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| 国泰金马稳健回报混合A(020005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647559 | ||||||||
| 基金代码 | 020005 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金马稳健回报证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 28页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 28页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰金马稳健混合 基金主代码 020005 交易代码 020005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 6月 18日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,175,211,102.47份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的 发展变化。紧盯不同时期对中国 GDP 增长具有重大贡献或因 GDP 的高 速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济 的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 投资策略 本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市 场的系统性风险；通过对不同时期与 GDP 增长密切相关的投资、消费、 进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具 有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基 于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析， 实施积极的债券投资管理。基金组合投资的基本范围：股票资产 40%-95%； 债券资产 55%-0；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。 业绩比较基准 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债 指数] 风险收益特征 本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基 金，风险程度低于激进的股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 28页 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 78,827,952.69 本期利润 499,649,390.42 加权平均基金份额本期利润 0.3441 本期基金份额净值增长率 44.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.7309 期末基金资产净值 1,299,992,870.64 期末基金份额净值 1.106 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.54% 1.48% 1.84% 0.63% 6.70% 0.85% 过去三个月 8.11% 1.72% -2.02% 0.85% 10.13% 0.87% 过去六个月 44.95% 1.67% 12.67% 0.86% 32.28% 0.81% 过去一年 11.60% 1.72% 4.67% 0.85% 6.93% 0.87% 过去三年 55.60% 1.37% 3.26% 0.62% 52.34% 0.75% 自基金合同生 效起至今 461.63% 1.54% 127.41% 0.98% 334.22% 0.56% 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 28页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰金马稳健回报证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年 6月 18日至 2019年 6月 30日） 注：本基金的合同生效日为 2004 年 6 月 18 日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 28页 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由 金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而 来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国 泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 28页 活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 28页 投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李恒 本基金的基金 经理、国泰景 气行业灵活配 置混合的基金 经理 2017-01-2 6 - 9年 硕士研究生。2010年 7月至 2016 年 12月在华夏基金管理有限公司 工作，其中，2010年 7月至 2015 年 4 月任研究员，2015年 4 月至 2016年 8月任投资经理。2016年 12 月加入国泰基金管理有限公 司，拟任基金经理。2017 年 1 月 起任国泰金马稳健回报证券投资 基金的基金经理，2017 年 5 月起 兼任国泰景气行业灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 28页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年以来，A股市场先后经历了明显的低位修复和小幅调整，整体上涨的过程中同时 也存在结构分化。本基金立足于基金资产的长期价值增长，在市场底部保持了较高的仓位，对于长 期重点持仓的食品饮料、金融保险、家电制造和医疗健康行业个股保持持续的跟踪研究。操作上仍 着眼于中长期，并未随着市场短期波动而频繁调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2019年上半年净值增长率为 44.95%，同期业绩比较基准收益率为 12.67%。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 28页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，市场经过上半年的修复后，明显价值低估的机会不再像 2018年底一样普遍，但市场 整体并未存在泡沫，长期结构性机会仍然存在。唯有享受短期的小波动，方有机会得到长期的大收 益。同过去多年的投资历程一样，虽然用后视镜观察过去的市场显得结果清晰，但我们仍旧无法准 确预测市场短期的未来，并且并不以预测市场作为投资依据。市场的波动在过去、当下和未来会持 续存在，长期成长的企业也需要经历市场的波动。随着市场投资者结构越发成熟，价值低估被快速 纠正的概率和幅度都在提高，未来的投资选股挑战将更大。未来我们唯有继续加强长期高价值领域 个股的持续研究力度方能应对。考虑到中国庞大的多维度的内需市场以及还在继续提升的相对竞争 力优势，我们认为在消费、金融、高端制造、医疗健康等领域的优质企业仍能够在中长期为投资者 提供良好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 28页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰金马稳健回报证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 91,219,821.52 156,143,966.97 结算备付金 973,609.55 2,261,891.69 存出保证金 358,677.88 387,664.84 交易性金融资产 1,219,178,625.83 1,113,454,494.77 其中：股票投资 1,219,178,625.83 1,113,454,494.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 19,800,149.70 应收证券清算款 - - 应收利息 19,601.67 47,815.79 应收股利 - - 应收申购款 1,712,311.21 229,762.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,313,462,647.66 1,292,325,746.23 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 28页 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,180,155.39 - 应付赎回款 5,897,420.45 369,410.93 应付管理人报酬 1,518,802.47 1,689,063.46 应付托管费 253,133.71 281,510.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 459,314.61 1,231,817.35 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,950.39 200,662.88 负债合计 13,469,777.02 3,772,465.20 所有者权益： - - 实收基金 294,557,570.91 423,351,347.44 未分配利润 1,005,435,299.73 865,201,933.59 所有者权益合计 1,299,992,870.64 1,288,553,281.03 负债和所有者权益总计 1,313,462,647.66 1,292,325,746.23 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.106元，基金份额总额 1,175,211,102.47份。 6.2 利润表 会计主体：国泰金马稳健回报证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 514,130,775.34 -25,805,586.99 1.利息收入 745,206.08 620,435.70 其中：存款利息收入 440,577.67 409,717.89 债券利息收入 302,027.40 210,717.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,601.01 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 91,860,009.83 129,894,671.24 其中：股票投资收益 75,134,326.72 119,997,498.76 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 28页 基金投资收益 - - 债券投资收益 -52,000.00 -40,000.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 16,777,683.11 9,937,172.48 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 420,821,437.73 -156,681,975.59 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 704,121.70 361,281.66 减：二、费用 14,481,384.92 15,040,764.09 1．管理人报酬 10,263,943.36 10,626,368.34 2．托管费 1,710,657.17 1,771,061.38 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,332,879.88 2,424,105.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 173,904.51 219,229.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 499,649,390.42 -40,846,351.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 499,649,390.42 -40,846,351.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰金马稳健回报证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 423,351,347.44 865,201,933.59 1,288,553,281.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 499,649,390.42 499,649,390.42 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -128,793,776.53 -359,416,024.28 -488,209,800.81 其中：1.基金申购款 30,856,168.65 92,753,623.03 123,609,791.68 2.基金赎回款 -159,649,945.18 -452,169,647.31 -611,819,592.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 28页 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 294,557,570.91 1,005,435,299.73 1,299,992,870.64 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 343,042,693.00 1,254,846,863.75 1,597,889,556.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -40,846,351.08 -40,846,351.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 80,340,900.41 281,413,564.03 361,754,464.44 其中：1.基金申购款 182,553,387.07 620,189,513.00 802,742,900.07 2.基金赎回款 -102,212,486.66 -338,775,948.97 -440,988,435.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -245,217,619.52 -245,217,619.52 五、期末所有者权益（基 金净值） 423,383,593.41 1,250,196,457.18 1,673,580,050.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰金马稳健回报证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监基金字[2004]第 62号《关于同意国泰金马稳健回报证券投资基金设立的批复》核准， 由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金 试点办法》等有关规定和《国泰金马稳健回报证券投资基金基金契约》(后更名为《国泰金马稳健回 报证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 6月 18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,230,737,843.50元，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 114号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为 国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 28页 根据《国泰金马稳健回报证券投资基金招募说明书》和《国泰金马稳健回报证券投资基金开展 基金份额拆分和持续销售活动及修改基金合同的公告》，本基金于 2007年 8月 8日进行基金份额拆 分，拆分比例为 1: 3.989181390，并于 2007年 8月 9日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》和最新 公布的《国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金组合投资的基本范围为股票投资比例变动范围为基金资产的 40%-95%，债券投资比例 0%-55%，股票、债券比例不低于基金资产总值的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为：60%×上证 A股指数和深圳 A股指数的总市值加权平均+40%×上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》和中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 28页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号关于 明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 28页 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,263,943.36 10,626,368.34 其中：支付销售机构的客户维护费 1,831,418.31 2,062,096.59 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 28页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,710,657.17 1,771,061.38 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 91,219,821.5 2 428,547.17 128,671,536. 11 381,097.40 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 28页 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,219,178,625.83元，无属于第二、三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 1,113,454,494.77元，无属于第二或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 28页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,219,178,625.83 92.82 其中：股票 1,219,178,625.83 92.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,193,431.07 7.02 7 其他各项资产 2,090,590.76 0.16 8 合计 1,313,462,647.66 100.00 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 28页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 912,975,592.00 70.