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| 博时信用债券A/B(050011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652676 | ||||||||
| 基金代码 | 050011 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时信用债券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时信用债券 基金主代码 050011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 10日 报告期末基金份额总额 2,641,674,295.43份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和 定量分析相补充的方法，在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的 动态配置。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略、权 益类品种投资策略三个部分内容。资产配置策略主要是通过自上而下和自下 而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在债券、股票和现金等资 产类之间进行相对稳定的动态配置。固定收益类品种投资策略灵活应用各种 期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略，在合理管理并 控制组合风险的前提下，最大化组合收益。权益类品种投资策略分为一级市 场申购策略和二级市场股票投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基 金、普通债券型基金，低于股票型基金。 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时信用债券 A/B 博时信用债券 C 博时信用债券 R 下属分级基金的交易代码 050011（前端）、051011 （后端） 050111 960027 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,127,757,059.00份 513,917,236.43份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 博时信用债券 A/B 博时信用债券 C 博时信用债券 R 1.本期已实现收益 44,766,049.84 7,777,577.88 - 2.本期利润 186,441,222.80 55,156,246.61 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0930 0.1048 - 4.期末基金资产净值 7,292,387,615.91 1,706,332,472.03 - 5.期末基金份额净值 3.427 3.320 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时信用债券A/B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.91% 0.77% 1.51% 0.10% 1.40% 0.67% 过去六个月 7.84% 0.88% 2.66% 0.13% 5.18% 0.75% 过去一年 8.59% 0.90% 4.70% 0.14% 3.89% 0.76% 过去三年 52.79% 0.87% 18.61% 0.14% 34.18% 0.73% 过去五年 58.00% 0.72% 26.59% 0.14% 31.41% 0.58% 自基金合同 生效起至今 276.39% 0.75% 67.17% 0.17% 209.22% 0.58% 2．博时信用债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 3 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.82% 0.77% 1.51% 0.10% 1.31% 0.67% 过去六个月 7.65% 0.88% 2.66% 0.13% 4.99% 0.75% 过去一年 8.18% 0.90% 4.70% 0.14% 3.48% 0.76% 过去三年 51.18% 0.87% 18.61% 0.14% 32.57% 0.73% 过去五年 55.21% 0.72% 26.59% 0.14% 28.62% 0.58% 自基金合同 生效起至今 259.59% 0.75% 67.17% 0.17% 192.42% 0.58% 3．博时信用债券R： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去五年 3.82% 0.40% 5.79% 0.13% -1.97% 0.27% 自基金合同 生效起至今 0.60% 0.41% 4.38% 0.14% -3.78% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时信用债券A/B： 2．博时信用债券C： 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 4 3．博时信用债券R： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 首席基金 经理/基金 经理 2009-06-10 - 20.4 过钧先生，硕士。1995年起先后在 上海工艺品进出口公司、德国德累 斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公 司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年加入博时基金管理有限公 司。历任博时稳定价值债券投资基 金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经 理、博时转债增强债券型证券投资 基金(2010年 11月 24日-2013年 9 月 25日)、博时亚洲票息收益债券 型证券投资基金(2013年 2月 1日 -2014年 4月 2日)、博时裕祥分级 债券型证券投资基金(2014 年 1 月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债 增强债券型证券投资基金(2013 年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博 时新财富混合型证券投资基金 (2015年 6月 24日-2016年 7月 4 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 5 日)、博时新机遇混合型证券投资 基金(2016年 3月 29日-2018年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混 