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| 易方达中证800ETF(515810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668806 | ||||||||
| 基金代码 | 515810 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证800ETF 场内简称 ZZ800ETF、中证800ETF 基金主代码 515810 交易代码 515810 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年10月8日 报告期末基金份额总额 176,908,843.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证800指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 1.本期已实现收益 -3,393,461.79 2.本期利润 -11,794,840.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0664 4.期末基金资产净值 194,249,880.34 5.期末基金份额净值 1.0980 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.64% 0.78% -6.38% 0.78% 0.74% 0.00% 过去六个月 -8.13% 0.82% -10.39% 0.83% 2.26% -0.01% 过去一年 -6.62% 0.81% -10.37% 0.82% 3.75% -0.01% 过去三年 -23.49% 1.06% -30.01% 1.07% 6.52% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 9.80% 1.16% -5.61% 1.16% 15.41% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年10月8日至2023年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为9.80%，同期业绩 比较基准收益率为-5.61%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林伟斌 本基金的基金经理，易方达中证800ETF联接发起式、易方达中证红利ETF、易方达中证红利ETF联接发起式、易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创50联接、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达纳斯达克100ETF（QDII）、易方达中证2000ETF、易方达MSCI美国50ETF（QDII）、易 2019-10-08 - 15年 博士研究生，具有基金从业资格。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理，易方达沪深300ETF发起式、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达黄金ETF、易方达中证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健 方达中证红利低波动ETF的基金经理，指数投资部总经理、指数投资决策委员会委员 指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证50指数（LOF）、易方达中证500质量成长ETF的基金经理。 刘树荣 本基金的基金经理，易方达深证100ETF联接、易方达创业板ETF联接、易方达深证100ETF、易方达创业板ETF、易方达中小企业100指数（LOF）、易方达中证万得并购重组指数（LOF）、易方达上证中盘ETF联接、易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）、易方达上证中盘ETF、易方达中证800ETF联接发起式、易方达中证国企一带一路ETF联接发起式、易方达中证国企一带一路ETF、易方达中证银行指数（LOF）、易方达中证银行ETF、易方达中证长江保护主题ETF、易方达中证1000ETF、易方达中证1000ETF联接、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理，易方达中证港股通消费主题ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF的基金经理助理 2019-10-08 - 16年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员，易方达深证成指ETF联接、易方达深证成指ETF、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)、易方达中证浙江新动能ETF(QDII)的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易 模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行 情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中 11次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证800指数，该指数由中证500和沪深300指数成份股组成， 综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内，本基金主要 采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2023年四季度，A股市场整体呈现震荡下跌走势，波动率维持在较高水平。 四季度，受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足，部分 行业产能过剩，社会预期偏弱，部分领域风险隐患仍然较多等因素影响，国内经 济复苏过程中出现波动，市场预期较为悲观，投资者风险偏好持续下降。尽管我 们面临上述诸多困难，但综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素。11 月份规模以上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已 连续4个月实现正增长，但从股票市场表现来看，投资者对积极因素的反应钝化。 历史经验表明，投资者预期的扭转往往要经历量变到质变的过程，需要等待更多 经济动能修复与公司基本面好转迹象出现。下阶段，随着各项宏观政策发力显效， 国民经济将保持持续回升向好的态势，有望带动股市脱离当前震荡下行的局面。 报告期内，中证800指数下跌6.38%。行业结构上看，中证800指数权重占比排 名靠前的行业为食品饮料、银行、电子、非银金融、医药生物与电力设备，四季 度表现较好的煤炭、电子、农林牧渔行业在指数中的合计权重占比不超过13%， 对指数收益的贡献有限，而其他行业均有不同程度的跌幅，拖累指数表现。 中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数，市值风格偏 向于中大盘，行业分布相对均衡，指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头 上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数 的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0980元，本报告期份额净值增长率为 -5.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.38%，年化跟踪误差0.38%，在合同规定 的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 185,232,419.43 94.38 其中：股票 185,232,419.43 94.38 2 固定收益投资 3,500.11 0.00 其中：债券 3,500.11 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,607,949.66 4.39 7 其他资产 2,428,790.90 1.24 8 合计 196,272,660.10 100.00 注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,070,237.80 1.07 B 采矿业 8,417,899.65 4.33 C 制造业 105,455,146.27 54.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,158,361.50 3.17 E 建筑业 3,239,517.60 1.67 F 批发和零售业 1,827,717.19 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 5,209,088.19 2.68 H 住宿和餐饮业 185,606.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,064,303.42 5.18 J 金融业 34,192,965.28 17.60 K 房地产业 2,394,018.53 1.23 L 租赁和商务服务业 1,574,337.40 0.81 M 科学研究和技术服务业 2,060,629.42 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 249,339.58 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 126,072.00 0.06 Q 卫生和社会工作 937,939.00 0.48 R 文化、体育和娱乐业 801,949.60 0.41 S 综合 267,135.00 0.14 合计 185,232,263.43 95.36 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,000 8,630,000.00 4.44 2 601318 中国平安 86,300 3,477,890.00 1.79 3 300750 宁德时代 21,140 3,451,316.40 1.78 4 600036 招商银行 99,247 2,761,051.54 1.42 5 000858 五粮液 15,600 2,188,836.00 1.13 6 000333 美的集团 39,400 2,152,422.00 1.11 7 601166 兴业银行 116,600 1,890,086.00 0.97 8 600900 长江电力 78,500 1,832,190.00 0.94 9 601899 紫金矿业 132,100 1,645,966.00 0.85 10 600276 恒瑞医药 35,890 1,623,304.70 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,500.11 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,500.11 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127102 浙建转债 35 3,500.11 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC2403 IC2403 3 3,248,760.00 -84,000.00 买入股指期货多头合约的目的是进行 更有效的流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 IC2406 IC2406 3 3,213,600.00 -33,760.00 买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 IF2403 IF2403 1 1,036,740.00 -36,060.00 买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 IF2406 IF2406 1 1,035,960.00 9,720.00 买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 公允价值变动总额合计(元) -144,100.00 股指期货投资本期收益(元) -213,446.86 股指期货投资本期公允价值变动(元) -106,620.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。为更有效地进行流动性管 理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满 足基金的投资替代需求和风险对冲需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳 市分局的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,048,431.75 2 应收证券清算款 1,380,359.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,428,790.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 176,908,843.00 报告期期间基金总申购份额 15,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 15,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 176,908,843.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中国建设银行股份有限公司－易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 1 2023年10月01日~2023年12月31日 110,664,219.00 8,522,736.00 18,443,600.00 100,743,355.00 56.95% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金注册的文 件； 2.《易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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