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| 天治天享66个月定开债(011850) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2753525 | ||||||||
| 基金代码 | 011850 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治天享66个月定开债 基金主代码 011850 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月16日 报告期末基金份额总额 4,000,082,883.55份 投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策 略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基 金剩余封闭期的固定收益类金融工具，开放期 内，主要投资于具有较高流动性的投资品种， 通过合理配置组合期限结构等方式，力求基金 资产的稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 ：1、久期管理策略。 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的 预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组 合久期的正确把握，可以提高投资收益。 2、收益率曲线配置策略。收益率曲线配置策略 是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改 变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略， 必须先预测收益率曲线变动的方向，然后根据 收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 11页 期限结构。 3、杠杆策略。本基金将在封闭期内考虑债券投 资的风险收益情况，以及回购成本等因素，在 风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债 券回购进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期 的策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证投资组合具有较高的流动 性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有 关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于 具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组 合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在 满足投资组合流动性需求的同时，尽量减少基 金净值的波动。 业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年期银行定期存款 利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） 1.本期已实现收益 33,860,459.82 2.本期利润 33,860,459.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 4,049,274,723.63 5.期末基金份额净值 1.0123 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 11页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.85% 0.01% 0.79% 0.01% 0.06% 0.00% 过去 六个 月 1.67% 0.01% 1.62% 0.01% 0.05% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 1.74% 0.01% 1.75% 0.01% -0.01% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 11页 注：1、本基金基金合同于2021年9月16日正式生效，截至本报告期末基金成立未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金各项资产配置比例 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 郝杰 本基金基金经理、天治鑫 利纯债债券型证券投资基 金基金经理、天治天得利 货币市场基金基金经理 2021- 09-16 - 10 年 管理学学士，具有基金从 业资格。曾任长信基金管 理有限责任公司基金会 计、上海浦银安盛资产管 理有限公司运营专员、中 海基金管理有限公司高级 债券交易员。 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治天享66个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度我国经济仍然处在筑底阶段，虽然1-2月经济增速有所改善，但受3月 疫情扩散范围加大影响，经济下行压力依然较大。通胀方面，俄乌冲突进一步推升主要 大宗商品价格，PPI维持较高区间，由于猪肉价格较低，CPI继续低位运行。货币政策方 面，1月央行下调MLF和公开市场操作利率10个基点，本季度流动性平稳宽松。 债券市场方面，一季度债券收益率呈现先下后上的震荡走势。1月“降息”落地叠 加经济悲观预期，10年期国债收益率全月下行，最低点达到2.68%；2-3月随着房地产政 策边际放松，宽信用预期不断升温，债券收益率逐渐回升，围绕2.8%窄幅震荡，最高点 达到2.85%。 本基金 2022年一季度采取持有到期策略，并维持较高的杠杆，力争为持有人带来 相对稳定的投资回报。 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治天享66个月定开债基金份额净值为1.0123元，本报告期内，基金 份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.79%，高于同期业绩比较基准收 益率0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,082,519,166.39 99.99 其中：债券 7,082,519,166.39 99.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 718,938.60 0.01 8 其他资产 - 0.00 9 合计 7,083,238,104.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,082,519,166.39 174.91 其中：政策性金融债 7,082,519,166.39 174.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,082,519,166.39 174.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200307 20进出07 38,400,000 3,881,248,813.82 95.85 2 170405 17农发05 28,600,000 2,977,732,931.26 73.54 3 200204 20国开04 2,200,000 223,537,421.31 5.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,000,082,883.55 报告期期间基金总申购份额 - 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 11页 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,000,082,883.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-20220 331 1,999,999,000.0 0 0.00 0.00 1,999,999,000. 00 49.9989% 2 20220101-20220 331 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 24.9995% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动性较好的资产 为主，产品开放期可及时变现，流动性风险总体可控。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 天治天享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 11页 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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