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| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250977 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商鼎盈事件驱动混合（ LOF) 场内简称 浙商鼎盈（LOF) 基金主代码 169201 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 07 日 报告期末基金份额总额 10,499,525.15份 投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证 券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通 过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争 基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基 金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资 价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和 把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事 件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、 中观行业分析与定向增发项目优势的深入研 究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发 能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向 增发股票进行投资，形成以定向增发为核心的 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 3 页，共 11 页 投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本 基金将在宏观经济、中观行业分析的基础上， 积极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机 会，形成以事件驱动为核心的投资策略，力求 基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *70%+ 中国债券总指数收 益率*30%。 风险收益特征 本基金属于"中高风险"品种，为混合型基金， 一般市场情况下，长期风险收益特征高于债券 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日） 1. 本期已实现收益 -43,941.98 2. 本期利润 761,539.55 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0701 4. 期末基金资产净值 16,022,809.16 5.期末基金份额净值 1.5261 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 4 页，共 11 页 过去三个月 4.15% 0.68% 3.22% 0.59% 0.93% 0.09% 过去六个月 1.69% 0.80% 4.48% 0.76% -2.79% 0.04% 过去一年 -4.82% 1.09% -2.43% 0.80% -2.39% 0.29% 过去三年 60.88% 1.45% 7.92% 0.84% 52.96% 0.61% 过去五年 48.83% 1.33% 7.58% 0.89% 41.25% 0.44% 自基金合同 生效起至今 52.61% 1.20% 15.51% 0.83% 37.10% 0.37% 注：本基金投资的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 马斌博 本基金基金经理；浙 2018- - 11 年 中国国籍，硕士，曾任东北 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 5 页，共 11 页 商汇金转型升级灵 活配置混合型基金、 浙商转型成长混合 型基金、浙商汇金先 进制造混合型基金 及浙商汇金兴利增 强债券型证券投资 基金的基金经理 04-19 证券股份有限公司上海证 券研究咨询分公司研究员； 浙江浙商证券资产管理有 限公司研究部研究员；公募 基金部基金经理助理；曾任 浙商汇金中证浙江凤凰行 动50交易型开放式指数基 金、浙商汇金中证浙江凤凰 行动 50 交易型开放式指数 基金联接基金的基金经理； 现任浙商汇金转型成长混 合型基金、浙商汇金转型升 级灵活配置混合型基金、浙 商汇金鼎盈事件驱动灵活 配置混合型基金(LOF)、浙 商汇金兴利增强债券型证 券投资基金及浙商汇金先 进制造混合型基金的基金 经理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其 " 任职日期 " 按基金合同生效日填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 6 页，共 11 页 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%，整体延续了22年四 季度以来的反弹趋势。疫情放开后，消费场景修复和复苏预期为市场行情提供了较好的 宏观环境。考虑经济修复的大环境和新能源产业的自身产业周期，本基金一季度减持了 电力、电力设备和新能源板块，持股向具备持续成本优势的龙头公司集中；考虑业绩和 估值的匹配性，减持了此前因看多安全和信创而持有的计算板块，增加了工业软件板块 的配置比例；考虑景气度和政策的不确定性，减持了医疗器械和医药，并系统增加了处 于景气低位的机械和电子行业持仓。 展望后市，复苏交易将是贯穿全年的主线，从一季度经济实际运行和两会释放的政 策信号看，高质量发展的战略定位要大于经济修复的弹性，弱复苏格局下未来应向复苏 的纵深和结构寻找机会；数字经济作为中国高端产业升级的抓手，其重要性已在一季度 市场行情中得到一定程度演绎，从产业周期看，目前仍处于较早期阶段，人工智能浪潮 有望拉动ICT产业链增量需求和技术升级，并有望在不久的将来进一步赋能制造业的高 端化、智能化、绿色化，我们将持续跟踪研究。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商鼎盈事件驱动混合（LOF)基金份额净值为1.5261元，本报告期内， 基金份额净值增长率为4.15%，同期业绩比较基准收益率为3.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日持续出现基金净值低于 5000万的情形，公司已向中国证监会报告并推进相关应对方案。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 7 页，共 11 页 1 权益投资 12,456,524.90 62.46 其中：股票 12,456,524.90 62.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,229,000.00 11.18 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,248,611.20 26.32 8 其他资产 9,966.04 0.05 9 合计 19,944,102.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,858,523.06 61.53 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 2,002,399.94 12.50 J 金融业 2,881.90 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 8 页，共 11 页 M 科学研究和技术服务业 592,720.00 3.70 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,456,524.90 77.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002129 TCL中环 17,400 843,204.00 5.26 2 000338 潍柴动力 59,300 747,773.00 4.67 3 688768 容知日新 5,148 705,121.56 4.40 4 688777 中控技术 6,678 693,510.30 4.33 5 002415 海康威视 16,200 691,092.00 4.31 6 300687 赛意信息 17,800 690,818.00 4.31 7 600438 通威股份 16,500 642,015.00 4.01 8 300161 华中数控 18,200 626,626.00 3.91 9 300443 金雷股份 13,900 612,712.00 3.82 10 603859 能科科技 12,400 592,720.00 3.70 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 9 页，共 11 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,071.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 10 页，共 11 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 894.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,966.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,364,217.16 报告期期间基金总申购份额 296,487.07 减：报告期期间基金总赎回份额 2,161,179.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 10,499,525.15 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 第 11 页，共 11 页 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》； 《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人住所、托管人住所及深圳证券交易所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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