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| 南华瑞鑫定期开放债券(005625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635440 | ||||||||
| 基金代码 | 005625 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 23日 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南华瑞鑫定期开放债券 基金主代码 005625 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年03月15日 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,434,358,449.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上， 力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比 重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定 位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市 场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基 金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以 及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降 低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 型证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南华基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披 露负责 姓名 谢超 朱巍 联系电话 4008105599 0571-87659806 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 3 人 电子邮箱 services@nanhuafunds.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 4008105599 95527 传真 010-58965908 0571-88268688 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.nanhuafunds.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南华基金管理有限公司 北京市东城区东直门南大街甲3号居 然大厦三层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 57,694,106.21 本期利润 50,598,744.77 加权平均基金份额本期利润 0.0147 本期基金份额净值增长率 1.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0287 期末基金资产净值 3,543,077,206.39 期末基金份额净值 1.0317 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 4 益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.13% 0.03% 0.52% 0.03% -0.39% 0.00% 过去三个月 0.28% 0.04% 0.64% 0.06% -0.36% -0.02% 过去六个月 1.44% 0.04% 2.00% 0.06% -0.56% -0.02% 过去一年 5.17% 0.05% 6.00% 0.06% -0.83% -0.01% 自基金合同 生效起至今 6.65% 0.05% 8.81% 0.06% -2.16% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 5 注：本基金基金合同生效日为2018年3月15日，建仓期为2018年3月16日至2018年9月15 日；截至本报告披露时点，本基金已完成建仓，但建仓期结束尚不满1年；本基金建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17 日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东 为南华期货股份有限公司。公司注册资本1.5亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产 业实验区商务楼。 截止报告期末， 南华基金管理有限公司旗下共管理7只公募基金，分别为南华瑞盈 混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯 债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券 型发起式证券投资基金，资产管理规模约【42】亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曹进 前 本基金基金经理 2018- 03-15 - 9 年 硕士研究生，注册会计师， 具有基金从业资格。2008 年至2010年任职于毕马威 华振会计师事务所，担任 审计师。2010年至2015年 任职于泰康资产管理有限 责任公司，担任年金投资 部投资助理。2015年至201 7年任职于泓德基金交易 部，担任中央交易员、债 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 6 券交易主管。2017年3月加 入南华基金管理有限公 司，现任南华丰淳混合型 证券投资基金基金经理（2 017年12月26日起任职）、 南华瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理、南华瑞扬纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2019年1月17日起任 职）、南华瑞恒中短债债 券型证券投资基金基金经 理（2019年1月29日起任 职）、南华瑞元定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理（2019年4月11 日起任职）。 尹粒 宇 本基金基金经理 2018- 03-15 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格。2009年至2012年 任职于成都银行新都支 行。2012年至2013年任马 来西亚丰隆银行环球金融 市场部外币及衍生品交易 员。2013年至2017年任成 都银行资金部本币市场交 易员。2017年3月加入南华 基金管理有限公司，现任 南华瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理、南华瑞扬纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2019年1月17日起任 职）、南华瑞恒中短债债 券型证券投资基金基金经 理（2019年1月29日起任 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 7 职）、南华瑞元定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理（2019年4月11 日起任职）。 王明 德 本基金基金经理 2018- 04-10 - 17 年 历任国都证券有限责任公 司研究所副所长、所长， 东兴证券股份有限公司研 究所所长，泓德基金管理 有限公司总经理助理兼投 研总监职务。2017年4月加 入南华基金管理有限公司 任副总经理。现任南华瑞 鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理、 南华瑞元定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理(2019年4月11日起任 职）。 注： （1）基金经理曹进前、尹粒宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理王 明德的任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金 份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 8 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1-4月，得益于联储转鸽派，全球流动性抬升，风险偏好转暖，中国股市处于估值 低位，社融反弹，权益市场引来了极速的反弹，在短短2个多月的时间内，指数上涨超 过30%。而同一时间段，10年国开从3.47上升到3.87，接近40BP升幅，股债跷跷板非常 明显。 4月下旬，因为金融顺周期的断档，权益市场开始盘整；而因对通胀的担忧，债券 市场持续高位震荡。5月初贸易战的突然升温，则完全扭转了两类资产的走势。6月，股 市一直低位震荡，直到G20附近，股市开始缓和上行。而债券市场持续下行。 在二季度，我们认为通胀将在6月达到高点，因此在5月逐渐开始加长久期，在二季 度获得了稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞鑫定期开放债券基金份额净值为1.0317元，本报告期内，基金 份额净值增长率为1.44%，同期业绩比较基准收益率为2.00%。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，我们当前正处于08年金融危机后，第四轮金融周期的底部，按 照以往经验，我们应该看到通胀上升，楼市涨价，权益资产的上涨。但是需要注意的是， 本轮金融周期，中央坚定了房住不炒的基本原则，因此，本轮金融周期对内需的拉动可 能会大打折扣，而观察全球经济，今年进入降息队伍的国家多达12个，对全球经济的悲 观预期达到了08年金融危机后的高点。在内需拉动载体不足，而外需放缓的情况下，我 们也许会经历一轮不一样的金融周期，债券仍然处于比较有利的位置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估 值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金每10份基金份额共派发现金红利0.3450元，利润分配合计 118,485,366.5元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人--南华基金管 理有限公司在南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 10 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南华瑞鑫定期开放债券型发起式证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南华基金管理有限公司编制和披露的南华瑞鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 50,230,676.58 733,791,338.98 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,611,254,500.00 3,485,920,482.