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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256378 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2023年 01月 01日至 2023年 03月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利效率优选混合(LOF) 基金主代码 162207 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2006年 5月 12日 报告期末基金份额总额 336,961,085.10份 投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为 投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法， 在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配 置比例基本保持在基准比例上下 10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之 下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上 市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对 股东价值的创造。 业绩比较基准 富时中国 A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款 利率*5% 风险收益特征 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -24,880,295.96 2.本期利润 34,370,324.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.1014 4.期末基金资产净值 501,182,302.74 5.期末基金份额净值 1.4874 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.32% 1.05% 2.76% 0.46% 4.56% 0.59% 过去六个月 -1.35% 1.03% 3.50% 0.60% -4.85% 0.43% 过去一年 -8.89% 1.21% -0.26% 0.67% -8.63% 0.54% 过去三年 -2.65% 1.22% 11.70% 0.71% -14.35% 0.51% 过去五年 8.70% 1.22% 13.02% 0.76% -4.32% 0.46% 自基金合同 生效起至今 257.75% 1.32% 184.14% 0.99% 73.61% 0.33% 注：本基金业绩比较基准：60％×富时中国 A600指数收益率＋35％×中证国债指数收益率＋5％ ×同业存款利率。 富时中国 A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。 中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数，涵盖了三个市场中（银行间市场，沪深 交易所）的一年期以上的国债，具有良好的流动性和市场代表性。 自 2013年 3月 30日起本基金业绩比较基准变更为“富时中国 A600指数收益率*60%+中证国 债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。详情请参照我公司 2013年 3月 30日发布的《泰达宏利效 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴华 资深基金 经理 2014年 3月 25 日 - 19年 北京大学金融学硕士；2004年6月至2006 年 3月就职于易方达基金管理有限公司， 担任宏观策略分析员；2006年4月至2011 年 4月就职于中国国际金融有限公司，先 后就职于研究部、资产管理部，担任经理、 副总经理等职位；2011年 5月加入泰达 宏利基金管理有限公司，现任资深基金经 理；具备 19年证券从业经验，19年证券 投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 法合规。没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，宏观经济稳健增长，传统经济温和复苏，科技自立自强为经济注入新动能。 Chatgpt为代表的人工智能进入新的快速发展阶段，并形成全球的产业趋势。在科技自立自强和 人工智能共振下，A股的大科技板块走出了较好的行情。计算机、传媒、通信和半导体设备等板 块涨幅居前。本基金在 2022年四季度就重点布局了半导体设备和算力行业，因此基金在 2023年 一季度获得了一定的超额收益。 展望 2023年 2季度，宏观经济温和复苏的态势不会发生变化，同时人工智能和科技自立自强 的共振依然会持续。但 A股对以上两点已经有很强的预期。因此，对于受益于宏观经济复苏的行 业中被明显低估的细分子行业和优质个股，可能存在一定的机会。在计算机、传媒、通信和半导 体设备板块中，对于确定性受益于科技产业趋势，且依然被低估的个股，依然存在一定的空间； 但那些被明显高估的个股，则可能存在一定的风险。 本基金长期的操作思路依然是锚定长线空间广大且行业竞争格局较好的行业，精选具有阿尔 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 法的龙头公司，长线持有。在此基础上，基金经理也会更加努力地做好基金收益和风险的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4874元；本报告期基金份额净值增长率为 7.32%，业绩 比较基准收益率为 2.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 349,324,448.49 68.47 其中：股票 349,324,448.49 68.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 148,515,999.98 29.11 其中：债券 148,515,999.98 29.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,456,203.38 1.27 8 其他资产 5,916,311.32 1.16 9 合计 510,212,963.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,091.00 0.01 C 制造业 269,422,961.09 53.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 5,212.86 0.00 F 批发和零售业 29,858.41 0.01 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 14,407.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,795,890.87 12.13 J 金融业 75,340.80 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 94,697.18 0.02 M 科学研究和技术服务业 67,783.43 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 22,756.08 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,565.57 0.00 R 文化、体育和娱乐业 18,720,884.00 3.74 S 综合 - - 合计 349,324,448.49 69.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603019 中科曙光 1,165,100 44,658,283.00 8.91 2 002371 北方华创 129,500 34,427,575.00 6.87 3 688120 华海清科 84,745 26,847,216.00 5.36 4 688072 拓荆科技 78,978 22,267,847.10 4.44 5 300896 爱美客 38,500 21,511,875.00 4.29 6 600879 航天电子 2,712,000 21,126,480.00 4.22 7 688568 中科星图 268,499 21,093,281.44 4.21 8 688037 芯源微 92,275 20,566,252.00 4.10 9 300674 宇信科技 1,069,200 19,876,428.00 3.97 10 603027 千禾味业 790,291 18,919,566.54 3.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 31,895,008.59 6.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,504,988.76 20.45 其中：政策性金融债 102,504,988.76 20.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,116,002.63 2.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 148,515,999.98 29.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200207 20国开 07 400,000 40,887,178.08 8.16 2 210402 21农发 02 400,000 40,373,103.83 8.06 3 200311 20进出 11 200,000 21,244,706.85 4.24 4 132018 G三峡 EB1 103,360 14,116,002.63 2.82 5 010303 03国债(3) 135,430 13,761,895.69 2.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，沈阳芯源微电子设备股份有限公司于 2022 年 9 月 16日曾受到沈阳市城乡建设局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,843.77 2 应收证券清算款 5,701,003.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,464.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,916,311.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 14,116,002.63 2.82 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泰达宏利效率优选混合(LOF)2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 报告期期初基金份额总额 340,789,311.20 报告期期间基金总申购份额 1,545,203.99 减：报告期期间基金总赎回份额 5,373,430.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 336,961,085.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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