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| 建信润利增强债券A(006500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254611 | ||||||||
| 基金代码 | 006500 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信润利增强债券 基金主代码 006500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 26日 报告期末基金份额总额 39,818,770.56份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观 经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行 状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态 配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 下属分级基金的交易代码 006500 006501 报告期末下属分级基金的份额总额 24,944,601.81份 14,874,168.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 1.本期已实现收益 189,635.91 105,508.02 2.本期利润 464,120.30 295,660.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0159 4.期末基金资产净值 26,378,353.63 15,609,139.55 5.期末基金份额净值 1.0575 1.0494 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信润利增强债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.71% 0.19% 0.28% 0.03% 1.43% 0.16% 过去六个月 3.19% 0.37% -0.32% 0.06% 3.51% 0.31% 过去一年 3.87% 0.42% 0.70% 0.05% 3.17% 0.37% 过去三年 15.63% 0.36% 0.98% 0.06% 14.65% 0.30% 自基金合同 生效起至今 16.51% 0.32% 3.75% 0.06% 12.76% 0.26% 建信润利增强债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.62% 0.19% 0.28% 0.03% 1.34% 0.16% 过去六个月 2.98% 0.37% -0.32% 0.06% 3.30% 0.31% 过去一年 3.45% 0.42% 0.70% 0.05% 2.75% 0.37% 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 过去三年 14.26% 0.36% 0.98% 0.06% 13.28% 0.30% 自基金合同 生效起至今 14.61% 0.32% 3.75% 0.06% 10.86% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛兴华 本基金的 基金经理 2019年 3月 26 日 - 12 牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专 业，同年进入神州数码中国有限公司，任 投资专员；2010年 9月，加入中诚信国 际信用评级有限责任公司，担任高级分析 师；2013年 4月加入本公司，历任债券 研究员、基金经理。2014年 12月 2日至 2017年 6月 30日任建信稳定得利债券型 证券投资基金的基金经理；2015年 4月 17日至 2020年 8月 6日任建信稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2015年 5月 13日至 2019年 1月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 5月 14日至 2022年 12月 27日任建信鑫安回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理； 2015年 6月 16日至 2018年 1月 23日任 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 7月 2日至 2015 年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理；2015年 10月 29日至 2017年 7月 12日任建信安 心保本二号混合型证券投资基金的基金 经理；2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金的基金经理；2016年 10月 25 日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛添利混 合型证券投资基金的基金经理；2016年 12月 2日至 2018年 4月 2日任建信鑫悦 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理；2016年 12月 23日至 2017年 12 月 29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2017年 3月 1 日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；2018年 4月 20 日起任建信安心保本混合型证券投资基 金的基金经理，该基金在 2019年 10月 11日转型为建信灵活配置混合型证券投 资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 理；2019年 3月 26日起任建信润利增强 债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8月 6日至 2020年 12月 15日任建信 瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经 理；2019年 8月 6日至 2021年 3月 9日 任建信稳定添利债券型证券投资基金的 基金经理；2020年 4月 10日起任建信兴 利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理；2021年 1月 25日起任建信转债增 强债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 9月 30日起任建信收益增强债券型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度经济企稳回升，随着线下消费场景的恢复，居民出行消费活动明显增加，采购 经理人指数重新回荣枯线以上，经济增长回到正常轨道。需求侧来看，前两个月固定资产投资增 速平稳，基建及制造业投资韧性延续，其中一季度基建投资增速维持在 12.18%的较高水平。在地 产政策呵护下，二手房成交活跃并带动地产企业拿地意愿增加，一季度地产投资累计同比增速 -5.1%，跌幅较上年四季度有所收窄。社会消费品零售总额稳步修复，其中线下消费改善明显，汽 车等耐用品相对较弱。出口方面，受海外需求放缓影响，1-2月出口延续回落趋势。 价格方面，居民消费价格指数整体表现温和，1-2月 CPI同比分别为 2.1%和 1.0%，其中猪肉 价格持续走弱影响较大。工业品方面，受全球原油价格回落及基数效应影响，工业品价格指数（PPI） 1-2月 PPI同比分别为-0.8%和-1.4%。 政策方面，一季度央行整体维持稳健的政策基调，积极推动降低社会融资成本，提振实体经 济融资需求。央行在 3月 27日全面降低金融机构存款准备金率 0.25个百分点，释放长期资金。 整个一季度资金面环境维持宽松，但季末资金价格有所抬升，整体来看利率中枢有所上行。汇率 方面，一季度人民币汇率维持震荡，3月末人民币兑美元中间价收于 6.8717，较 2022年末升值 1.33%。 在此背景下，受资金利率预期波动的影响，利率债短端的收益率有所上行，长端则维持窄幅 震荡。其中 10年国开收益率较 2022年四季度末上行 3BP到 3.02%，1年期国开收益率则上行 16BP 至 2.39%，曲线呈现平坦化特征。权益方面，受益于经济复苏的预期，一季度上证综指上涨 5.94%， 收于 3276.86点。中证转债指数上涨 3.53%。 回顾一季度的基金管理在工作，组合增加了短久期信用品的配置比例，以增厚组合的票息收 益。权益方面，较 2022年四季度末大幅增加了权益资产的比重。在行业选择方面，增加了消费、 出行等为代表的顺周期板块和以计算机、人工智能为代表的科技板块，并取得了不错的收效。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.71%，波动率 0.19%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动率 0.03%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.62%，波动率 0.19%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动 率 0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,532,466.99 15.20 其中：股票 6,532,466.99 15.