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| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789675 | ||||||||
| 基金代码 | 004536 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 基金主代码 004536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 4日 报告期末基金份额总额 93,226,868.62份 投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展 和创新的内在活力为研究基础，通过系统的专业性研究分析，积 极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的 投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经 营、发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析，构 建包含中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层 模式以及企业文化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力最大 的中小企业股票进行投资。 业绩比较基准 中证 1000指数*95%+中证综合债券指数*5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益 2,912,092.06 2.本期利润 9,032,152.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0892 4.期末基金资产净值 93,109,434.54 5.期末基金份额净值 0.999 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.02% 0.89% 6.15% 0.96% 3.87% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 7月 4日至 2019年 12月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 金猛 本基金、嘉实量化阿 尔法混合、嘉实央企 创新驱动 ETF、嘉实 新兴科技 100ETF、嘉 实新兴科技 100ETF 联接、嘉实央企创新 驱动 ETF联接、嘉实 先进制造 100 ETF基 金经理 2018年 9月 20日 - 7年 曾任职于安信基 金管理有限责任 公司，从事风险 控制工作。 2014 年 9 月加入 嘉 实基金管理有限 公司，现任职于 量化投资部。 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 5页 共 11页 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 整体来看，2019年四季度虽经济依然未出现显著的缓和，但对于明年经济好转的预期增强， 且一些地缘政治因素的边际改善使得投资者的信心有所缓释，风险资产整体表现尚可。以 A股市 场为例，市场波动相较前三季度略有降低，上证指数在 3000点上下来回震荡，并在年前出现一波 小行情，整个季度小幅上涨约 5%；而在股票资产内部，一些特定的行业与风格出现了明显的结构 性机会。 具体来看，全球经济增长预期依旧疲乏，主要经济体宽松预期仍在持续，市场依旧预期美联 储及欧央行会在未来继续降低利率水平。国内整体政策基调继续维持稳定宏观杠杆的主要思路， 流动性继续处于边际上的宽松状态。四季度市场中的一个重要风险是受部分食品价格冲击，CPI 将在年末与明年年初出现上行，一定程度降低了货币和财政政策对冲经济下行的效果，但综合看， 宏观经济政策和环境有利于上市公司业绩短期企稳和估值的提升。而对于明年经济好转的预期和 信心的增强，使得年前上证综指涨破 3050点。一个宏观环境上边际上的改善是地缘政治风险出现 了预期外的缓和，例如中美贸易谈判达成阶段性协议，英国保守党在大选中大胜也降低了脱欧困 境可能的尾部风险，使得投资者的风险偏好得到了一定的释放。 与上半年投资者集中拥抱消费类行业不同，三季度 5G、自主可控等科技主题表现突出，四季 度市场的焦点转移到了半导体和新能源等板块下，继续凸显科技板块年内的超额收益。与此同时， 基建投资未超预期而地产维持高压调控也使得相关的传统周期类行业表现较差，市场整体风格上， 高成长显著占优。行业方面，电子、建筑材料、家用电器等涨幅居前，国防军工、农林牧渔、商 业贸易则表现靠后。 报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha的测度，并 通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期 以 及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主 动股 票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业， 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 6页 共 11页 以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应 调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.999元；本报告期基金份额净值增长率为 10.02%，业绩 比较基准收益率为 6.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 86,844,656.33 92.63 其中：股票 86,844,656.33 92.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,200,525.00 4.48 其中：债券 4,200,525.00 4.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,574,835.09 2.75 8 其他资产 138,584.46 0.15 9 合计 93,758,600.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 253,063.00 0.27 B 采矿业 3,178,390.00 3.41 C 制造业 58,566,086.09 62.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,600.00 0.07 E 建筑业 720,030.00 0.77 F 批发和零售业 5,682,687.00 6.10 G 交通运输、仓储和邮政业 1,098,980.00 1.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,725,174.80 9.37 J 金融业 861,030.40 0.92 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 7页 共 11页 K 房地产业 3,407,294.00 3.66 L 租赁和商务服务业 871,004.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 545,070.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 370,276.04 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 135,643.00 0.15 Q 卫生和社会工作 20,506.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 2,347,822.00 2.52 S 综合 - - 合计 86,844,656.33 93.27 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300130 新国都 74,900 1,320,487.00 1.42 2 603609 禾丰牧业 106,000 1,253,980.00 1.35 3 600510 黑牡丹 181,900 1,218,730.00 1.31 4 603315 福鞍股份 99,700 1,211,355.00 1.30 5 600579 克劳斯 177,600 1,181,040.00 1.27 6 601012 隆基股份 47,200 1,171,976.00 1.26 7 600063 皖维高新 298,400 1,169,728.00 1.26 8 600078 澄星股份 208,400 1,075,344.00 1.15 9 603118 共进股份 94,900 1,066,676.00 1.15 10 600143 金发科技 143,900 1,047,592.00 1.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,181,125.00 4.49 其中：政策性金融债 4,181,125.00 4.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,400.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,200,525.00 4.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 41,500 4,181,125.00 4.49 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 8页 共 11页 2 113029 明阳转债 160 16,000.00 0.02 3 128092 唐人转债 34 3,400.00 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 3支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 73,114.56 股指期货投资本期公允价值变动（元） -18,400.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃、 超额收益显著的股指期货合约进行投资。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2019年 2月 14日，江苏澄星磷化工股份有限公司发布关于公司及相关当事人收到中国 证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告。因未按规定披露与控 股股东及其关联方的非经营性资金往来，2011年、2012年年度报告存在虚假记载等违规行为，依 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 9页 共 11页 据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证券监督管理委员决定对澄星股份责令改正并 给予警告，并处以 60万元罚款，并对公司相关个人分别采取市场禁入、罚款、警告等处罚措施。 2019年 12月 31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发布关于对江苏澄星磷化工股份有限公司、控 股股东江阴澄星实业集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定，江苏澄星磷化工股份有限 公司（以下简称澄星股份或公司）及控股股东江阴澄星实业集团有限公司在信息披露、规范运作 方面，有关责任人在履行职责方面存在违规行为，根据《股票上市规则》第 17.2条、第 17.3条、 第 17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所做出如 下纪律处分决定：对江苏澄星磷化工股份有限公司、控股股东江阴澄星实业集团有限公司、实际 控制人暨时任董事长李兴、时任副董事长兼总经理傅本度、时任董事兼财务总监周忠明、时任财 务总监华平予以公开谴责；公开认定时任董事兼财务总监周忠明 10 年内不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；公开认定时任副董事长兼总经理傅本度 3 年内不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；对时任董事会秘书夏正华，时任董事李岐霞，时任董事兼副总经理钱 文贤、赵俊丰、钱钧，时任副董事长陆宏伟，时任独立董事卢青、沈晓军、马丽英、王国尧、沈 国泉、王荣朝，时任监事刘伟东、江新华、江国林，时任副总经理黄晓鸣予以通报批评。 本基金投资于“澄星股份（600078）”的决策程序说明：基于对澄星股份基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“澄星股份”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,941.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,393.59 5 应收申购款 41,249.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,584.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 10页 共 11页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 109,107,373.03 报告期期间基金总申购份额 1,473,356.24 减:报告期期间基金总赎回份额 17,353,860.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 93,226,868.62 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2019年第 4季度报告 第 11页 共 11页 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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