合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018年 2月 6日)、博时稳健回 报债券型证券投资基金（LOF） (2014年 6月 10日-2018年 4月 23 日)、博时双债增强债券型证券投 资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置 混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫 和灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型 证券投资基金(2017 年 1 月 10 日 -2018 年 7 月 30 日)的基金经理、 固定收益总部公募基金组负责人、 博时新价值灵活配置混合型证券 投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4月 30日)、博时乐臻定期开放 混合型证券投资基金(2016 年 9 月 29日-2019年 10月 14日)、博时转 债增强债券型证券投资基金(2019 年 1月 28日-2020年 4月 3日)、 博时鑫源灵活配置混合型证券投 资基金(2016年 9月 6日-2020年 7 月 20日)、博时新起点灵活配置混 合型证券投资基金(2016 年 10 月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫 瑞灵活配置混合型证券投资基金 (2017年 2月 10日-2020年 7月 20 日)、博时中债 3-5年国开行债券指 数证券投资基金(2019年 7月 19日 -2020年 10月 26日)的基金经理、 固定收益总部指数与创新组负责 人、公司董事总经理、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基 金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8 月 17日)基金经理。现任首席基金 经理兼博时信用债券投资基金 (2009 年 6 月 10 日—至今)、博时 新收益灵活配置混合型证券投资 基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 6 博时双季鑫6个月持有期混合型证 券投资基金(2021年 1月 20日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 临近年底新冠病毒新变种的出现给世界带来不小的惊吓，但随后新药物和疫苗研发紧跟进度以及疫情 可能流感化预期给了各国为了经济保持开放更多的信心。市场关注点还是回到了原先的通胀问题：由于天 量货币发行和供应链受到贸易战的扰动，美国通胀水平超越了上世纪 70年代石油危机以来的最高水平，终 于迫使美联储拉下“暂时性”这块遮羞布。我们过去一直强调这次通胀持续程度可能超预期。通胀不会因为你 认为暂时性就会暂时性，也不会因为去掉这个表述就表明重视程度的改变，这需要美联储真正做出应对。 美债长债收益率的矜持也反映了美联储的信誉受到了侵蚀：TAPER 是启动了，加息也提上了日程，会不会 因为某次新的危机而随时改弦易辙？市场需要看到实际行动。“人不会两次踏入同一条河流。”这话固然没错， 但是河流的流向一般不会发生改变，过去依旧可以作为未来的指引。美联储已经没有 70年代高通胀时期的 利率工具，也不再有 Volker 这样真正的通胀斗士。 本季度市场利率先上后下，并在 12 月年内第二次降准 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 7 的带动下创下了年内新低。尽管回顾三季报，我们对社融、政策和通胀的预判的大都得到了实现，但是市 场依旧表现强势还是出乎我们意料之外。疫情零星散发和病例动态清零政策，叠加去年的高基数和对“三座 大山”的行业整顿，的确对经济尤其是服务业造成影响；但比起人民的生存权，这个代价是值得的。在面对 经济问题，中国风险最小化策略和西方收益最大化策略的不同，造成了两者在应对疫情采用完全相反的对 策，最终造成了这次货币周期的分化。今年以来的宏观杠杆率同比降幅为过去 10 年最大，也为国家在 22 年稳杠杆奠定了基础。与经济走弱相比，人民币异常的强势还迫使监管出手调降升值预期。随着中国人均 GDP 接近 1.2 万美元，人民币其实已经具有发达和新兴经济体共有的特征，使得中国面对美联储紧缩周期 会比其它经济体具有更足的底气，但还是可能会受到一点负面冲击，不太可能无动于衷，取决于宽信用和 经济复苏的程度。继今年 9月份社融见底企稳，国家稳经济宽信用政策预示 2022年经济增长将走出低谷， 在宽货币不变的前提下，收益率曲线未来的变化将取决于宽信用的效果。随着收益率处于较低位置，我们 认为已经反应了大多数利好。本基金还是继续维持低久期利率债策略。 和利率债类似，在市场资金面宽松 情况下，追求收益/回避风险依旧是本季度信用债市场的主题。AA+/AA 级信用利差缩小，低等级信用利差 收益率走阔。今年以来，信用债市场违约情况有所企稳，违约家数上升，但违约金额有所下降，违约率保 持平稳。与去年国企债违约不同的是，今年的震中变为了民企地产债。民企地产债因为相对高收益和房地 产相对安全资质颇得投资者的认可，因此受到打击也相对更大，再次验证在流动性极易缺失的信用债市场 分散投资的重要性。而原来一直不温不火的银行二级资本债，则在今年迎来了曙光。地产债的调整减少了 高息债的供给，从而引发了二级资本债的行情，也是原来高等级品种收益率过低形势下的选择。REITS 上 市后的火爆也同样验证了这一点。我们本季度减持部分地产债，小幅增持银行二级资本债，总体保持信用 债的低仓位。 今年是转债的超预期之年。转债指数以上涨 16 %的表现跑赢几乎各大股票指数，创下历史新 高。而转债正股指数则表现更为出色，转债正股的亮眼表现是否可以成为未来 alpha的来源之一呢？转债发 行人为促进转股，有动力做好经营，提高业绩，从而给投资人创造 alpha奠定基础。市场需求的提升，参与 者和发行人队伍的扩大，加上部分发行人友好的赎回决定，增加了市场的流动性。至于估值，除了部分转 债品种的高绝对价格和高于正常水平的转股溢价率，如果加上高正股估值，是可能具有较大回撤风险；其 余品种需要结合市场整体情况、转债条款和正股估值客观分析。今年以来转债一直是我们持仓比例最高的 债券品种。本季度我们对组合持仓进行了部分调整，总体依旧维持转债的高配置比例。 本季度权益市场盘 整分化，在 4Q经济走弱的担忧下，主流板块表现一般。随着对经济的担心又到了一个拐点，许多投资者不 禁拿 22年初和 19年初做对比。与 19年类似的是，市场处于去杠杆之后稳杠杆的转变期，中央政府部门拥 有加杠杆的空间，我们面临的是类似 19年初的悲观情绪。而与 19年不同的是：18年全年大熊市使得权益 市场整体估值具有吸引力。在 3 年之后，除了少部分行业估值处于底部，许多行业的估值已然不便宜。22 年宽信用带来的机会将不同于 19年。过去两年疫情期我国抓紧去杠杆，杠杆同比降幅过去十年最大，在全 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 8 世界一片放水中可谓独一无二。现在拐点已至，我们相信中央的决心。