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| 工银国债(7-10年)指数C(004086) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075218 | ||||||||
| 基金代码 | 004086 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银国债（7-10 年）指数 基金主代码 004085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1月 4日 报告期末基金份额总额 161,074,095.31 份 投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指 数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式 进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行 性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度 相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回 情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整。 业绩比较基准 中债-国债（7-10 年）总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数 C 下属分级基金的交易代码 004085 004086 报告期末下属分级基金的份额总额 154,263,407.08 份 6,810,688.23 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7月 1日-2020 年 9月 30 日） 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数 C 1.本期已实现收益 357,998.84 12,139.62 2.本期利润 -2,863,841.80 -141,913.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0177 -0.0200 4.期末基金资产净值 167,746,915.16 7,400,289.61 5.期末基金份额净值 1.0874 1.0866 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银国债（7-10 年）指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.19% -1.47% 0.19% -0.10% 0.00% 过去六个月 -2.75% 0.20% -2.28% 0.21% -0.47% -0.01% 过去一年 1.83% 0.19% 3.04% 0.20% -1.21% -0.01% 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三年 9.68% 0.16% 14.12% 0.17% -4.44% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.74% 0.15% 12.25% 0.16% -3.51% -0.01% 工银国债（7-10 年）指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.59% 0.19% -1.47% 0.19% -0.12% 0.00% 过去六个月 -2.79% 0.20% -2.28% 0.21% -0.51% -0.01% 过去一年 1.73% 0.19% 3.04% 0.20% -1.31% -0.01% 过去三年 9.65% 0.16% 14.12% 0.17% -4.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.66% 0.15% 12.25% 0.16% -3.59% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 4 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投 资于中债-国债（7-10 年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈涵 本基金的基金经理 2019 年 10 月 22 日 - 9 年 2011 年加入工银瑞信，曾任固定收益部 宏观利率、信用策略研究员、专户投资部 投资经理，现任固定收益部基金经理。 2019 年 6月 20 日至今，担任工银瑞信中 债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 基金经理；2019 年 6 月 20 日至今，担任 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 券投资基金基金经理；2019 年 8月 14 日 至今，担任工银瑞信中债 1-3 年国开行债 券指数证券投资基金基金经理；2019 年 10 月 22 日至今，担任工银瑞信中债-国 债（7-10 年）总指数证券投资基金基金 经理；2019 年 12 月 23 日至今，担任工 银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证 券投资基金基金经理；2020 年 2月 17 日 至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证 券投资基金（QDII）基金经理；2020 年 6 月 23 日至今，担任工银瑞信彭博巴克莱 国开行债券 1-3 年指数证券投资基金基 金经理；2020 年 10 月 9日至今，担任工 银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，随着疫情管控的放松，出口产业链回暖，消费需求恢复，投资在政策的支持下也保 持回升态势。经济的平稳推动货币政策进一步回归正常化，银行间 7天回购利率抬升到公开市场 逆回购利率附近，债券收益率继续上行，三季度 7-10 年国债上行 30-40BP。 本基金为被动管理的指数基金，未来将继续针对标的指数进行优化抽样复制，保持组合流动 性，控制跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银国债（7-10 年）指数 A份额净值增长率为-1.57%，工银国债（7-10 年）指数 C份额净值增长率为-1.59%，业绩比较基准收益率为-1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 183,222,050.00 95.64 其中：债券 183,222,050.00 95.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,337,423.59 3.31 8 其他资产 2,008,806.71 1.05 9 合计 191,568,280.30 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 172,343,850.00 98.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,878,200.00 6.21 其中：政策性金融债 10,878,200.00 6.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 183,222,050.00 104.61 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 1 200006 20 附息国债06 600,000 57,702,000.00 32.94 2 180011 18 附息国债11 300,000 31,200,000.00 17.81 3 190006 19 附息国债06 200,000 20,144,000.00 11.50 4 180027 18 附息国债27 200,000 20,056,000.00 11.45 5 190015 19 附息国债15 200,000 19,902,000.00 11.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的 一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金按照相关法律法规的规定，结合 对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国 债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -75,000.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内按照相关法律法规的规定，以审慎的态度进行国债期货投资，符合既定 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 的投资政策。目前国债期货持仓总体风险可控。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,331.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,942,367.09 5 应收申购款 62,108.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,008,806.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数C 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 163,680,663.68 7,249,557.69 报告期期间基金总申购份额 35,410,432.00 7,759,868.95 减:报告期期间基金总赎回份额 44,827,688.60 8,198,738.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 154,263,407.08 6,810,688.23 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 3,062,066.87 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 3,062,066.87 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.90 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200701-20200930 51,039,000.00 - - 51,039,000.00 31.69 工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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