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,611,254,500.00 3,485,920,482.80 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 52,097,165.34 63,293,609.02 应收股利 - - 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 11 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 640,194,053.99 - 资产总计 4,353,776,395.91 4,283,005,430.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 809,139,035.43 669,808,195.28 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 872,962.07 917,494.92 应付托管费 290,987.34 305,831.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 126,269.46 112,414.71 应交税费 47,475.48 103,781.82 应付利息 104,797.36 584,884.32 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 117,662.38 209,000.00 负债合计 810,699,189.52 672,041,602.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,434,358,449.27 3,434,358,449.27 未分配利润 6.4.7.10 108,718,757.12 176,605,378.85 所有者权益合计 3,543,077,206.39 3,610,963,828.12 负债和所有者权益总 计 4,353,776,395.91 4,283,005,430.80 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值为人民币1.0317元，基金份额总额 3,434,358,449.27份。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 12 6.2 利润表 会计主体：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金 合同生效日）至2018 年06月30日 一、收入 77,722,952.95 16,642,555.66 1.利息收入 77,347,371.19 15,798,569.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,011,898.84 10,091,052.74 债券利息收入 63,152,559.72 5,579,874.17 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 182,912.63 127,642.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 7,470,943.20 -2,906,589.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,482,447.08 -2,906,589.89 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -11,503.88 - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.17 -7,095,361.44 3,750,576.10 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 13 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 27,124,208.18 2,429,009.52 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 5,264,245.94 892,752.81 2．托管费 6.4.10.2. 2 1,754,748.63 297,584.30 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 179,024.50 10,567.22 5．利息支出 7,432,869.04 1,159,045.24 其中：卖出回购金融资产 支出 7,432,869.04 1,159,045.24 6．税金及附加 7,458.77 182.35 7．其他费用 6.4.7.20 12,485,861.30 68,877.60 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 50,598,744.77 14,213,546.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 50,598,744.77 14,213,546.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,434,358,449.27 176,605,378.85 3,610,963,828.12 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 50,598,744.77 50,598,744.77 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 14 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - -118,485,366.50 -118,485,366.50 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,434,358,449.27 108,718,757.12 3,543,077,206.39 项 目 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,009,999,450.05 - 1,009,999,450.05 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 14,213,546.14 14,213,546.14 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 15 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,009,999,450.05 14,213,546.14 1,024,212,996.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱坚 ————————— 基金管理人负责人 连省 ————————— 主管会计工作负责人 母学贤 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]120号《关于准予南华瑞鑫定期 开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由南华基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币1,009,999,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月15日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,009,999,450.05份基金份额，其中认购资金利息折 合450.05份基金份额。本基金的基金管理人为南华基金管理有限公司，基金托管人为浙 商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,450.05份基金份额，发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资 券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、 可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股 票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。本基 金投资组合资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但 应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 16 期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前5%的限制，但每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率。 本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期交替循环滚动的方式运 作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期 结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，如该对日为非工 作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金的 首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的3个 月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期， 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的 前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金 自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务，本 基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金 管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后 或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据 基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求， 具体时间以基金管理人届时的公告为准。