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| 金鹰鑫益混合E(007233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255738 | ||||||||
| 基金代码 | 007233 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰鑫益混合 基金主代码 003484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 16日 报告期末基金份额 总额 302,920,654.67份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通 过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人 获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度 进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组 合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金 在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上 而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司， 构建股票投资组合；以经济基本面变化趋势分析为基础， 结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率 水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场 走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券 类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值 被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性 良好的债券组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预 期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 金鹰鑫益混合 A 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E 下属分级基金的交 易代码 003484 003485 007233 报告期末下属分级 基金的份额总额 28,616,136.07份 116,868,315.60份 157,436,203.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 金鹰鑫益混合 A 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 1.本期已实现收益 -185,035.90 -900,828.02 -1,130,023.79 2.本期利润 243,654.14 1,446,633.33 1,101,200.54 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0083 0.0115 0.0065 4.期末基金资产净值 37,123,753.90 151,593,119.10 183,097,627.02 5.期末基金份额净值 1.2973 1.2971 1.1630 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰鑫益混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.61% 0.18% 2.84% 0.42% -2.23% -0.24% 过去六个 月 -0.43% 0.21% 3.81% 0.54% -4.24% -0.33% 过去一年 1.54% 0.27% 0.14% 0.57% 1.40% -0.30% 过去三年 18.27% 0.29% 11.71% 0.60% 6.56% -0.31% 过去五年 27.10% 0.37% 18.01% 0.64% 9.09% -0.27% 自基金合 同生效起 至今 35.94% 0.34% 26.03% 0.59% 9.91% -0.25% 金鹰鑫益混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.59% 0.18% 2.84% 0.42% -2.25% -0.24% 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 月 过去六个 月 -0.48% 0.21% 3.81% 0.54% -4.29% -0.33% 过去一年 1.43% 0.27% 0.14% 0.57% 1.29% -0.30% 过去三年 17.88% 0.29% 11.71% 0.60% 6.17% -0.31% 过去五年 27.30% 0.37% 18.01% 0.64% 9.29% -0.27% 自基金合 同生效起 至今 35.90% 0.34% 26.03% 0.59% 9.87% -0.25% 金鹰鑫益混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 0.18% 2.84% 0.42% -2.32% -0.24% 过去六个 月 -0.62% 0.21% 3.81% 0.54% -4.43% -0.33% 过去一年 1.13% 0.27% 0.14% 0.57% 0.99% -0.30% 过去三年 16.84% 0.29% 11.71% 0.60% 5.13% -0.31% 自基金合 同生效起 至今 21.95% 0.29% 10.52% 0.62% 11.43% -0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 11月 16日至 2023年 3月 31日） 金鹰鑫益混合 A 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 注：1、本基金 E类份额自 2019年 4月 10日起设立； 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率 *50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 龙 军 本基金的基金经理，公司 总经理助理、绝对收益投 资部总经理 2018- 05-17 - 15 林龙军先生，曾任兴全基金 管理有限公司产品经理、研 究员、基金经理助理、投资 经理兼固收投委会委员等 职务。2018 年 3 月加入金 鹰基金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经理。 孙 倩 倩 本基金的基金经理，公司 绝对收益投资部副总经 理 2020- 09-09 - 12 孙倩倩女士，南开大学金融 学硕士，曾任招商证券策略 研究分析师、债券研究分析 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 师，中欧基金管理有限公司 基金经理等职，2018 年 7 月加入金鹰基金管理有限 公司，现任绝对收益投资部 副总经理、基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及 其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确 保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事 后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度，宏观经济呈现持续修复态势，强度和持续性待进一步观察。趋势上， PMI连续 3月处于扩张区间和社融数据触底回升，昭示经济持续向好的趋势不变；长 端利率则在经济预期和现实矛盾中震荡，整体看曲线呈现熊平走势。十债收益率波动 基本同步于宏观经济预期变动，具体为元旦至春节前，经济恢复的强预期下，长债利 率震荡上行至高点 2.93%；春节后至两会前，高频数据斜率放缓甚至部分数据小幅下 跌，带来市场对经济修复强预期松动，债券收益率小幅震荡下行。两会后 ，GDP目 标和赤字率暗示政策支持有所克制，叠加部分经济数据如 CPI、工业企业增加值、工 业企业利润数据等不及预期，以及意外降准，长债利率进一步小幅下行。信用方面， 在绝对收益可观以及供需错配背景下，1季度迎来小牛市。股票市场方面，春季躁动 如约而至，TMT在信创、AI的刺激下成为全市场最靓的仔，并且对其他板块形成吸 血，多数板块在 Q1并未取得正收益；在板块极致分化的影响下，全市场基金表现也 严重分化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2973 元，本报告期份额净值增 长率为 0.61%，同期业绩比较基准增长率为 2.84%；C类基金份额净值为 1.2971元， 本报告份额期净值增长率为 0.59%，同期业绩比较基准增长率为 2.84%；E 类基金份 额净值为 1.1630 元，本报告期份额净值增率为 0.52%，同期业绩比较基准增长率为 2.84%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 34,613,801.60 7.28 其中：股票 34,613,801.60 7.28 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 2 固定收益投资 411,901,893.14 86.61 其中：债券 411,901,893.14 86.