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| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253741 | ||||||||
| 基金代码 | 007249 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发均衡养老三年持有混合（FOF） 基金主代码 007249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 24日 报告期末基金份额总额 181,156,515.76份 投资目标 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基 础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产 类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市 场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采用定量方法和定性研究相结合的核心卫星 策略来实现不同资产的配置，其中定量方法采用经 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 3 典的马科维兹的均值方差模型，定性研究则是基于 对国内外宏观经济周期和货币周期变化情况的深度 研究，在相对稳定的长期配置中枢上动态调整权益 类基金、固定收益类基金、商品基金等各类基金资 产的配置比例。本基金权益类资产的长期配置比例 中枢是 50%。在确定本基金权益类资产基准配置比 例 50%的前提下，基金管理人将根据中短期市场环 境的变化，通过择时及类别配置等方式调节各类资 产之间的分配比例，优化管理短期的投资收益与风 险，其中权益类资产配置比例可依据基准上浮不超 过 5%、下浮不超过 10%。 业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金 指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，是目标风险系列基金 中的均衡产品，其预期收益及风险水平高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金和一般的混 合型基金，属于中等收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发均衡养老三年持有 混合（FOF）A 广发均衡养老三年持有 混合（FOF）Y 下属分级基金的交易代 码 007249 017383 报告期末下属分级基金 的份额总额 115,836,819.03份 65,319,696.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 广发均衡养老三年持 有混合（FOF）A 广发均衡养老三年持 有混合（FOF）Y 1.本期已实现收益 -347,000.12 -52,370.13 2.本期利润 3,961,582.74 2,153.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0000 4.期末基金资产净值 142,214,903.79 80,269,592.43 5.期末基金份额净值 1.2277 1.2289 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发均衡养老三年持有混合（FOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.18% 0.42% 2.27% 0.40% -0.09% 0.02% 过去六个 月 1.64% 0.52% 2.39% 0.50% -0.75% 0.02% 过去一年 0.20% 0.60% 0.38% 0.59% -0.18% 0.01% 过去三年 24.46% 0.66% 20.23% 0.64% 4.23% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 22.77% 0.67% 22.09% 0.65% 0.68% 0.02% 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 5 2、广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.30% 0.42% 2.27% 0.40% 0.03% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 2.29% 0.42% 2.76% 0.40% -0.47% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 9月 24日至 2023年 3月 31日) 1、广发均衡养老三年持有混合（FOF）A： 2、广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y： 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 曹 建 文 本基金的基金经理；广发 安泰稳健养老目标一年 持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）的基金 经理；广发锐意进取 3个 月持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）的基 金经理；广发稳健养老目 标一年持有期混合型基 金中基金(FOF)的基金经 理；广发养老目标日期 2035三年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF） 的基金经理；广发积极养 老目标五年持有期混合 型发起式基金中基金 2021- 11-29 - 10年 曹建文，管理学硕士，持有 中国证券投资基金业从业 证书。曾任浦银安盛基金管 理有限公司金融分析师、投 资经理，平安养老保险股份 有限公司投资经理。 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 7 （FOF）的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制 度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自 主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部 按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融 工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立 监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 8 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，在经济修复趋势明确、政策偏友好的背景下，A股市场整体上行， 结构性机会活跃。春节前，市场呈现普涨行情，港股表现最好，受外资流入影响，权 重股表现出色。春节后，市场进入了快速上涨后的盘整和轮动阶段，受益于产业创新 预期的科技板块表现相对突出，成为本阶段行情的主线。债券市场方面，一季度 10 年期国债收益率大致在 2.80%-2.95%之间小幅波动，信用债利差普遍收窄，中短端中 高等级信用债信用利差显著收敛，其中城投债表现较好。 报告期内，本基金通过定量与定性相结合的方法，优选各类型绩优基金品种，结 构上保持相对稳健，并积极把握板块和风格的结构性机会。本基金持续跟踪宏观经济、 政策、市场风格等的变化，优选债券基金品种进行底仓配置，适度提升至中性久期， 并增加了二级债基金品种配置。本基金围绕权益中枢动态调整权益类资产配置比例， 一季度期间配置的权益类资产维持超配，增加了景气度较好、估值相对低位的医药、 TMT、军工等板块的配置。本基金始终以均衡的目标风险策略进行管理，力争实现本 基金净值的长期平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 2.18%，Y类基金份额净值增长 率为 2.30%，同期业绩比较基准收益率为 2.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 21,424,361.00 9.56 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 9 其中：普通股 21,424,361.00 9.56 存托凭证 - - 2 基金投资 180,198,786.99 80.41 3 固定收益投资 13,284,744.51 5.93 其中：债券 13,284,744.51 5.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,526,201.73 3.36 8 其他资产 1,656,020.05 0.74 9 合计 224,090,114.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,055,483.00 0.47 C 制造业 10,989,620.20 4.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,476,025.60 0.66 E 建筑业 929,776.00 0.42 F 批发和零售业 665,902.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 1,811,954.00 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,164,808.20 1.42 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 10 J 金融业 668,450.00 0.30 K 房地产业 183,537.00 0.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 397,500.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 81,305.00 0.04 合计 21,424,361.00 9.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.49 2 600938 中国海油 50,000 852,000.00 0.38 3 300496 中科创达 7,600 823,460.00 0.37 4 300014 亿纬锂能 11,800 822,460.00 0.37 5 603885 吉祥航空 43,500 782,130.00 0.35 6 600570 恒生电子 13,210 703,036.20 0.32 7 300438 鹏辉能源 11,900 678,181.00 0.30 8 688516 奥特维 3,026 553,243.58 0.25 9 600027 华电国际 95,000 550,050.00 0.25 10 600009 上海机场 9,800 546,154.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 9,253,577.53 4.16 2 央行票据 - - 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 11 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,031,166.98 1.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,284,744.51 5.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 010303 03国债(3) 61,000 6,199,204.38 2.79 2 019674 22国债 09 30,000 3,054,373.15 1.37 3 113053 隆 22转债 19,000 2,198,022.55 0.99 4 113052 兴业转债 9,530 965,896.83 0.43 5 113061 拓普转债 3,070 405,038.64 0.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,994.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,626,861.60 6 其他应收款 11,164.15 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,656,020.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113053 隆 22转债 2,198,022.55 0.99 2 113052 兴业转债 965,896.83 0.43 3 113061 拓普转债 405,038.64 0.18 4 113055 成银转债 218,606.04 0.10 5 113050 南银转债 153,973.23 0.07 6 118020 芳源转债 59,409.11 0.03 7 110089 兴发转债 29,175.93 0.01 8 113013 国君转债 1,044.65 0.00 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 002637 广发集 裕债券C 契约型 开放式 12,393,5 96.40 15,516,78 2.69 6.97 是 2 519702 交银趋 势混合 A 契约型 开放式 3,352,53 6.05 14,400,14 8.10 6.47 否 3 010450 广发恒 悦债券C 契约型 开放式 12,773,2 18.66 12,883,06 8.34 5.79 是 4 002351 易方达 裕祥回 报债券 A 契约型 开放式 7,924,83 1.36 12,235,93 9.62 5.50 否 5 008383 招商安 心收益 债券 A 契约型 开放式 6,200,46 3.64 11,122,39 1.68 5.00 否 6 540003 汇丰晋 信动态 策略混 合 A 契约型 开放式 1,582,33 2.98 7,071,287. 85 3.18 否 7 110012 易方达 科汇灵 活配置 混合 契约型 开放式 2,386,15 3.22 6,101,393. 78 2.74 否 8 005233 广发睿 毅领先 混合 A 契约型 开放式 2,016,63 3.49 5,823,432. 53 2.62 是 9 270006 广发策 契约型 1,752,23 5,703,176. 2.56 是 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 14 略优选 混合 开放式 5.56 30 10 100058 富国产 业债债 券 A 契约型 开放式 4,639,95 5.92 5,562,379. 16 2.50 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的 申购费（元） 9,000.88 - 当期交易基金产生的 赎回费（元） 11,678.99 1,276.22 当期持有基金产生的 应支付销售服务费 （元） 40,346.28 29,413.59 当期持有基金产生的 应支付管理费（元） 434,915.52 108,977.54 当期持有基金产生的 应支付托管费（元） 80,333.57 20,612.01 当期交易基金产生的 交易费（元） 470.30 197.87 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额 为按照本基金对被投资基金的持仓根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得 出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持 有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财 产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财 产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、 赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用 除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规 定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 15 本报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发均衡养老三年 持有混合（FOF）A 广发均衡养老三年 持有混合（FOF）Y 报告期期初基金份额总额 142,825,034.39 14,322,851.46 报告期期间基金总申购份额 1,243,676.69 50,996,845.27 减：报告期期间基金总赎回份额 28,231,892.05 - 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 115,836,819.03 65,319,696.73 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 999,220.64 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 999,220.64 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.55 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 16 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 注册募集的文件 （二）《广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 （五）法律意见书 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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