最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银丰泽定开债券(007496) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2190545 | ||||||||
| 基金代码 | 007496 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银丰泽定开债券 交易代码 007496 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 26日 报告期末基金份额总额 10,000,492,226.94份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于 组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具， 力争基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内， 本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资 固定收益品种的组合久期与基金的封闭期进行期限 匹配。在封闭期内，本基金所投金融资产以收取合同 现金流量为目的并持有到期，所投资产的到期日不晚 于封闭运作期到期日。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期 定期存款利率（税后）+1.00%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 90,391,193.71 2.本期利润 90,391,193.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 4.期末基金资产净值 10,311,671,911.70 5.期末基金份额净值 1.0311 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.02% 0.92% 0.01% -0.04% 0.01% 过去六个月 1.81% 0.02% 1.86% 0.01% -0.05% 0.01% 过去一年 3.47% 0.01% 3.76% 0.01% -0.29% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.64% 0.01% 5.15% 0.01% -0.51% 0.00% 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构 债券、金融债、企业 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分等)、 资产支持证券、银行存款、同业存单、 债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票；也不投资可转 换债券(可分离交易可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需 要，为保护投资人利益，每个开放期开 始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内不受 前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不 包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允 许，基金管理人在履行适当程 序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金建仓期为基金合同生效日（2019年 8月 26日）起 6个月，建仓期满时，本基金各项投资 比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宇 本基金基 金经理 2019年 8月 26日 - 10 历任中国民族证券有 限责任公司固定收益 部交易员及交易经 理、民生加银基金管 理有限公司固定收益 部基金经理助理、长 城证券股份有限公司 固定收益部投资助理 及投资主办。现任农 银汇理基金管理有限 公司基金经理。 王明君 本基金基 金经理 2019年 8月 26日 - 5 曾就职于上海新世纪 资信评估投资服务有 限公司；2015年 3月 起历任农银汇理基金 管理有限公司固定收 益部债券研究员、基 金经理助理；现任银 汇理基金管理有限公 司基金经理。 郭振宇 本基金基 金经理、 固定收益 部副总经 理 2019年 9月 5日 - 6 历任中国农业银行股 份有限公司金融市场 部风险管理、研究及 高级交易员岗位，现 任农银汇理基金管理 有限公司固定收益部 副总经理及基金经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 10月下旬以来，弱国企信用风险暴露以及随后资金面宽松成为债券市场主线。若干 高等级国企违约带来的流动性冲击和悲观情绪蔓延导致了债券市场快速调整。后随着金融委会议 定调和监管对流动性的呵护，利率债在超调后率先企稳反弹，高等级信用债也逐步恢复，12月在 基本面无新增重大利空以及资金面持续宽松等因素作用下，利率债和高等级信用债收涨，但低评 级信用债市场的恢复尚需时日。 中央经济工作会议“不急转弯”表态以及出于春节前流动性呵护以及融资功能恢复的需要， 短时央行大概率维持资金面阶段性平稳，但资金成本低位已经持续一段时间，存单价格也已下行， 不排除后续有边际波动收紧的可能性。基本面上，国内经济延续复苏，通胀继续回升，对债市中 期仍有制约。后续重点关注资金面和经济超预期因素。对信用债而言，严监管破刚兑是大趋势， 信用瑕疵回避情绪未消，一旦融资环境收敛则利差存在走扩风险。 作为封闭式摊余成本法基金，丰泽基金配置策略以持有为主。后续操作上将合理安排回购融 资维持现有资产，在资产到期或者付息时再择机投资。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0311元；本报告期基金份额净值增长率为 0.88%，业绩 比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,986,272,995.76 97.18 其中：债券 15,986,272,995.76 97.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 214,734,156.63 1.31 8 其他资产 249,419,968.55 1.52 9 合计 16,450,427,120.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,151,137,143.42 137.23 其中：政策性金融债 6,636,282,479.51 64.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债券 1,835,135,852.34 17.80 10 其他 - - 11 合计 15,986,272,995.76 155.03 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200312 20进出 12 11,100,000 1,105,886,618.22 10.72 2 190306 19进出 06 11,000,000 1,104,632,712.43 10.71 3 170412 17农发 12 10,100,000 1,029,465,920.48 9.98 4 170409 17农发 09 9,200,000 932,336,543.75 9.04 5 1928005 19浦发银 行小微债 01 9,100,000 913,406,126.07 8.86 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,583.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 249,415,385.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 249,419,968.55 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,000,492,226.94 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 10,000,492,226.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-10-01 至 2020-12-31 5,000,224,000.00 - - 5,000,224,000.00 50.00% 2 2020-10-01 至 2020-12-31 2,200,098,000.00 - - 2,200,098,000.00 22.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）开放期内赎回申请被适度调整的风险 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，在开放期内主要投资于高流动性品种，防范 流动性风险。但是在极端情况下可能发生，开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与 赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应 付本基金赎回的现金需要，则可能使本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击成本。基金管理人在 确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，对赎回申请等进行适度调整， 包括但不限于：①延期办理巨额赎回申请；②暂停接受赎回申请；③延缓支付赎回款项。 （二）基金投资目标偏离的风险 开放期内单一投资者大额赎回后，可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （三）暂停下一封闭期运作的风险 根据《基金合同》的约定，截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开 放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认 金额后的余额低于 5000万元或基金份额持有人数量不满 200人的，则基金管理人可决定暂停下一封 闭期运作，报中国证监会备案并公告。出现前述暂停进入封闭期运作的情况时，投资人未确认的申购 申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于该开放期最后一日日终留存的基金份额，将全部自动赎 回，在此情况下，对于自动赎回的基金份额不收取赎回费。因此，在极端情况下，单一投资者大量赎 回本基金后，可能导致本基金暂停下一封闭期运作，投资者资金自动赎回的风险。 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |