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| 民生加银中证生物科技主题ETF(516930) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256441 | ||||||||
| 基金代码 | 516930 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 生物科技 ETF基金 场内简称 生科 ETF 基金主代码 516930 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 5日 报告期末基金份额总额 86,639,567.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争 实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，即按照成份股在 标的指数中的权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从 而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资其他经中国 证监会允许的衍生金融产品，及其他与标的指数或标的指数成份 股、备选成份股相关的衍生工具等。为更好的实现投资目标，在 加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理 的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因 素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。在正常市 场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年 跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理 措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证生物科技主题 指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -467,584.57 2.本期利润 -1,102,664.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0129 4.期末基金资产净值 53,665,513.91 5.期末基金份额净值 0.6194 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.21% 1.25% -2.14% 1.28% -0.07% -0.03% 过去六个月 5.23% 1.68% 5.56% 1.71% -0.33% -0.03% 过去一年 -19.44% 1.71% -20.02% 1.75% 0.58% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -38.06% 1.76% -43.59% 1.82% 5.53% -0.06% 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2021年 08月 05日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何江 本基金基 金经理、 量化投资 部总监 2022年 2月 28日 - 18年 清华大学流体力学硕士，18年证券从业 经历，曾在上海海狮资产管理有限公司 任投资总监、副总经理；工银瑞信基金 管理有限公司指数投资部任基金经理、 副总监，风险管理部数量分析师、高级 经理、业务主管；金诚国际信用评估有 限公司任信用分析师；北京方速信融有 限公司任高级分析师；北京色诺芬信息 服务有限公司任合伙人、研究部负责 人。2019年 4月加入民生加银基金管理 有限公司，现任量化投资部总监、大类 资产配置条线投资决策委员会联席主 席、基金经理。自 2019年 12月至今担 任民生加银沪深 300交易型开放式指数 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 证券投资基金、民生加银沪深 300交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理；自 2020年 12月至今担任民生 加银中证 200指数增强型发起式证券投 资基金基金经理；自 2021年 9月至今担 任民生加银新能源智选混合型发起式证 券投资基金基金经理；自 2021年 9月至 今担任民生加银中证 800指数增强型发 起式证券投资基金基金经理；自 2022年 2月至今担任民生加银中证港股通高股 息精选指数证券投资基金经理；自 2022 年 2月至今担任民生加银中证内地资源 主题指数型证券投资基金基金经理；自 2022年 2月至今担任民生加银中证生物 科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；自 2022年 2月至今担任民 生加银中证 500指数增强型发起式证券 投资基金基金经理；自 2022年 6月至今 担任民生加银中证企业核心竞争力 50交 易型开放式指数证券投资基金基金经 理；自 2022年 12月至今担任民生加银 专精特新智选混合型发起式证券投资基 金基金经理；自 2023年 3月至今担任民 生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，欧美银行暴雷事件对欧美金融系统稳定性产生了较大冲击，提升了美联储 等未来政策利率调整路径的不确定性。ChatGPT等大语言模型在技术上的飞跃使得全球投资者开 始广泛评估通用人工智能对于未来产业与生活产生的影响，并且反映在资产定价上。国内方面， 疫情达峰后经济活动逐渐复苏，生产端相对较强，但消费端特别是耐用消费相对较弱，青年就业 存在结构性压力。权益市场上，人工智能和中国特色估值等相关板块是市场的关注热点。 一季度，万得全 A指数上涨 6.47%。医药板块整体表现略跑输万得全 A。 报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌； 3）指数成份股调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过 运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.6194元；本报告期基金份额净值增长率为-2.21%，业绩 比较基准收益率为-2.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 52,522,673.38 97.31 其中：股票 52,522,673.38 97.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,325,171.88 2.46 8 其他资产 129,252.31 0.24 9 合计 53,977,097.57 100.00 注：上表中股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,363,883.29 77.08 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 M 科学研究和技术服务业 10,400,309.50 19.38 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 701,925.00 1.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,466,117.79 97.77 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 50,862.24 0.09 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 5,693.35 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,555.59 0.11 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 135,612 5,806,905.84 10.82 2 603259 药明康德 69,033 5,488,123.50 10.23 3 300760 迈瑞医疗 16,586 5,170,022.06 9.63 4 300122 智飞生物 38,900 3,187,077.00 5.94 5 300142 沃森生物 77,852 2,685,115.48 5.00 6 000661 长春高新 15,700 2,563,810.00 4.78 7 300347 泰格医药 25,400 2,431,034.00 4.53 8 600196 复星医药 61,843 2,003,094.77 3.73 9 002252 上海莱士 229,500 1,475,685.00 2.75 10 002821 凯莱英 9,920 1,322,633.60 2.46 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（%） 1 600925 苏能股份 7,436 50,862.24 0.09 2 603291 联合水务 461 5,693.35 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低 交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,238.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 - 9 合计 129,252.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票未存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 88,139,567.00 报告期期间基金总申购份额 1,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 86,639,567.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2023年 1月 20日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 4季度报告提示性 公告 生物科技 ETF基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 2 2023年 1月 20日 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 2023年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年年度报告提示性公告 4 2023年 3月 30日 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年年 度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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