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| 浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891449 | ||||||||
| 基金代码 | 009678 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商智多益稳健一年持有期 基金主代码 009677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 29日 报告期末基金份额总额 16,523,860.55份 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健 回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持 续稳定的绝对回报。 投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续稳定的 稳健回报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债 综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准 利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券 型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年持有期 C 下属分级基金的交易代码 009677 009678 报告期末下属分级基金的份额总额 11,737,589.59份 4,786,270.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年持有期 C 1.本期已实现收益 211,338.98 103,880.60 2.本期利润 430,372.26 216,247.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0195 4.期末基金资产净值 11,851,355.37 4,824,342.86 5.期末基金份额净值 1.0097 1.0080 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商智多益稳健一年持有期 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.04% 0.25% 1.06% 0.21% 0.98% 0.04% 过去六个月 -0.44% 0.24% -0.80% 0.23% 0.36% 0.01% 过去一年 0.04% 0.22% -0.86% 0.19% 0.90% 0.03% 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 1.47% 0.19% -0.55% 0.19% 2.02% 0.00% 浙商智多益稳健一年持有期 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.94% 0.25% 1.06% 0.21% 0.88% 0.04% 过去六个月 -0.63% 0.24% -0.80% 0.23% 0.17% 0.01% 过去一年 -0.36% 0.22% -0.86% 0.19% 0.50% 0.03% 自基金合同 生效起至今 0.90% 0.19% -0.55% 0.19% 1.45% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同生效日为 2021年 1月 29日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金的 基金经 理, 公司 固定收益 部总经理 助理 2021年 1月 29 日 - 11年 周锦程先生，复旦大学经济学硕士。历任 德邦证券股份有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 陈亚芳 本基金的 基金经 理, 公司 固定收益 部基金经 理 2021年 2月 9 日 - 5年 陈亚芳女士，约翰霍普金斯大学金融数学 硕士。2017年 3月加入浙商基金管理有 限公司 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 注：本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要采用股债轮动配置的策略以获得相对稳定的收益，更多追求组合获得较高的风险 收益比。 股票方面，二季度整体保持较高的股票仓位，以公用事业、和地产产业链相关行业为主要配 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 置方向。 债券方面，二季度债券部分整体以利率债持仓为主，保持较低久期。 综合来看，本基金的稳健收益目标明确，目前策略的运作均在我们的预期之内，我们将继续 按照既定的策略运作本基金。从一年期角度，未来我们将更加审慎的从平衡好产品的收益和波动 体验角度，持续努力达成基金的目标。 债券市场：回顾 2022年 2季度整体呈现利率长端小幅波动，短端则随资金利率震荡下行的行 情。具体来看，4月份行情由美债利率上行和央行降准 25BP两个因素主导，市场担心宽货币空间 受汇率、资本外流等因素限制，市场情绪整体偏空，利率上行；5月份行情由资金面宽松和经济 基本面数据弱两个因素主导，隔夜加权利率持续处于 1.5%以下，失业率走高，市场情绪偏多，利 率震荡下行；6月份行情由复产复工预期主导，随着经济数据和社融阶段性见底的利空出尽，整 体回暖趋势较为确定，随着 6月底季末资金收紧，特别国债发行，PMI回到荣枯线上方，债市情 绪偏空，长端利率加速上行。 展望三季度，基建投资仍是经济的主要抓手，地产投资降幅收窄有望企稳，制造业投资和出 口增速或边际回落但仍有韧性，消费在疫情后可能缓慢修复，通胀可能不是今年的主要掣肘因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 1.0097元，本报告期基金份额净值增长率为 2.04%； 截至本报告期末本基金 C基金份额净值为 1.0080元，本报告期基金份额净值增长率为 1.94%；同 期业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金基金资产净值连续二十个交易日低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,471,586.30 65.47 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 11,471,586.30 65.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 28.54 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,013,645.99 5.79 8 其他资产 36,455.69 0.21 9 合计 17,521,687.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,381,005.48 62.25 其中：政策性金融债 10,381,005.48 62.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,090,580.82 6.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,471,586.30 68.79 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180403 18农发 03 100,000 10,381,005.48 62.25 2 113044 大秦转债 10,000 1,090,580.82 6.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资股指期货。 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,976.92 2 应收证券清算款 2,478.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 36,455.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 1,090,580.82 6.54 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商智多益稳健一年持有 期 A 浙商智多益稳健一年持有 期 C 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 报告期期初基金份额总额 25,847,679.83 12,769,318.91 报告期期间基金总申购份额 18,818.11 7,475.82 减:报告期期间基金总赎回份额 14,128,908.35 7,990,523.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,737,589.59 4,786,270.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 机构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浙商智多益稳健一年持有期 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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