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| 诺德安鸿A(010440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133852 | ||||||||
| 基金代码 | 010440 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德安鸿 场内简称 - 基金主代码 010440 交易代码 010440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 853,806,568.80 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收 益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和 预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获 取长期稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 7,760,744.36 2.本期利润 2,630,676.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 4.期末基金资产净值 860,974,011.95 5.期末基金份额净值 1.0084 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.31% 0.05% -0.60% 0.08% 0.91% -0.03% 过去六个月 1.35% 0.04% 0.12% 0.06% 1.23% -0.02% 过去一年 3.88% 0.03% 0.51% 0.06% 3.37% -0.03% 自基金合同 生效起至今 7.51% 0.03% 2.28% 0.05% 5.23% -0.02% 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2021 年 1 月 15 日，图示时间段为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 7 月 14 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 景辉 本基金基金经理、 2021 年 1 月 15 日 - 9 上海财经大学金融学 硕士。2005 年 2 月至 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 诺德增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺德短债 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺德 安盈纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺德 安瑞39个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理、诺 德安盛纯 债债券型 证券投资 基金、诺 德安元纯 债债券型 证券投资 基金、诺 德中短债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2017 年 4 月期间，先 后任职于金川集团、 浙江银监局、杭州银 行股份有限公司。 2017 年 5 月加入诺德 基金管理有限公司， 从事投资研究工作， 具有基金从业资格。 赵滔滔 本基金基 金经理、 诺德货币 市场基金 经理、诺 德汇盈纯 债一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金、 2021 年 1 月 26 日 - 15 上海财经大学金融学 硕士。2006 年 11 月至 2008 年 10 月,任职于 平安资产管理有限责 任公司。2008 年 10 月 加入诺德基金管理有 限公司,先后担任债 券交易员、固定收益 研究员、固定收益部 总监等职务，具有基 金从业资格。 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 诺德安盛 纯债债券 型证券投 资基金的 基金经理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第四季度，债券市场先扬后抑。四季度初，资金面较为宽松且同时经济数据不佳，债 券市场小幅上行。至 10 月下旬，资金面收紧导致资金利率中枢抬升，而 11 月也没有转松迹象， 市场对于央行态度抱有不确定性。另外，11 月份“金融 16 条”、“疫情防控优化 20 条”及“新 10 条”等政策陆续出台，逐步带动经济预期好转，市场整体风险偏好提升，债券收益率短期内出 现快速上行。而对债券市场的调整进而引发银行理财、债券类资管产品的赎回，对债市造成流动 性冲击，负反馈效应进一步冲击市场。随后，央行在年末及时开展公开市场操作持续投放资金， 资金面逐步趋于平稳，债券市场才逐渐稳定。 报告期内，本基金配置品种以政策性金融债、中高等级信用债为主，同时保持了一定的杠杆 水平，净值增长保持平稳。未来本基金将根据市场情况灵活调整投资策略，争取保持组合稳健运 行。 展望 2023 年第一季度，预计债券市场仍可能会围绕着经济的“强预期”和经济的“弱现实” 反复博弈。现实中，尽管经济高频数据表明基本面暂时并未发生明显变化，但预期的改变却使部 分投资者对经济预期转向乐观，因此债券市场的波动可能会有所放大。后续我们将进一步跟踪经 济数据，在新的动态平衡中关注超调和存在预期差的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0084 元，累计净值为 1.0744 元。本报告期份 额净值增长率为 0.31%，同期业绩比较基准增长率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,108,975,505.08 99.76 其中：债券 1,108,975,505.08 99.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,645,912.56 0.24 8 其他资产 4,163.83 0.00 9 合计 1,111,625,581.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 367,391,049.32 42.67 其中：政策性金融债 367,391,049.32 42.67 4 企业债券 91,143,388.36 10.59 5 企业短期融资券 156,627,219.18 18.19 6 中期票据 394,927,393.70 45.87 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,886,454.52 11.49 9 其他 - - 10 合计 1,108,975,505.08 128.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 220202 22 国开 02 800,000 81,830,246.58 9.50 2 200203 20 国开 03 700,000 73,255,249.32 8.51 3 200407 20 农发 07 600,000 61,049,490.41 7.09 4 220404 22 农发 04 600,000 60,546,410.96 7.03 5 220211 22 国开 11 600,000 60,323,063.01 7.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,712.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,450.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,163.83 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 881,003,412.18 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金总申购份额 7,115,183.27 减:报告期期间基金总赎回份额 34,312,026.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 853,806,568.80 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221001-20221231 845,720,097.61 - - 845,720,097.61 99.05% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 诺德安鸿 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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