社融企稳回升，经济见底，有助于 低估值价值股的表现，同时收益率维持低位，流动性无忧也会支撑部分成长股的估值。即使考虑极端情况， 在股市还存在许多估值处于底部的大市值行业情况下，要想出现全面熊市的可能性也较低。本基金本季度 调整了部分持仓，增加部分价值股投资，依旧维持权益的高仓位。 综上所述，明年一季度，我们判断宽货 币加宽信用政策组合将有利于经济数据的企稳。在债券投资上，短期政策潜在利好使得收益率维持低位， 但需要警惕利好兑现后的可能调整，毕竟债市静态收益和风险资产相比并不具有太大吸引力；信用债市场 同样需要关注高估值资产的风险以及中低等级信用债可能的错杀机会。由于估值处于高位，转债市场将更 多的依赖于正股的表现，而非转债自身估值的扩张；拐点期股票资产的表现将更多取决于经济数据的改善 幅度，部分旧经济品种将有望有更好的市场表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金 A/B类基金份额净值为 3.427元，份额累计净值为 3.542元，本基金 C类基金份额净值为 3.320元，份额累计净值为 3.417元，本基金 R类基金期末无份额。报告期内，本基金 A/B 类基金份额净值增长率为 2.91%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.82%，同期业绩基准增长率为 1.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,782,728,088.11 16.02 其中：股票 1,782,728,088.11 16.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,964,870,923.33 80.57 其中：债券 8,964,870,923.33 80.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 9 7 银行存款和结算备付金合计 290,376,479.41 2.61 8 其他资产 88,342,054.78 0.79 9 合计 11,126,317,545.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 533,500,000.00 5.93 C 制造业 1,096,006,014.11 12.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 153,222,074.00 1.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,782,728,088.11 19.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601899 紫金矿业 55,000,000 533,500,000.00 5.93 2 605358 立昂微 4,397,778 515,340,362.02 5.73 3 600048 保利发展 8,300,000 129,729,000.00 1.44 4 002529 海源复材 4,171,600 128,276,700.00 1.43 5 601636 旗滨集团 7,500,000 128,250,000.00 1.43 6 300400 劲拓股份 4,000,950 91,661,764.50 1.02 7 603733 仙鹤股份 1,660,216 67,753,414.96 0.75 8 600460 士兰微 965,251 49,478,766.26 0.55 9 002293 罗莱生活 2,745,107 39,337,383.31 0.44 10 688100 威胜信息 1,033,676 35,589,464.68 0.40 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 453,856,500.00 5.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 131,333,000.00 1.46 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 343,578,957.60 3.82 5 企业短期融资券 10,100,000.00 0.11 6 中期票据 140,185,000.00 1.56 7 可转债（可交换债） 7,885,817,465.73 87.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,964,870,923.33 99.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 110079 杭银转债 6,800,000 846,872,000.00 9.41 2 110053 苏银转债 7,150,000 846,274,000.00 9.40 3 113050 南银转债 6,777,890 801,959,944.80 8.91 4 110059 浦发转债 6,425,400 678,843,510.00 7.54 5 113013 国君转债 4,850,440 599,853,914.80 6.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 11 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除杭银转债(110079)、苏银转债(110053)、浦发转 债(110059)、光大转债(113011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021 年 5 月 24 日，因存在 1、房地产项目融资业务不审慎；2、流动资金贷款管理不 审慎，资金被挪用于支付土地出让金；3、授信投放不审慎，超额投放；4、理财资金管理不审慎，回流借 款人母公司挪用于支付土地出让保证金；5、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；6、个人消费贷 款管理不审慎，资金挪用于购房等违规行为，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州银行股份有 限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2021 年 12 月 03 日，因存在 1.采用不正当手段发放贷款，2.固定资产贷款项目审批要 件不齐全，3.固定资产贷款管理严重失职，4.贷后管理不审慎导致个人消费贷款资金违规进入投资等限制性 领域，5.同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保，6.同业投资业务项目审批要件不齐全且投后管理 不到位导致部分资金被挪用，7.