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新沃通利纯债债券A(003664)  基金公开信息
流水号 1612948
基金代码 003664
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 新沃通利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:新沃基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
新沃通利纯债

交易代码
003664

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年12月27日

报告期末基金份额总额
39,765,224.27份

投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等品种投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准
中债综合指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

基金管理人
新沃基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

下属分级基金的交易代码
003664
003665

报告期末下属分级基金的份额总额
39,090,781.75份
674,442.52份


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )


新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

1.本期已实现收益
594,581.04
11,230.95

2.本期利润
369,935.78
6,527.42

3.加权平均基金份额本期利润
0.0111
0.0098

4.期末基金资产净值
41,542,454.61
731,269.29

5.期末基金份额净值
1.0627
1.0843

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新沃通利纯债A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.07%
0.05%
0.65%
0.06%
0.42%
-0.01%


新沃通利纯债C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.97%
0.05%
0.65%
0.06%
0.32%
-0.01%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



俞瓅
本基金的基金经理
2018年
3月8日
-
6年
复旦大学硕士,中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金管理有限公司。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为公平对待投资者,保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。本报告期内,本基金管理人严格执行相关规定,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济基本面较差,中美贸易争端持续影响出口,前几年居民杠杆快速提升导致消费乏力,二季度仅房地产投资表现较稳定。通胀方面,大宗商品价格温和上行,PPI低位徘徊;猪肉价格继续走强,带动CPI上行至2.7%的较高水平。6月份特殊事件对资金面构成较大冲击,中小银行面临着长期去杠杆的压力。受基本面偏弱和流动性分层影响,央行二季度增加逆回购投放额度,DR001等指标均降至历史低位。受此影响,利率债及高等级信用债收益率自5月初以来稳步下行,债市表现较好。
基于以上判断,我们在二季度继续实行短久期、中高等级债券的投资策略。目前高等级信用利差已经被压缩至历史低位,高等级信用债收益率继续向下的空间有限,因此本产品精选中高等级城投债、国企产业债作为主要配置品种。而目前市场流动性较好,短期融资成本较低,故使用适当杠杆,力争增厚产品收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新沃通利纯债A基金份额净值为1.0627元,本报告期基金份额净值增长率为1.07%;截至本报告期末新沃通利纯债C基金份额净值为1.0843元,本报告期基金份额净值增长率为0.97%;同期业绩比较基准收益率为0.65%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况;本基金于2019年4月1日至2019年6月28日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案,本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
41,175,124.60
93.68


其中:债券
41,175,124.60
93.68


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,342,748.67
3.05

8
其他资产
1,435,749.65
3.27

9
合计
43,953,622.92
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
999,200.00
2.36

2
央行票据
-
-

3
金融债券
3,434,340.00
8.12


其中:政策性金融债
3,434,340.00
8.12

4
企业债券
36,741,584.60
86.91

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
41,175,124.60
97.40


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
124532
14甘公01
40,110
4,105,258.50
9.71

2
122940
09咸城投
40,500
4,089,690.00
9.67

3
112245
15顺鑫01
40,000
4,084,400.00
9.66

4
122425
15际华01
40,000
4,050,000.00
9.58

5
124042
12鄂旅投
40,000
4,041,200.00
9.56


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
7,786.47

2
应收证券清算款
138,501.93

3
应收股利
-

4
应收利息
910,153.61

5
应收申购款
379,307.64

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,435,749.65


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

报告期期初基金份额总额
33,086,213.92
737,594.29

报告期期间基金总申购份额
11,501,748.88
111,004.02

减:报告期期间基金总赎回份额
5,497,181.05
174,155.79

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
39,090,781.75
674,442.52


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
18,508,835.18

报告期期间买入/申购总份额
-

报告期期间卖出/赎回总份额
4,600,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额
13,908,835.18

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
34.98


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率

1
赎回
2019年4月18日
1,000,000.00
1,049,774.85
0.05%

2
赎回
2019年5月17日
1,000,000.00
1,054,072.70
0.05%

3
赎回
2019年6月10日
800,000.00
845,417.08
0.05%

4
赎回
2019年6月13日
1,000,000.00
1,059,367.56
0.01%

5
赎回
2019年6月19日
800,000.00
848,693.90
0.01%

合计


4,600,000.00
4,857,326.09



影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019/04/01-2019/06/30
18,508,835.18
0.00
4,600,000.00
13,908,835.18
34.98%


2
2019/04/01-2019/06/30
14,342,130.43
0.00
0.00
14,342,130.43
36.07%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。


影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;
2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会规定的其他备查文件。
存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


新沃基金管理有限公司
2019年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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