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| 长盛上证市值百强ETF(510700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350106 | ||||||||
| 基金代码 | 510700 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 长盛上证市值百强ETF 基金主代码 510700 交易代码 510700 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 报告期末基金份额总额 6,213,677.00份 投资目标 本基金跟踪投资标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上证市值百强指数 风险收益特征 本基金为被动式投资的股票指数型基金，预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 4,303,143.36 2.本期利润 2,374,099.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.2872 4.期末基金资产净值 18,809,189.16 5.期末基金份额净值 3.027 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.19% 1.99% 9.76% 2.05% 2.43% -0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵宏宇 本基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型基金基金经理。 2013年4月24日 - 8年 男，1972年6月出生，中国国籍。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理等职务。现任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（本基金）基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对2015年第1季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的市值龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2015年一季度经济呈现主题结构性稳增长，上证市场市值较大的蓝筹股票在主题投资的带动下表现较好，对本基金净值增长带来较好正面贡献。本基金在基金合同允许的投资范围内，最大程度投资并跟踪分享蓝筹股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，在成分股权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为3.027元，本报告期份额净值增长率为12.19%，同期业绩比较基准增长率为9.76%。本报告期内日均跟踪偏离度绝对值均值为0.02%，年化跟踪误差为2.29%，控制在投资目标之内。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用以及替代性策略产生的差异。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内自2015年2月12日至2015年3月31日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,311,531.14 95.41 其中：股票 18,311,531.14 95.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 880,980.15 4.59 7 其他资产 349.20 0.00 8 合计 19,192,860.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 84,876.00 0.45 B 采矿业 936,204.00 4.98 C 制造业 4,664,134.84 24.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 450,485.10 2.40 E 建筑业 1,142,010.00 6.07 F 批发和零售业 261,680.00 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 279,045.00 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,113,574.00 5.92 J 金融业 8,762,371.00 46.59 K 房地产业 479,334.00 2.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 73,305.00 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,512.20 0.34 S 综合 - - 合计 18,311,531.14 97.35 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 15,000 1,173,600.00 6.24 2 600036 招商银行 50,300 783,171.00 4.16 3 600016 民生银行 79,320 769,404.00 4.09 4 600030 中信证券 23,300 764,706.00 4.07 5 601766 中国南车 36,400 618,436.00 3.29 6 601166 兴业银行 32,900 604,044.00 3.21 7 601299 中国北车 30,800 567,028.00 3.01 8 600837 海通证券 24,100 564,181.00 3.00 9 600000 浦发银行 32,900 519,491.00 2.76 10 600804 鹏 博 士 13,200 430,980.00 2.29 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 1、本基金跟踪复制标的指数上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股海通证券。 中国证监会2014年5月29日发布的《中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管措施》显示，海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行人信息等事项受到中国证监会“出具警示函”、“监管谈话”的监管措施。本基金认为：该监管措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2、本基金跟踪复制标的指数上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股中国平安。 根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 3、本基金跟踪复制标的指数上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股中信证券。 根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会通报的2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，对中信证券股份有限公司采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 170.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 178.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 349.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601766 中国南车 618,436.00 3.29 重大事项停牌 2 601299 中国北车 567,028.00 3.01 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,213,677.00 报告期期间基金总申购份额 17,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 20,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 6,213,677.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2015年3月25日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月24日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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