同业投资业务资金占比超监管要求等违规行为，中国银行保险监督管理委员 会背景监管局监管局对江苏银行股份有限公司北京分行处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不力；3、 内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数据；6、净值型 理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理财产品相互交易调节 收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为，中国银行保险监督 管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 6月 15日，因存在 1、以受让不良贷款本金为条件向企业融资，违规处置不良 资产，且部分新增贷款已形成风险 2、信贷资产收益权不真实转让，借助通道实现部分不良贷款违规出表 3、 结构性存款不真实，通过设置“假结构”违规吸收存款 4、个人贷款管理不审慎，贷款资金违规流入证券类账 户或用于购买理财产品 5、贴现资金管控不严，导致企业利用关联关系套取银行信用，部分贴现资金回流至 出票人并转存为本行结构性存款 6、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑信息等违规行为，中国银行 保险监督管理委员会云南监管局对中国光大银行股份有限公司昆明分行处以罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 618,923.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,851,648.45 5 应收申购款 41,871,483.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,342,054.78 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 110079 杭银转债 846,872,000.00 9.41 2 110053 苏银转债 846,274,000.00 9.40 3 113050 南银转债 801,959,944.80 8.91 4 110059 浦发转债 678,843,510.00 7.54 5 113013 国君转债 599,853,914.80 6.67 6 123111 东财转 3 595,227,365.04 6.61 7 113011 光大转债 539,488,320.00 6.00 8 113026 核能转债 507,115,000.00 5.64 9 127005 长证转债 408,290,041.44 4.54 10 113049 长汽转债 322,340,180.40 3.58 11 110075 南航转债 286,434,500.00 3.18 12 113024 核建转债 207,374,708.00 2.30 13 113047 旗滨转债 164,431,369.60 1.83 14 128035 大族转债 130,301,980.62 1.45 15 113616 韦尔转债 126,362,501.80 1.40 16 110063 鹰 19转债 117,094,939.20 1.30 17 127036 三花转债 113,551,806.15 1.26 18 110061 川投转债 107,032,455.00 1.19 19 113043 财通转债 77,691,640.10 0.86 20 123115 捷捷转债 40,840,501.64 0.45 21 127038 国微转债 35,188,029.96 0.39 22 113545 金能转债 24,217,940.60 0.27 23 110034 九州转债 23,257,800.00 0.26 24 127011 中鼎转 2 17,592,581.28 0.20 25 128029 太阳转债 16,226,000.00 0.18 26 113577 春秋转债 15,026,558.30 0.17 27 128136 立讯转债 11,131,340.09 0.12 28 128021 兄弟转债 10,881,416.88 0.12 29 113605 大参转债 8,232,700.00 0.09 30 123071 天能转债 7,475,709.17 0.08 31 132020 19蓝星 EB 612,658.80 0.01 32 127024 盈峰转债 481,459.66 0.01 33 123060 苏试转债 2,110.20 0.00 34 113048 晶科转债 1,800.60 0.00 35 110080 东湖转债 1,118.80 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 605358 立 昂 微 170,924,383.08 1.90 非公开发行限售 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 13 2 600460 士 兰 微 49,478,766.26 0.55 非公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时信用债券A/B 博时信用债券C 博时信用债券R 本报告期期初基金份额总额 1,945,482,368.53 647,446,477.65 - 报告期期间基金总申购份额 490,355,738.74 263,454,156.90 - 减：报告期期间基金总赎回份额 308,081,048.27 396,983,398.12 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 2,127,757,059.00 513,917,236.43 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募 基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户， 博时信用债券投资基金 2021年第 4季度报告 14 管理资产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币， 累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策支 持系统”荣获二等奖。 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基 金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际） 有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时信用债券投资基金设立的文件 9.1.2《博时信用债券投资基金基金合同》 9.1.3《博时信用债券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时信用债券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时信用债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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