最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业60天滚动持有短债A(012395) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257221 | ||||||||
| 基金代码 | 012395 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业60天滚动持有短债 基金主代码 012395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年06月25日 报告期末基金份额总额 2,098,891,190.69份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资 产支持证券投资策略、杠杆策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年 期定期存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业60天滚动持有短债 A 兴业60天滚动持有短债 C 下属分级基金的交易代码 012395 012396 报告期末下属分级基金的份额总 31,736,114.12份 2,067,155,076.57份 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 11页 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 兴业60天滚动持有短 债A 兴业60天滚动持有短 债C 1.本期已实现收益 166,266.39 12,242,058.94 2.本期利润 359,820.68 28,113,747.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0139 4.期末基金资产净值 33,734,834.89 2,189,471,754.29 5.期末基金份额净值 1.0630 1.0592 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业60天滚动持有短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.37% 0.02% 0.46% 0.01% 0.91% 0.01% 过去六个月 1.41% 0.03% 0.72% 0.01% 0.69% 0.02% 过去一年 3.22% 0.02% 1.47% 0.01% 1.75% 0.01% 自基金合同 生效起至今 6.30% 0.02% 2.75% 0.01% 3.55% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存 款利率（税后）*20%。 兴业60天滚动持有短债C净值表现 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 11页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.02% 0.46% 0.01% 0.86% 0.01% 过去六个月 1.31% 0.03% 0.72% 0.01% 0.59% 0.02% 过去一年 3.01% 0.02% 1.47% 0.01% 1.54% 0.01% 自基金合同 生效起至今 5.92% 0.02% 2.75% 0.01% 3.17% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存 款利率（税后）*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘禹含 基金经理 2021- 06-25 - 9年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2013 年7月至2015年10月在万家 基金管理有限公司担任债 券交易员，主要从事债券交 易工作。2015年11月加入兴 业基金管理有限公司，现任 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济金融总量数据超预期，但高频数据显示经济复苏的斜率有放缓倾向；两 会将经济增长目标定位5%左右，位于市场预期的下沿，政策强刺激的概率下降，“强预 期”降温，风险偏好提振力度减弱，债市呈现结构性分化，利率债总体呈震荡走势，曲 线略有平坦，而随着理财负反馈的结束，信用债供需关系扭转，信用利差大幅收窄。具 体来看，10Y国债较去年底小幅上行2BP，各评级信用债普遍下行30BP以上，其中短久 期中等资质下行超过70BP相对显著，信用利差再度收窄至历史相对低位。流动性整体仍 保持合理充裕，资金利率中枢有所上移，一年期国股行同业存单收益率上行至2.6%附近。 报告期内，组合资产配置以中高评级信用债为主，精选信用债捕捉行业和个券机会， 杠杆保持中性偏积极的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业60天滚动持有短债A基金份额净值为1.0630元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为1.37%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末兴业 60天滚动持有短债C基金份额净值为1.0592元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为1.32%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,595,147,853.59 99.62 其中：债券 2,579,888,507.29 99.03 资产支持证券 15,259,346.30 0.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,039,353.78 0.12 8 其他资产 6,952,667.66 0.27 9 合计 2,605,139,875.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 133,808,300.19 6.02 其中：政策性金融债 122,319,789.04 5.50 4 企业债券 131,357,998.37 5.91 5 企业短期融资券 1,300,328,235.57 58.49 6 中期票据 1,014,393,973.16 45.63 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 11页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,579,888,507.29 116.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200202 20国开02 1,100,000 111,979,156.16 5.04 2 012284008 22象屿SCP010 700,000 70,756,958.90 3.18 3 012283922 22柯桥开发SCP 002 700,000 70,471,155.62 3.17 4 102100746 21港兴港投MT N001 550,000 57,734,630.14 2.60 5 042280553 22高淳国资CP0 04 500,000 51,056,301.37 2.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 135162 鹏睿02A 150,000 15,259,346.30 0.69 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 11页 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 333.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,952,334.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,952,667.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业60天滚动持有短债 A 兴业60天滚动持有短债 C 报告期期初基金份额总额 25,171,581.63 2,344,668,971.71 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 11页 报告期期间基金总申购份额 16,173,313.09 491,103,436.77 减：报告期期间基金总赎回份额 9,608,780.60 768,617,331.91 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,736,114.12 2,067,155,076.57 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一）中国证监会准予兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 兴业 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 11页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |