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| 蜂巢添盈纯债C(008567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2531409 | ||||||||
| 基金代码 | 008567 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢添盈纯债 场内简称 - 基金主代码 008566 交易代码 008566 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年 1月 8日 报告期末基金份额总额 1,428,682,851.22份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追 求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限 制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用资 产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投 资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证 券公司短期公司债投资策略等，在有效管理风险 的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期 银行定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C 下属分级基金的场内简称 - - 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的交易代码 008566 008567 报告期末下属分级基金的份额总额 1,130,893,028.83份 297,789,822.39份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险 高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票 型基金。 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型 基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C 1．本期已实现收益 8,719,901.62 2,834,111.88 2．本期利润 8,784,432.98 2,676,556.34 3．加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0081 4．期末基金资产净值 1,149,443,657.35 302,456,973.06 5．期末基金份额净值 1.0164 1.0157 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢添盈纯债 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.02% 0.79% 0.05% 0.05% -0.03% 过去六个月 1.87% 0.02% 1.23% 0.04% 0.64% -0.02% 过去一年 3.61% 0.02% 2.07% 0.04% 1.54% -0.02% 自基金合同 生效起至今 4.79% 0.09% 1.50% 0.07% 3.29% 0.02% 蜂巢添盈纯债 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 过去三个月 0.86% 0.02% 0.79% 0.05% 0.07% -0.03% 过去六个月 1.89% 0.02% 1.23% 0.04% 0.66% -0.02% 过去一年 3.61% 0.02% 2.07% 0.04% 1.54% -0.02% 自基金合同 生效起至今 4.72% 0.09% 1.50% 0.07% 3.22% 0.02% 注：(1)本基金成立于 2020年 1月 8日； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行定期存款利率（税 后）×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金合同生效日为 2020年 1月 8日。根据基金合同规定，自基金合同生效之日起 6个月内， 基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合 基金合同的相关要求。 3.3 其他指标 - §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李海涛 本基金 基金经 理 2020 年 1 月 8日 - 9年 李海涛先生，中国科学技术 大学金融工程博士，多年证 券市场从业经验。2012年 8 月至 2015 年 5 月担任广发 银行金融市场部债券交易 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 员，负责本币自营账户操 作。2015年 5月至 2018年 5 月任华福证券固定收益部 副总经理、交易主管，负责 自营账户债券投资交易管 理工作。2018年 5月加入蜂 巢基金管理有限公司，现任 基金投资部总监，负责基金 投资工作。李海涛先生现担 任蜂巢添鑫纯债债券型证 券投资基金、蜂巢添幂中短 债债券型证券投资基金、蜂 巢添盈纯债债券型证券投 资基金、蜂巢添禧 87 个月 定期开放债券型证券投资 基金、蜂巢恒利债券型证券 投资基金、蜂巢丰瑞债券型 证券投资基金基金经理。 王宏 本基金 基金经 理助理 2021 年 4 月 28日 - 6年 王宏先生，厦门大学金融工 程硕士，具有 6年金融从业 经验，2015年加入华福证券 固定收益总部，负责债券投 资交易等工作。2020 年 12 月加入蜂巢基金管理有限 公司基金投资部，现任蜂巢 恒利债券型证券投资基金、 蜂巢添鑫纯债债券型证券 投资基金、蜂巢添盈纯债债 券型证券投资基金、蜂巢添 幂中短债债券型证券投资 基金、蜂巢丰业纯债一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金、蜂巢丰鑫纯债一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金、蜂巢添益纯 债债券型证券投资基金、蜂 巢添元纯债债券型证券投 资基金、蜂巢添跃 66 个月 定期开放债券型证券投资 基金、蜂巢添禧 87 个月定 期开放债券型证券投资基 金和蜂巢添汇纯债债券型 证券投资基金的基金经理 助理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚 实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在 异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，债券收益率整体延续二季度单边下行的趋势，整体上多数期限和品种的收益 率均以适度下行为主。主要的行情兑现在 7月份降准前后，并在随后形成了触底后小幅反弹的局 面，其中信用债和短久期利率债的反弹幅度更大一点，长端收益率由于市场对基本面较为悲观和 未来继续宽松的政策预期压制保持低位盘整。 在疫苗接种持续推进下，海外整体面临通胀预期抬升，但是基本面情况边际走弱。失业率和 通胀共同推动市场预期转向政策退出，美债收益率整体也在三季度形成触底反弹。市场整体面临 类滞涨情况，但是国内的矛盾点更侧重于供给问题带来的上游成本冲击，而非传统意义上的通胀 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 压力。因此基本面的下滑主要是上游和中下游企业在经营上的结构性不对称所致，社消水平较难 出现改善，出口整体较好则从正面提供了一定的对冲。 展望未来，我们认为目前整体上债券类资产的性价比适度对标 2019年。基本面持续下滑走弱， 但是绝对水平依然维持较大韧性，四季度国内通胀压力不大，海外政策退出可能在风险情绪上有 利于国内债券市场，多重因素交织，但是价格型调控模式将决定货币市场继续以较为稳定的形式 进行波动，债券市场整体将保持局部震荡态势。 本基金在三季度继续按照绝对回报策略进行策略运作，保持 80%左右高等级商金债的配置结 构，整体久期处于较低位置，通过静态收益、骑乘和杠杆操作作为产品的主要收益来源，整体净 值表现较为稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末蜂巢添盈纯债 A基金份额净值为 1.0164元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；截至本报告期末蜂巢添盈纯债 C基金份额净值为 1.0157元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.86%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,796,764,000.00 94.78 其中：债券 1,796,764,000.00 94.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 72,520,228.78 3.83 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 7 银行存款和结算备付金合计 1,664,528.32 0.09 8 其他资产 24,734,284.89 1.30 9 合计 1,895,683,041.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,631,157,000.00 112.35 其中：政策性金融债 352,106,000.00 24.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 165,607,000.00 11.41 9 其他 - - 10 合计 1,796,764,000.00 123.75 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1928034 19交通银行 01 1,300,000 131,560,000.00 9.06 2 210312 21进出 12 1,200,000 120,720,000.00 8.31 3 160207 16国开 07 1,000,000 100,860,000.00 6.95 4 1928015 19招商银行小微债 01 1,000,000 100,690,000.00 6.94 5 1926005 19汇丰银行 02 1,000,000 100,610,000.00 6.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券除 21中原银行 01、21中国银行 01、20浙商银行小微 债 02、20渤海银行 01、19招商银行小微债 01、19交通银行 01外的其他证券的发行主体未有被 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）21中原银行 01（证券发行人：中原银行股份有限公司） 该证券发行人的参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 （2）21中国银行 01（证券发行人：中国银行股份有限公司） 该证券发行人及其参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 （3）20浙商银行小微债 02（证券发行人：浙商银行股份有限公司） 该证券发行人及其参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 （4）20渤海银行 01（证券发行人：渤海银行股份有限公司） 该证券发行人及其参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 （5）19招商银行小微债 01（证券发行人：招商银行股份有限公司） 该证券发行人及其参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 （6）19交通银行 01（证券发行人：交通银行股份有限公司） 该证券发行人及其参股控股分行因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,239.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,700,045.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,734,284.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,032,478,812.06 199,355,585.99 报告期期间基金总申购份额 98,414,632.42 539,865,665.18 减:报告期期间基金总赎回份额 415.65 441,431,428.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,130,893,028.83 297,789,822.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,478,560.87 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,478,560.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2021 年 7月 2 日 -2021 年 7月 28日； 2021 年 8月 3-2021 年 8月 29日； 2021 年 9月 2 日 -2021 年 9月 28日 197,695,110.40 441,382,308.87 441,382,308.87 197,695,110.40 13.84% 2 2021 年 7月 1 日 -2021 年 9月 30日 687,575,265.98 - - 687,575,265.98 48.13% 3 2021 年 9月 29 日 -2021 年 9月 30日 197,823,936.70 98,483,356.31 - 296,307,293.01 20.74% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份 额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于 5000 万元 的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 中国证监会规定媒介上进行了如下信息披露： 1、2021年 7月 1日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年上半年度基金份额净值 公告》； 2、2021年 7月 20日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告》； 3、2021年 7月 20日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告》； 4、2021年 7月 28日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换 转入业务的公告》； 5、2021年 7月 30日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换 转入业务的公告》； 6、2021年 8月 30日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年中期报告》； 7、2021年 8月 30日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告》； 8、2021年 9月 27日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金分红公告》； 9、2021年 9月 29日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021 年第 1期》； 10、2021年 9月 29日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金（蜂巢添盈纯债 A份额） 基金产品资料概要（更新）》； 11、2021年 9月 29日披露了《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金（蜂巢添盈纯债 C份额） 基金产品资料概要（更新）》。 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金合同； 3、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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