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| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537418 | ||||||||
| 基金代码 | 005670 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致兴定期纯债债券 基金主代码 005670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 8日 报告期末基金份额总额 3,359,745,467.24份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、 利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种 固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险 特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资 策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制措施）、期限结构配 置策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略。 2、资产支持证券投资策略：本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估 后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支 持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 38,303,415.11 2.本期利润 68,396,110.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 4.期末基金资产净值 3,347,180,515.22 5.期末基金份额净值 0.9963 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.09% 0.05% 1.25% 0.10% 0.84% -0.05% 过去六个月 3.98% 0.04% 1.72% 0.08% 2.26% -0.04% 过去一年 -2.91% 0.18% 2.54% 0.08% -5.45% 0.10% 过去三年 7.83% 0.11% 5.43% 0.11% 2.40% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.64% 0.11% 6.73% 0.11% 5.91% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王立芹 本基金、 嘉实信用 债券、嘉 实如意宝 定期债 券、嘉实 稳瑞纯债 债券、嘉 实稳盛债 券、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉 实致盈债 券、嘉实 致享纯债 2020年 12月 24日 - 13年 曾任中诚信国际信用评级有限公司公司 评级一部总经理、民生加银基金管理有限 公司信用研究总监、中欧基金管理有限公 司债券投资经理。2020年 8月加入嘉实 基金管理有限公司，现任职于固收投研体 系。硕士研究生，具有基金从业资格。中 国国籍。 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 债券、嘉 实致元 42 个月定期 债券、嘉 实汇鑫中 短债债 券、嘉实 致华纯债 债券、嘉 实致宁 3 个月定开 纯债债 券、嘉实 致业一年 定期纯债 债券、嘉 实安泽一 年定期纯 债债券、 嘉实致泓 一年定期 纯债债券 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不 同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 与二季度相比，经济基本面在三季度出现了较为明显的下行势头，主要原因：一是短期的疫 情和多地区洪涝影响，拖累消费增速大幅下滑，缺芯等问题也拖累汽车消费；二是受限购和贷款 政策严格影响，地产销售大幅放缓，同时对新开工、资金来源形成拖累，个别房企风险暴露加大， 对地产行业融资进一步形成打击；三是 PMI新出口订单连续下行，出口对经济的拉动力量也开始 减弱；四是 9月以来能耗双控对生产端也形成显著拖累。另一方面，8月中旬开始，在能耗双控 的政策影响下，大宗商品涨价卷土重来，以煤炭为主的上游原材料价格暴涨，并对中下游企业利 润空间形成挤压。整体来看，经济逐渐确立了“滞胀”格局。 随着三季度经济下行压力加大，央行货币政策边际上有所变松，7月初超预期全面降准支持 中小微企业，并对经济潜在的下行压力进行对冲。7月末召开政治局会议，要求做好宏观政策跨 周期调节，整体来看政策基调是较为稳健的。 债券市场，7月份降准带动收益率快速下行 25bp-30bp，且短端下行幅度更大，收益率曲线呈 现陡峭变化。9月开始，大宗商品价格快速上涨，PPI单月破 10%，同时地方债供给压力逐渐加大， 资金面波动加大，且前期因债券市场对经济下行和货币宽松交易较为充分，因此利率在 9月以来 反弹，长端利率震荡上行 3-5bp左右。 组合操作方面，组合采取中性杠杆和久期策略，在三季度加仓了利率债和高等级优质信用债， 置换卖出信用资质偏弱的信用债，并根据市场环境进行利率债的波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9963元；本报告期基金份额净值增长率为 2.09%，业绩 比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；存在《基金合 同》生效三年后继续存续且连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，时间范围为 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 2021-07-01至 2021-08-20。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,302,072,166.10 97.93 其中：债券 4,302,072,166.10 97.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,022,186.68 0.05 8 其他资产 88,944,882.05 2.02 9 合计 4,393,039,234.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,572,494,500.00 76.86 其中：政策性金融债 1,395,751,500.00 41.70 4 企业债券 517,978,966.10 15.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,211,598,700.00 36.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,302,072,166.10 128.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210305 21进出 05 3,200,000 322,144,000.00 9.62 2 200203 20国开 03 2,600,000 262,990,000.00 7.86 3 200212 20国开 12 2,150,000 217,945,500.00 6.51 4 1980311 19海国资 01 1,500,000 151,080,000.00 4.51 5 188571 21海通 07 1,500,000 149,535,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚 决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于 2020年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 4880万元。 2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字 【2021】31 号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管 数据漏报错报等违法违规事实，于 2021年 7月 23日作出行政处罚决定，罚款 7345.6万元。 2021年 9月 9日，海通证券股份有限公司发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知 书和调查通知书的公告》，因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财 务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等 法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。 本基金投资于“20国开 03（200203）”、“20国开 12（200212）”、“21国开 03（210203）”、“20 进出 05（200305）”、“21 进出 05（210305）”、“21 海通 07（188571）”的决策程序说明：基于对 20国开 03、20国开 12、21国开 03、20进出 05、21进出 05、21海通 07的信用分析以及二级市 场的判断，本基金投资于“20国开 03”、“20国开 12”、“21国开 03”、“20进出 05”、“21进出 05”、 “21海通 07”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他四名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,067.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 88,939,814.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 8 其他 - 9 合计 88,944,882.05 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,359,745,211.12 报告期期间基金总申购份额 256.12 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,359,745,467.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,712,642.66 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,712,642.66 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.32 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,712,642.66 0.32 10,712,642.66 0.32 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,712,642.66 0.32 10,712,642.66 0.32 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021/07/01 至 2021/09/30 3,349,032,568.46 - - 3,349,032,568.46 99.68 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎 回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额 赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金基金合同》； （3）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 嘉实致兴定期纯债债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 （4）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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