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,996,917.81 2.73 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,071,006.29 2.12 7 其他资产 6,017,186.25 1.27 8 合计 475,600,805.09 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 919,500.00 0.25 C 制造业 24,742,796.00 6.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,043,639.60 0.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 920,000.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,345,666.00 0.63 K 房地产业 - - 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 L 租赁和商务服务业 1,065,400.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,701,000.00 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,230,000.00 0.33 R 文化、体育和娱乐业 645,800.00 0.17 S 综合 - - 合计 34,613,801.60 9.31 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600690 海尔智家 110,000 2,494,800.00 0.67 2 000830 鲁西化工 148,800 2,031,120.00 0.55 3 002572 索菲亚 100,000 1,950,000.00 0.52 4 002597 金禾实业 60,000 1,804,800.00 0.49 5 601336 新华保险 50,000 1,525,000.00 0.41 6 600567 山鹰国际 600,000 1,482,000.00 0.40 7 000516 国际医学 120,000 1,230,000.00 0.33 8 002092 中泰化学 167,200 1,212,200.00 0.33 9 600808 马钢股份 400,000 1,152,000.00 0.31 10 603081 大丰实业 70,200 1,149,876.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 20,961,746.71 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 193,309,866.59 51.99 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 71,626,055.88 19.26 5 企业短期融资券 9,994,852.60 2.69 6 中期票据 40,541,746.41 10.90 7 可转债（可交换债） 60,630,934.27 16.31 8 同业存单 14,836,690.68 3.99 9 其他 - - 10 合计 411,901,893.14 110.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 163731 20光证 G3 300,000.00 30,698,819.18 8.26 2 2020018 20宁波银行 01 300,000.00 30,695,063.01 8.26 3 163774 20中证 15 300,000.00 30,650,814.25 8.24 4 188713 21保置 01 300,000.00 30,419,473.97 8.18 5 149650 21广发 16 300,000.00 30,391,906.85 8.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。该证券的投资 符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国光大银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管 理人内部投资决策。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,513.39 2 应收证券清算款 5,921,998.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 673.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,017,186.25 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110063 鹰 19转债 8,364.88 0.00 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 2 110067 华安转债 145,375.74 0.04 3 110075 南航转债 6,959,663.69 1.87 4 110076 华海转债 76,451.15 0.02 5 110079 杭银转债 1,139,552.60 0.31 6 110083 苏租转债 2,520,672.33 0.68 7 110086 精工转债 1,669,488.86 0.45 8 110088 淮 22转债 555,634.62 0.15 9 111005 富春转债 10,448.43 0.00 10 113021 中信转债 5,529.82 0.00 11 113033 利群转债 426,610.80 0.11 12 113046 金田转债 332,553.11 0.09 13 113047 旗滨转债 8,869.21 0.00 14 113530 大丰转债 2,601,947.95 0.70 15 113563 柳药转债 2,261,591.99 0.61 16 113579 健友转债 101,487.05 0.03 17 113584 家悦转债 577,097.16 0.16 18 113627 太平转债 30,767.78 0.01 19 113638 台 21转债 1,100,432.16 0.30 20 113654 永 02转债 5,271.11 0.00 21 113658 密卫转债 1,473,474.41 0.40 22 118008 海优转债 1,839,081.37 0.49 23 123064 万孚转债 2,234,493.15 0.60 24 123065 宝莱转债 90,590.54 0.02 25 123071 天能转债 1,177,112.69 0.32 26 123076 强力转债 1,060,915.07 0.29 27 123104 卫宁转债 2,130,476.04 0.57 28 123113 仙乐转债 3,295,287.93 0.89 29 123132 回盛转债 2,345,191.45 0.63 30 123145 药石转债 14,105.03 0.00 31 127016 鲁泰转债 1,176,024.66 0.32 32 127025 冀东转债 3,155,430.47 0.85 33 127032 苏行转债 720,000.30 0.19 34 127046 百润转债 86,801.15 0.02 35 127063 贵轮转债 3,182,654.79 0.86 36 128048 张行转债 2,297,246.58 0.62 37 128125 华阳转债 4,388,679.45 1.18 38 128135 洽洽转债 608,304.92 0.16 39 128137 洁美转债 945,030.68 0.25 40 128138 侨银转债 19,940.30 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合E 报告期期初基金份 额总额 29,979,521.02 144,631,400.60 173,526,802.14 报告期期间基金总 申购份额 127,210.41 55,067.74 2,438,819.85 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,490,595.36 27,818,152.74 18,529,418.99 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 28,616,136.07 116,868,315.60 157,436,203.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 金鹰鑫益混合 A 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E 报告期期初管理人 持有的本基金份额 1,864,389.87 0.00 0.00 报告期期间买入/申 购总份额 0.00 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎 回总份额 0.00 0.00 0.00 报告期期末管理人 持有的本基金份额 1,864,389.87 0.00 0.00 报告期期末持有的 本基金份额占基金 6.52 0.00 0.00 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网 站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心 电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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