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| 红土创新增强收益债券C(006064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1874908 | ||||||||
| 基金代码 | 006064 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新增强收益债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新增强收益债券 交易代码 006061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 25日 报告期末基金份额总额 254,503,375.56份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债 券，并适度参与权益类品种投资以增强基金获利 能力，提高基金收益水平，在承担合理风险和保 持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础 上，进行适当的权益类品种投资以增强基金获利 能力，提高基金收益水平。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中证全债指数收益率 *90%。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资 基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证 券投资基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 下属分级基金的交易代码 006061 006064 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基金的份额总额 238,758,162.47份 15,745,213.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债券 C 1．本期已实现收益 4,627,206.77 398,956.14 2．本期利润 -921,346.15 -286,448.56 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0030 -0.0129 4．期末基金资产净值 269,743,247.95 17,761,645.56 5．期末基金份额净值 1.1298 1.1281 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新增强收益债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.98% 0.67% 0.82% 0.16% 0.16% 0.51% 红土创新增强收益债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.13% 0.68% 0.82% 0.16% 0.31% 0.52% 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2018年 7月 25日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经 理 2018 年 7 月 25日 - 11 厦门大学金融学学士。十年 公募基金从业经验，历任宝 盈基金营销策划经理、高级 交易员。现担任红土创新货 币市场基金、红土创新优淳 货币市场基金、红土创新增 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 强收益债券型基金基金经 理。 陈若劲 基金经 理 2019 年 3 月 13日 - 16 香港中文大学金融 MBA。曾 在宝盈基金管理有限公司 任债券组合研究员、固定收 益部总监，宝盈增强收益债 券型证券投资基金、宝盈货 币市场证券投资基金、宝盈 祥瑞混合型证券投资基金、 宝盈祥泰混合型证券投资 基金的基金经理。现任红土 创新基金管理有限公司固 定收益部总监、红土创新稳 健混合型证券投资基金、红 土创新增强收益债券型证 券投资基金的基金经理。 杨一 基金经 理 2019 年 8 月 21日 - 7 北京大学西方经济学硕士， CFA。2013年 7月至 2017年 11 月在宝盈基金管理有限 公司任债券研究员、投资经 理。2018年 4月加入红土创 新基金管理有限公司，任债 券研究员、投资经理。现任 红土创新增强收益债券型 证券投资基金、红土创新稳 健混合证券投资基金基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，新冠肺炎疫情的爆发成为全球最大的宏观变量，国内 1-2月份的主要经济数据出 现了创历史记录的新低，一季度 GDP增速大概率出现负增长。海外市场在疫情蔓延和石油价格暴 跌两大黑天鹅事件的冲击下发生了阶段性流动性危机，并通过预期、盈利、跨境资金流动等多个 渠道影响到国内金融资产的表现，特别是权益资产价格波动剧烈。疫情爆发后，全球货币政策和 财政政策开启了快速响应模式，国内人民银行两次宣布降准，并自 2008年以来首次调低了超额准 备金利率，银行间流动性呈现极度宽松的状态，债券市场收益率整体接近历史性低位。 本产品在运作期内，继续严格控制组合信用风险， 以 AAA级信用债持仓为基础，在宽松的流 动性环境下，保持了一定的杠杆操作，适时参与了股票和可转债市场的投资，通过多种策略增强 组合回报。 展望 2020年第 2季度，伴随着国内疫情防控取得阶段性胜利，各地复工复产的持续推进，内 需有望进入补偿性修复阶段，然而海外疫情不断蔓延将在外需层面对国内经济增长带来压力，经 济基本面恢复的斜率还取决于逆周期调节政策实施的节奏与力度。在全球经济因疫情陷入阶段性 衰退特征的背景下，中美利差处于高位能够为国内债市提供一定安全垫，国内外货币政策宽松的 确定性与海外疫情扩散的持续性有助于推动债券收益率处于低位，债券市场趋势仍然向好。对权 益市场而言，海外流动性危机模式初步解除，外资流出的压力有所减轻，市场定价逐步回归基本 面，短期内疫情在全球范围内不可预测的扩散将对风险偏好产生较大的压制，但也应该看到国内 货币、财政政策不断加码对冲，有助于对市场形成支撑。从中长期看，中国在疫情控制上走在全 球最前列，经济内生恢复力度更强，经过近几年的风险缓释后 A股本身交易结构相对健康，中长 期配置价值没有改变。 本产品将继续以高等级债券持仓为基础，维持一定的杠杆和债券久期，适时参与股票和可转 债市场投资，力争通过多策略为组合赚取超额收益。 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红土创新增强收益债券 A基金份额净值为 1.1298元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.98%；截至本报告期末红土创新增强收益债券 C基金份额净值为 1.1281元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.13%；同期业绩比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,268,870.00 6.28 其中：股票 19,268,870.00 6.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 269,918,252.69 87.95 其中：债券 269,918,252.69 87.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,991,749.06 1.30 8 其他资产 13,704,924.61 4.47 9 合计 306,883,796.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,755,000.00 0.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 43,400.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,516,000.00 1.22 J 金融业 57,970.00 0.02 K 房地产业 3,847,500.00 1.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,049,000.00 3.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,268,870.00 6.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603259 药明康德 100,000 9,049,000.00 3.15 2 000002 万科 A 150,000 3,847,500.00 1.34 3 600570 恒生电子 40,000 3,516,000.00 1.22 4 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 0.96 5 601658 邮储银行 11,000 57,970.00 0.02 6 601816 京沪高铁 7,000 43,400.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,018,000.00 3.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,031,000.00 2.10 其中：政策性金融债 6,031,000.00 2.10 4 企业债券 60,744,000.00 21.13 5 企业短期融资券 20,352,000.00 7.08 6 中期票据 110,222,900.00 38.34 7 可转债（可交换债） 62,550,352.69 21.76 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 269,918,252.69 93.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132018 G三峡 EB1 257,240 28,211,510.80 9.81 2 102000516 20穗自来水 MTN001 250,000 25,010,000.00 8.70 3 102000503 20浙江机场 MTN001 250,000 25,002,500.00 8.70 4 101900459 19苏州国际 MTN002 200,000 21,038,000.00 7.32 5 143518 G18临港 1 200,000 20,378,000.00 7.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 149,787.52 2 应收证券清算款 10,286,768.04 3 应收股利 - 4 应收利息 3,043,291.74 5 应收申购款 225,077.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,704,924.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110042 XD航电转 12,761,317.80 4.44 2 127013 创维转债 12,025,248.45 4.18 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 项目 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 报告期期初基金份额总额 319,145,417.40 22,693,527.44 报告期期间基金总申购份额 211,279,319.52 25,344,717.21 减:报告期期间基金总赎回份额 291,666,574.45 32,293,031.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 238,758,162.47 15,745,213.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20200102-20200203 0.00 178,897,432.40 178,897,432.40 0.00 0.00% 2 20200101-20200101 92,781,829.81 0.00 92,781,829.81 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人，基金管理人应当向 中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临 基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新增强收益债券型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同 （3）红土创新增强收益债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 红土创新增强收益债券 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 务电话：4000603333（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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