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,993,637.44 1.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,944,076.68 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 36,855,332.50 2.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 217,118,748.83 16.70 K 房地产业 23,941,629.00 1.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,349,609.38 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,219,178,625.83 93.78 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 131,100 129,002,400.00 9.92 2 601318 中国平安 1,310,291 116,104,885.51 8.93 3 603589 口子窖 1,712,920 110,346,306.40 8.49 4 000568 泸州老窖 1,192,699 96,405,860.17 7.42 5 000333 美的集团 1,854,770 96,188,372.20 7.40 6 600305 恒顺醋业 4,039,802 74,413,152.84 5.72 7 600036 招商银行 2,056,000 73,974,880.00 5.69 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 28页 8 002372 伟星新材 3,830,397 66,648,907.80 5.13 9 600031 三一重工 4,555,126 59,581,048.08 4.58 10 300298 三诺生物 4,942,540 58,223,121.20 4.48 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600305 恒顺醋业 58,535,179.70 4.54 2 600566 济川药业 50,627,523.80 3.93 3 002415 海康威视 49,041,205.21 3.81 4 601318 中国平安 44,363,377.94 3.44 5 601336 新华保险 36,995,190.98 2.87 6 000002 万科 A 25,489,221.00 1.98 7 002410 广联达 25,488,648.60 1.98 8 002304 洋河股份 24,108,500.45 1.87 9 002372 伟星新材 21,432,138.38 1.66 10 002475 立讯精密 20,197,245.09 1.57 11 600036 招商银行 17,960,277.04 1.39 12 603589 口子窖 16,814,105.60 1.30 13 000568 泸州老窖 14,273,578.00 1.11 14 000858 五粮液 13,921,749.59 1.08 15 603369 今世缘 13,354,779.00 1.04 16 600004 白云机场 13,266,122.81 1.03 17 000333 美的集团 12,865,103.00 1.00 18 000860 顺鑫农业 12,791,052.48 0.99 19 603387 基蛋生物 12,619,853.68 0.98 20 002507 涪陵榨菜 12,213,744.10 0.95 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 77,222,003.02 5.99 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 28页 2 000568 泸州老窖 70,620,890.71 5.48 3 603369 今世缘 69,706,726.95 5.41 4 600519 贵州茅台 62,952,804.33 4.89 5 300298 三诺生物 53,996,208.24 4.19 6 601318 中国平安 45,511,468.12 3.53 7 002304 洋河股份 42,000,879.63 3.26 8 603885 吉祥航空 35,396,309.28 2.75 9 002475 立讯精密 34,955,937.30 2.71 10 600031 三一重工 33,333,519.56 2.59 11 600511 国药股份 30,953,249.03 2.40 12 601111 中国国航 29,756,449.43 2.31 13 002415 海康威视 28,938,059.98 2.25 14 600779 水井坊 27,635,231.88 2.14 15 002410 广联达 27,124,285.29 2.11 16 000333 美的集团 26,981,175.15 2.09 17 600566 济川药业 20,214,611.12 1.57 18 601928 凤凰传媒 17,864,905.41 1.39 19 600373 中文传媒 17,594,778.11 1.37 20 601098 中南传媒 16,027,971.70 1.24 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 548,344,331.19 卖出股票的收入（成交）总额 955,922,499.06 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 28页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”公告其分公司违规外）没有被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据招商银行 2018年 7月到 2019年 6月期间发布的公告，招商银行南宁、厦门、哈尔滨、大连、 淄博等分支机构因授信调查不全面、未能有效识别反映集团客户授信集中风险、表内并购贷款理财 资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资、授信不审慎造成信用 风险暴露、贷款三差不禁止、贷款资金被挪用等行为，受到当地银保监会警告、责令改正、罚款等 公开处罚。 本基金管理人此前投资招商银行股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 358,677.88 2 应收证券清算款 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 28页 3 应收股利 - 4 应收利息 19,601.67 5 应收申购款 1,712,311.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,090,590.76 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 95,263 12,336.49 11,012,850.78 0.94% 1,164,198,251.69 99.06% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,165,953.54 0.18% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 28页 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年 6月 18日）基金份额总额 1,231,167,659.80 本报告期期初基金份额总额 1,689,064,463.18 本报告期基金总申购份额 123,102,316.28 减：本报告期基金总赎回份额 636,955,676.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,175,211,102.47 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永 梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 28页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 379,712,888.67 25.54% 277,685.89 22.01% - 光大证券 1 226,010,206.29 15.20% 210,483.98 16.68% - 天风证券 1 199,784,568.72 13.44% 139,104.17 11.02% 本期新增 1个席位 国盛证券 1 187,973,081.05 12.64% 175,059.58 13.87% - 中信证券 1 180,422,454.68 12.13% 168,029.03 13.32% - 中信建投 2 179,754,327.64 12.09% 167,403.64 13.27% - 中金公司 1 77,557,136.70 5.22% 72,225.30 5.72% - 中泰证券 1 42,172,593.86 2.84% 39,272.96 3.11% - 国信证券 1 13,533,038.16 0.91% 12,603.49 1.00% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 国泰金马稳健回报证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 28页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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