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| 万家鑫丰纯债A(004079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249316 | ||||||||
| 基金代码 | 004079 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家鑫丰纯债 基金主代码 004079 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 18日 报告期末基金份额总额 957,993,352.84份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资 产支持证券的投资策略；7、中小企业私募债券投资策 略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、其他。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利 率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E 下属分级基金的交易代码 004079 004080 014494 报告期末下属分级基金的份额总额 957,949,813.94份 41,014.99份 2,523.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E 1.本期已实现收益 6,384,949.26 198.51 273.66 2.本期利润 7,393,554.76 179.07 92.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 0.0025 0.0013 4.期末基金资产净值 971,311,850.44 41,567.60 2,560.26 5.期末基金份额净值 1.0139 1.0135 1.0144 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫丰纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.42% 0.04% 0.26% 0.03% 0.16% 0.01% 过去六个月 0.17% 0.07% -0.27% 0.05% 0.44% 0.02% 过去一年 2.41% 0.07% 0.67% 0.05% 1.74% 0.02% 过去三年 7.96% 0.10% 0.98% 0.06% 6.98% 0.04% 过去五年 20.95% 0.08% 7.32% 0.06% 13.63% 0.02% 自基金合同 生效起至今 26.35% 0.08% 5.41% 0.06% 20.94% 0.02% 万家鑫丰纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.38% 0.04% 0.26% 0.03% 0.12% 0.01% 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 0.08% 0.07% -0.27% 0.05% 0.35% 0.02% 过去一年 2.22% 0.07% 0.67% 0.05% 1.55% 0.02% 过去三年 7.31% 0.10% 0.98% 0.06% 6.33% 0.04% 过去五年 19.99% 0.08% 7.32% 0.06% 12.67% 0.02% 自基金合同 生效起至今 25.11% 0.08% 5.41% 0.06% 19.70% 0.02% 万家鑫丰纯债 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.04% 0.26% 0.03% 0.21% 0.01% 过去六个月 0.22% 0.07% -0.27% 0.05% 0.49% 0.02% 过去一年 2.43% 0.07% 0.67% 0.05% 1.76% 0.02% 自基金合同 生效起至今 2.72% 0.06% 1.07% 0.05% 1.65% 0.01% 注：万家鑫丰纯债 E上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至 今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：1、本基金于 2017年 1月 18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2021年 12月 13日起增设 E类份额，2021年 12月 14日起确认有 E类基金份额 登记在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 段博卿 万家 3-5 年政策性 金融债纯 债债券型 证券投资 基金、万 家鑫耀纯 债债券型 证券投资 基金、万 家玖盛纯 债 9个月 定期开放 债券型证 券投资基 2022年 1月 25 日 - 6.5年 国籍：中国；学历：美国杜克大学经济学 专业硕士；相关业务资格：证券投资基金 从业资格；过往从业经历：2021年 4月 入职万家基金管理有限公司，现任债券投 资部基金经理，历任固定收益部基金经 理。曾任渣打银行（中国）有限公司金融 市场部管培生，泰康资产管理有限公司集 中交易室固定收益交易经理，平安银行股 份有限公司资产管理事业部组合投资经 理，长信基金管理有限公司现金理财部基 金经理助理、基金经理等职。 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 金、万家 鑫享纯债 债券型证 券投资基 金、万家 陆家嘴金 融城金融 债一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金、 万家 1-3 年政策性 金融债纯 债债券型 证券投资 基金、万 家 CFETS0-3 年期政策 性金融债 指数证券 投资基 金、万家 鑫丰纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫瑞纯债 债券型证 券投资基 金的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公 平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决 策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以 及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公 平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易 程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的 进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设 置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分 析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，均为量化投资组合因投资策略需要 和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度债券市场整体呈现先上后下走势，十年期国债收益率最高 2.94%附近，最低 2.81%附近，幅度 13bp。利率 2023年 1月在资金面逐步收敛、市场进一步对经济强复苏进行定价、 临近春节假期持仓意愿较弱等因素叠加下走出单边上行；2月在部分领域复苏强度不及预期、资 金面偏紧等因素下，长端小幅下行，短端震荡上行；3月在风险偏好持续下降、资金面整体宽松、 同业存单利率顶部回落等因素影响下各期限利率整体回落。 根据投资范围的要求，本产品择机调整组合的久期水平，在商业银行金融债与利率债品种中 灵活切换，力争获取超额收益。根据产品规模的变动，动态调整杠杆水平，为投资者创造了较好 的收益。 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 展望 2023年二季度，预计经济仍处于恢复向上的通道，并且同比有进一步走高的动能。市场 将持续观察经济复苏的进程，以及货币政策相应的变化。市场已经对进一步出台稳增长政策有一 定预期，但经济向上复苏的速度和幅度仍然需要密切观察。预计 2023年二季度货币政策仍将保持 较为宽松的状态，并且仍然保持相机抉择，若有必要，预计货币政策将进一步加大力度以更好地 支持经济向上恢复。 具体对应到债券市场方面：目前市场位置来看，中短端部分修复了前期的谨慎定价，并定价 了一部分 2023年 4月资金利率维持低位的预期，因此若央行继续维持中性的调控模式，即使 DR007 围绕 OMO利率波动，中短端估值层面可能仍处于合理区间。长端距离高点下行幅度不大，但也已 经达到了去年全面调整防控政策之前的调整高点 2.85%，此位置应该具有较大阻力。长端来说， 短期进一步下行需要有力的新增利多进行明显刺激。整体上判断 2023年二季度长端利率仍处于窄 区间震荡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家鑫丰纯债 A的基金份额净值为 1.0139元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.26%，截至本报告期末万家鑫丰纯债 C的基金份额净值为 1.0135 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.26%，截至本 报告期末万家鑫丰纯债 E的基金份额净值为 1.0144元，本报告期基金份额净值增长率为 0.47%， 同期业绩比较基准收益率为 0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,227,183,825.98 95.77 其中：债券 1,227,183,825.98 95.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 6 买入返售金融资产 53,506,387.33 4.18 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 650,287.01 0.05 8 其他资产 - - 9 合计 1,281,340,500.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,227,183,825.98 126.34 其中：政策性金融债 656,324,035.62 67.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,227,183,825.98 126.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200405 20农发 05 1,100,000 111,595,602.74 11.49 2 200212 20国开 12 1,000,000 104,018,328.77 10.71 3 190208 19国开 08 1,000,000 103,747,972.60 10.68 4 2128003 21建设银行小微 债 900,000 91,017,123.29 9.37 5 2128041 21广发银行小微 债 800,000 81,242,551.23 8.36 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E 报告期期初基金份额总额 1,915,822,009.63 74,745.92 191,617.22 报告期期间基金总申购份额 39,330.19 17,295.10 45,375.83 减:报告期期间基金总赎回份额 957,911,525.88 51,026.03 234,469.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 957,949,813.94 41,014.99 2,523.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101 - 957,870,953.56 - - 957,870,953.56 99.99 万家鑫丰纯债 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 20230331 2 20230101 - 20230328 957,870,953.56 - 957,870,953.56 - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元， 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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