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,678,434.90 80.68 其中：债券 34,678,434.90 80.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,739,291.66 4.05 8 其他资产 35,043.36 0.08 9 合计 42,985,236.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 135,956.00 0.32 B 采矿业 393,778.00 0.94 C 制造业 4,329,598.77 10.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 315,150.00 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 131,254.00 0.31 H 住宿和餐饮业 215,183.00 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,479.22 0.78 J 金融业 242,241.00 0.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,500.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 127,120.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 149,136.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 86,071.00 0.20 S 综合 - - 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 合计 6,532,466.99 15.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 1,000 197,000.00 0.47 2 000983 山西焦煤 15,700 172,543.00 0.41 3 600703 三安光电 7,600 160,512.00 0.38 4 000568 泸州老窖 600 152,874.00 0.36 5 300015 爱尔眼科 4,800 149,136.00 0.36 6 600600 青岛啤酒 1,200 144,720.00 0.34 7 688111 金山办公 299 141,427.00 0.34 8 601699 潞安环能 6,300 138,222.00 0.33 9 600809 山西汾酒 500 136,200.00 0.32 10 000998 隆平高科 8,200 135,956.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,862,998.02 11.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 26,306,756.35 62.65 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,508,680.53 8.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,678,434.90 82.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 48,030 4,862,998.02 11.58 2 042380007 23兴化城投 CP001 20,000 2,045,638.36 4.87 3 012380217 23瀚瑞投资 SCP001 20,000 2,038,882.74 4.86 4 012380063 23安市淮阴 20,000 2,031,391.23 4.84 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 SCP001 5 012380119 23镇江旅游 SCP001 20,000 2,031,087.67 4.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,605.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,438.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,043.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 502,932.82 1.20 2 110088 淮 22转债 234,521.10 0.56 3 127020 中金转债 135,081.37 0.32 4 127016 鲁泰转债 130,538.74 0.31 5 127058 科伦转债 126,948.66 0.30 6 127069 小熊转债 126,561.86 0.30 7 110076 华海转债 126,310.59 0.30 8 123108 乐普转 2 123,785.36 0.29 9 123130 设研转债 103,651.57 0.25 10 118008 海优转债 100,536.45 0.24 11 128097 奥佳转债 98,093.61 0.23 12 123156 博汇转债 95,549.92 0.23 13 111000 起帆转债 92,595.39 0.22 14 110062 烽火转债 88,803.35 0.21 15 123124 晶瑞转 2 86,461.14 0.21 16 113530 大丰转债 84,563.31 0.20 17 113625 江山转债 83,087.47 0.20 18 127050 麒麟转债 83,074.89 0.20 19 128134 鸿路转债 83,072.88 0.20 20 113636 甬金转债 80,379.53 0.19 21 128140 润建转债 62,060.60 0.15 22 127047 帝欧转债 56,317.80 0.13 23 110068 龙净转债 50,432.56 0.12 24 110075 南航转债 50,294.44 0.12 25 128071 合兴转债 50,094.82 0.12 26 127046 百润转债 49,600.66 0.12 27 113542 好客转债 47,711.54 0.11 28 113618 美诺转债 47,389.33 0.11 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 29 118015 芯海转债 44,538.44 0.11 30 113644 艾迪转债 41,792.69 0.10 31 110048 福能转债 40,542.41 0.10 32 123118 惠城转债 17,985.69 0.04 33 128131 崇达转 2 17,062.73 0.04 34 128122 兴森转债 9,653.86 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信润利增强债券 A 建信润利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 26,244,285.31 20,153,940.96 报告期期间基金总申购份额 4,104,659.18 1,233,879.68 减:报告期期间基金总赎回份额 5,404,342.68 6,513,651.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,944,601.81 14,874,168.75 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,475,030.80 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,475,030.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 23.80 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023年 01 月 01日 -2023年 01 月 11 日,2023年 03月 21日 -2023年 03 月 31日 9,475,030.80 - - 9,475,030.80 23.80 个 人 2 2023年 01 月 01日 -2023年 01 月 11 日,2023年 03月 21日 -2023年 03 月 31日 9,544,471.52 - - 9,544,471.52 23.97 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信润利增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信润利增强债券型证券投资基金基金合同》； 建信润利增强债券 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 3、《建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信润利增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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