵,存款机构间的回购利率频频低于 1%,而非银机构则融资困难,若情
况持续,未来会影响部分民营企业与城投平台债券的融资滚动。
内外需均走弱,为债券产品投资创造了良好的投资环境,但目前十年国债利率处于历史相对
低点,已充分反映降准乃至降息预期,进一步下行空间有限。信用债总体收益率压缩明显,需更
为小心甄别资质,在审慎信用分析的前提下可适当优选投资标的。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安鼎利纯债 A基金份额净值为 1.0018元,本报告期基金份额净值增长率为
0.11%;截至本报告期末汇安鼎利纯债 C基金份额净值为 1.0010元,本报告期基金份额净值增长
率为 0.05%;同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2019年 5月 17日至 2019年 6月 24日连续二十五个工作日基金份额持有人数量不
满二百人,并且本基金自 2019年 4月 22日至 2019年 6月 30日连续四十六个工作日基金资产净
值低于五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,497,700.00 89.35
其中:债券 12,497,700.00 89.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 500,000.00 3.57

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 769,876.32 5.50
8 其他资产 219,838.07 1.57
9 合计 13,987,414.39 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,994,400.00 50.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,503,300.00 39.52
其中:政策性金融债 5,503,300.00 39.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,497,700.00 89.75


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019611 19国债 01 70,000 6,994,400.00 50.23
2 108603 国开 1804 55,000 5,503,300.00 39.52
本基金本报告期末仅持有两只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。

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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,109.83
2 应收证券清算款 123.29
3 应收股利 -
4 应收利息 211,604.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219,838.07

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C
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报告期期初基金份额总额 37,469,980.23 212,918,706.88
报告期期间基金总申购份额 9,070.57 50,894.32
减:报告期期间基金总赎回份额 25,424,985.06 211,122,864.81
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 12,054,065.74 1,846,736.39
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份

份额占

机构 1 20190401-20190421 55,009,900.00 - 55,009,900.00 - 0.00%
2 20190422-20190422 20,003,600.00 - 20,003,600.00 - 0.00%
个人
- - - - - - -

产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金
时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、
基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。
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汇安鼎利纯债 2019年第 2季度报告
本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安鼎利纯债债券型证券投资基金募集的文件
2、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同
3、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议
4、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层
上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/


汇安基金管理有限责任公司
2019年 7月 17日
第 12 页 共 12 页
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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