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金合同》和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末 的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 17 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 18 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南华基金管理有限公司（“南华基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 南华期货股份有限公司（“南华期货”） 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 19 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,264,245.94 892,752.81 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生 效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,754,748.63 297,584.30 支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 20 单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 出 浙商银行股份 有限公司 162,235, 511.64 253,087, 423.29 - - - - 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日）至2018年06月30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 出 浙商银行股份 有限公司 - - - - 168,300,00 0.00 12,12 6.82 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018 年03月15日）持有的基 金份额 10,000,450.05 10,000,450.05 报告期初持有的基金份 额 10,000,450.05 10,000,450.05 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 21 报告期末持有的基金份 额 10,000,450.05 10,000,450.05 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.29% 0.99% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基 金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 持有的基 金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 浙商银行 股份有限 公司天津 分行 999,999,0 00.00 29.12% 999,999,0 00.00 29.12% 浙商银行 股份有限 公司西安 分行 2,424,35 8,999.22 70.59% 2,424,35 8,999.22 70.59% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 股份有限 公司 1,920,970.16 23,565.28 1,716,945.58 92,452.41 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 22 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过南华期货买卖国债期货成交额为85,945,300.00元，支付给南 华期货的佣金为387.00元。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 150410 15农发10 2019-07-01 100.92 2,000,000 201,840,000.00 190002 19附息国债02 2019-07-01 99.44 500,000 49,720,000.00 190203 19国开03 2019-07-01 99.36 1,500,000 149,040,000.00 190204 19国开04 2019-07-01 99.64 1,260,000 125,546,400.00 190303 19进出03 2019-07-01 99.29 3,100,000 307,799,000.00 合计 8,360,000 833,945,400.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 23 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,611,254,500.00 82.95 其中：债券 3,611,254,500.00 82.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,230,676.58 1.15 8 其他各项资产 692,291,219.33 15.90 9 合计 4,353,776,395.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 24 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,720,000.00 1.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,495,721,000.00 98.66 其中：政策性金融债 2,573,483,000.00 72.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 65,813,500.00 1.86 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,611,254,500.00 101.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 190303 19进出03 4,900,000 486,521,000.0 0 13.73 2 190203 19国开03 4,800,000 476,928,000.0 0 13.46 3 190202 19国开02 3,200,000 318,944,000.0 0 9.00 4 120213 12国开13 2,700,000 277,209,000.0 7.82 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 25 0 5 150410 15农发10 2,500,000 252,300,000.0 0 7.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投 资国债期货。本基金充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势 和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债 期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现委托财产的长期稳定增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险指标说 明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -11,503.88 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 26 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内国债期货投资占比较低，对基金总体风险的影响较小；本期国 债期货投资符合基金合同规定的投资政策及投资目标。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52,097,165.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 640,194,053.99 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 692,291,219.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内无股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 27 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2 1,717,179,224.64 3,434,358,44 9.27 100.00% 0.00 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,450.0 5 0.29% 10,000,450.0 5 0.29% 3 年 基金管理人高级管理人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 28 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,450.0 5 0.29% 10,000,450.0 5 0.29% 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年03月15日)基金份额总额 1,009,999,450.05 本报告期期初基金份额总额 3,434,358,449.27 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,434,358,449.27 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金继续以国债、政策性金融债为主要投资品种，主要采用久期策略与套息策略， 并无大的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 29 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 招商 证券 2 - - - - - 注： 1、交易单元的选择标准： （1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好； （2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益 冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投 资运作高度保密的要求； （3）研究实力强，有独立的研究部门和50人以上的研究团队，能提供宏观经济报告、 行业报告、市场走向分析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报 告。 2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评 分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报 公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 30页 30 超过20% 的时间区 间 机 构 1 2019.01. 01-2019. 06.30 3,424,357,999.22 - - 3,424,357,999. 22 99.71% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者 持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （2）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权。 南华基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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