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| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682643 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全货币市场证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全货币 场内简称 - 基金主代码 340005 交易代码 340005 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 27日 报告期末基金份额总额 3,836,615,449.01份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性 的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度 并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基 金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业 绩比较基准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健 投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金 安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配 置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等 多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。 业绩比较基准 税后 6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型 和混合型基金。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本基金管理人于 2016年 12月 28日起更名为“兴全基金管理有限公司” §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1. 本期已实现收益 16,250,905.34 2．本期利润 16,250,905.34 3．期末基金资产净值 3,836,615,449.01 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6931% 0.0049% 0.3277% 0.0000% 0.3654% 0.0049% 注：本基金收益分配按月结转份额。 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2016年 12月 31日。 2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006年 4月 27 日至 2006年 10月 26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制 及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 钟明 固定收益部 总监助理兼 本基金、兴全 添利宝货币 市场基金、兴 2015年 6月 30日 - 11年 工商管理硕士，历任兴 全基金管理有限公司基 金会计、交易员、基金 经理助理。 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 全稳益债券 型证券投资 基金和兴全 天添益货币 市场基金基 金经理 谢芝兰 本基金基金 经理 2016年 4月 22日 - 4年 经济学硕士。历任信诚 基金管理有限公司交易 员，兴全基金管理有限 公司研究员兼基金经理 助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽 核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 央行货币政策 8月份开始转向，四季度投放力度明显减轻，中央经济工作会议明确提出明年 货币政策将保持稳健中性，维持流动性基本平衡，要注重防止资产泡沫和金融风险，着力处置一 批风险点。经济基本面在四季度继续改善企稳，今年的经济增速目标已无悬念，四季度 PMI在荣 枯线上进一步加速走高，房地产政策的收紧对贷款影响滞后，四季度的信贷和社融仍维持高位。 通胀压力显现，四季度 PPI回升速度非常快，中游大宗商品也开始纷纷涨价，加上原油限产方案 达成一致，以及特朗普上台后的积极财政政策，市场对未来的通胀担忧明显上升，CPI从 9月开 始逆转跌势，四季度延续稳步回升。外汇方面，自 11月美国大选特朗普意外获胜，以及四季度美 国经济数据持续走强，美元指数大幅上升创金融危机以来新高，加上年后集中换汇预期，四季度 人民币贬值压力加大、贬值速度明显加快，外汇占款降幅明显增加，对流动性的冲击雪上加霜。 整个四季度资金面较之前明显偏紧，由于年末扰动因素，银行为了各种监管指标达标，提高 备付减少资金供给，而自去年股灾以来不断扩大的各类杠杆——待回购的债券余额已高达 5万亿， 同业理财占比大幅提升，对资金的需求非常旺盛，供需严重失衡导致四季度资金面不断收紧，资 金价格飙升，在年尾再次演绎了钱荒。债券收益率在国庆期间的房地产收紧政策的密集出台后， 10月中旬再创新低，但随着 10月下旬开始的资金面逐渐收紧，资金价格不断抬升，以直至年末 的钱荒局面，加上 11月特朗普获选后，全球债市收益率大幅上升，以及国海事件导致的整个债券 市场机构的信用危机，11月下旬开始债券收益率加速调整，短端受流动性冲击调整幅度更大更快， 收益率曲线一度出现严重倒挂。为了防止系统性金融风险的发生，最终以央行出面指导大行提供 流动性支持，以及国海事件缓解，才让市场恢复平静，资金价格和债券收益率止升回落。 报告期内，本基金规模大幅上升，在年末流动性冲击下，降低债券类资产的配置，缩短了久 期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.6931%，同期业绩比较基准收益率为 0.3277%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,122,770,387.01 27.50 其中：债券 1,107,105,191.76 27.12 资产支持证券 15,665,195.25 0.38 2 买入返售金融资产 842,148,823.22 20.63 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,095,962,385.59 51.34 4 其他资产 21,767,225.21 0.53 5 合计 4,082,648,821.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.85 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 238,899,241.65 6.23 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 25.93 6.23 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.29 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 28.61 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 18.72 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 25.29 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 105.85 6.23 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,047,042.91 3.39 其中：政策性金融债 130,047,042.91 3.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,016,284.23 5.21 6 中期票据 253,981,919.38 6.62 7 同业存单 523,059,945.24 13.63 8 其他 - - 9 合计 1,107,105,191.76 28.86 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111619200 16恒丰银行 CD200 2,000,000 196,611,803.76 5.12 2 1282367 12晋能交 MTN1 1,400,000 142,135,845.84 3.70 3 111616223 16上海银行 CD223 1,000,000 98,784,289.98 2.57 4 101455019 14均瑶 MTN001 500,000 51,137,295.11 1.33 5 011699782 16中材股 SCP001 500,000 50,146,183.91 1.31 6 140208 14国开 08 500,000 50,128,146.63 1.31 7 160414 16农发 14 500,000 49,870,757.11 1.30 8 011698854 16兖州煤业 SCP007 500,000 49,772,654.89 1.30 9 111691032 16泉州银行 CD015 500,000 49,730,088.30 1.30 10 111611474 16平安 CD474 500,000 49,481,624.75 1.29 10 111620155 16广发银行 CD155 500,000 49,481,624.75 1.29 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1197% 报告期内偏离度的最低值 -0.1732% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0634% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 1689270 16企富 3A 500,000 15,665,195.25 0.41 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收 利息，2007年 7月 1日前按直线法，2007年 7月 1日起按实际利率法在其剩余期限内摊 销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，并且未在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,872,885.56 4 应收申购款 6,894,339.65 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 21,767,225.21 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,309,119,743.50 报告期期间基金总申购份额 3,256,906,795.38 报告期期间基金总赎回份额 1,729,411,089.87 报告期期末基金份额总额 3,836,615,449.01 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利再投 2016年 10月 10日 141,721.48 141,721.48 - 兴全货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 2 红利再投 2016年 11月 10日 119,026.66 119,026.66 - 3 红利再投 2016年 12月 12日 106,828.95 106,828.95 - 合计 367,577.09 367,577.09 注：“交易日期”为交易确认日或收益集中支付并自动结转为基金份额的日期。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2017年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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