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| 交银现金宝货币A(000710) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714149 | ||||||||
| 基金代码 | 000710 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德现金宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银现金宝货币 基金主代码 000710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月12日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,074,032,983.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 下属分级基金的交易代码 000710 002918 报告期末下属分级基金的份额总额 3,063,961,815.49份 10,071,167.54份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 方韡 联系电话 （021）61055050 4006800000 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558 传真 （021）61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年9月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 本期已实现收益 69,915,198.44 71,917.76 28,171,134.90 - 1,634,484.99 - 本期利润 69,915,198.44 71,917.76 28,171,134.90 - 1,634,484.99 - 本期净值收益率 2.25% 0.72% 3.75% - 0.97% - 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 期末基金资产净值 3,063,961,815.49 10,071,167.54 2,275,151,589.11 - 599,443,763.51 - 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 - 1.000 - 注：1、本基金申购赎回费为零。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、自2016年8月15日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和E类基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A类基金份额与分类前基金连续计算，E类基金份额按新设基金计算。 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银现金宝货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5334% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4452% 0.0016% 过去六个月 1.0952% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 0.9188% 0.0016% 过去一年 2.2460% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 1.8950% 0.0014% 自基金合同生效起至今 7.1165% 0.0060% 0.8074% 0.0000% 6.3091% 0.0060% 注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 2．交银现金宝货币E： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5941% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.5059% 0.0016% 自2016年 9月13日起至今 0.7192% 0.0017% 0.1055% 0.0000% 0.6137% 0.0017% 注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、交银现金宝货币A / 注：图示日期为2014年9月12日至2016年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银现金宝货币E / 注：本基金自2016年8月15日起增加E类基金份额类别，投资者提交的申购申请于2016年9月13日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2016年9月13日至2016年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银现金宝货币A / 注：图示日期为2014年9月12日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 2、交银现金宝货币E / 注：图示日期为2016年9月13日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 交银现金宝货币A： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2016 69,849,482.68 - 65,715.76 69,915,198.44 - 2015 28,099,714.82 - 71,420.08 28,171,134.90 - 2014 1,563,472.13 - 71,012.86 1,634,484.99 - 合计 99,512,669.63 - 208,148.70 99,720,818.33 - 交银现金宝货币E： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2016 71,167.54 - 750.22 71,917.76 - 合计 71,167.54 - 750.22 71,917.76 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄莹洁 交银货币、交银理财21天债券、交银现金宝货币、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银裕通纯债债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币的基金经理 2015-05-27 - 8年 黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室交易员。 连端清 交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币的基金经理 2015-08-04 - 5年 连端清先生，复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，主要受房地产市场回暖以及供给侧改革的影响，国内经济呈现企稳回暖的态势。在去库存政策刺激下，2016年国内一、二线城市楼市火爆，房地产投资结束了2013年以来持续下跌的颓势，在2016年2月份触底反弹。尽管第二、三季度遭遇下行的波折，但9月至11月房地产投资再次企稳反弹。鉴于房地产行业对于中国经济的重要性，2016年前三季度我国GDP增速站稳在6.7%的高度上。伴随着供给侧改革的推进，PPI年内由负转正，煤钢等产能过剩行业盈利显著好转。在西方，社会贫富分化加剧之下飞出两只大“黑天鹅”—6月下旬英国退欧与11月上旬特朗普当选美国总统，大大超出市场预期。 货币政策上，鉴于国内经济企稳但一、二线城市楼市泡沫急剧膨胀，央行收缩了货币政策宽松边际，并且随着楼市调控加码，四季度央行货币政策向中性偏紧方向回归。一季度央行公开市场净投放2,750亿且降准一次，二季度净投放6,750亿、三季度净投放4,658亿，四季度净投放仅3,114亿。 资金面上，受央行货币政策操作及MPA考核等因素影响，资金价格中枢不断上移，12月份中旬市场资金面变得异常紧张，12月底R007较2015年底上行32个BP以上。受配置需求、经济走势、资金面、信用事件及海外黑天鹅等多重因素冲击的影响，2016年债市波动较大。4月份受信用事件超预期冲击，政金债及信用债收益率出现快速大幅回调，但6月下旬英国退欧引发全球宽松预期，三季度债市再次出现大涨，甚至市场将国庆期间的楼市调整解读为经济下行利好债市的信号，10月也出现一波上涨行情，但是随后在经济短期平稳依旧，特别是资金面紧张超预期的冲击之下，债市在11月与12月遭遇大幅调整。基金操作方面，报告期内本基金通过流动性管理满足客户资金需求，尽力控制信用风险，择机调整组合久期与杠杆，在资产类别配置上顺应市场节奏变化，灵活调整存款及债券配置比例，四季度减少存单等品种配置，积极防控12月份的债市大幅调整，努力为持有人创造较为稳健的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为2.2460%，同期业绩比较基准收益率为0.3510%；本基金E类基金份额净值收益率为0.7192%，同期业绩比较基准收益率为0.1055%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国内楼市调控以及英美等西方社会右翼化延续的概率较大，因此，如果2017年楼市调控进一步加码影响，那么国内经济可能将会面临一定的下行压力。在海外，美国特朗普逆全球化与贸易保护主义倾向、英国硬退欧风险、4月法国大选右势力上台可能性上升等海外风险点均增加了2017年国内经济的下行风险。但是，短期上，国内经济依旧弱势平稳，2016年12月中央经济工作会议已明确提出“货币政策要保持稳健中性……要把防控金融风险放到更加重要的位置……着力防控资产泡沫……既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。”短期内，在宏观经济相对平稳且政策诉求明确的背景下，央行货币政策更倾向于抑制资产价格泡沫为主。除非经济下行风险超预期，否则预计短期内央行将以稳健偏紧的货币政策为主。但是，倘若2017年经济下行压力较大，不排除央行货币政策再次转向相对宽松的可能。另外，2017年仍需警惕企业信用风险。组合管理方面，本基金将密切关注经济走势与央行货币政策操作动态，在保持较好流动性的同时力求把握市场机会，尽力控制信用风险，努力为份额持有人创造较为稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见年度报告正文7.4.7.10。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德现金宝货币市场基金2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德现金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德现金宝货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德现金宝货币市场基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20139 号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,513,130,542.95 1,267,442,152.84 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,530,256,039.80 943,577,311.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,530,256,039.80 943,577,311.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,270.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 19,881,674.10 10,904,680.04 应收股利 - - 应收申购款 334,489,285.32 209,462,281.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,497,757,812.17 2,431,386,425.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 421,479,047.78 154,999,242.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 888,509.46 478,132.18 应付托管费 148,084.90 79,688.67 应付销售服务费 738,379.47 398,443.46 应付交易费用 7.4.7.7 41,728.13 27,744.63 应交税费 - - 应付利息 80,880.48 9,852.38 应付利润 208,898.92 142,432.94 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 139,300.00 99,300.00 负债合计 423,724,829.14 156,234,836.76 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,074,032,983.03 2,275,151,589.11 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,074,032,983.03 2,275,151,589.11 负债和所有者权益总计 3,497,757,812.17 2,431,386,425.87 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,074,032,983.03份，其中A类基金份额3,063,961,815.49份，E类基金份额10,071,167.54份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 95,758,591.58 34,517,621.86 1.利息收入 95,606,778.07 29,310,540.53 其中：存款利息收入 7.4.7.11 47,773,735.16 18,845,974.40 债券利息收入 47,362,441.67 9,477,959.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 470,601.24 986,606.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 151,813.51 5,202,748.01 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 151,813.51 5,202,748.01 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - 4,333.32 减：二、费用 25,771,475.38 6,346,486.96 1．管理人报酬 9,517,585.29 2,685,408.90 2．托管费 1,586,264.27 447,568.05 3．销售服务费 7,924,148.02 2,237,840.75 4．交易费用 - - 5．利息支出 6,486,855.71 787,973.77 其中：卖出回购金融资产支出 6,486,855.71 787,973.77 6．其他费用 7.4.7.15 256,622.09 187,695.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 69,987,116.20 28,171,134.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,987,116.20 28,171,134.90 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,275,151,589.11 - 2,275,151,589.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 69,987,116.20 69,987,116.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 798,881,393.92 - 798,881,393.92 其中：1.基金申购款 79,106,893,462.18 - 79,106,893,462.18 2.基金赎回款 -78,308,012,068.26 - -78,308,012,068.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -69,987,116.20 -69,987,116.20 五、期末所有者权益（基金净值） 3,074,032,983.03 - 3,074,032,983.03 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 599,443,763.51 - 599,443,763.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,171,134.90 28,171,134.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,675,707,825.60 - 1,675,707,825.60 其中：1.基金申购款 17,675,553,338.89 - 17,675,553,338.89 2.基金赎回款 -15,999,845,513.29 - -15,999,845,513.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -28,171,134.90 -28,171,134.90 五、期末所有者权益（基金净值） 2,275,151,589.11 - 2,275,151,589.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]595号《关于核准交银施罗德现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币375,064,369.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第497号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》于2014年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为375,122,844.83份基金份额，其中认购资金利息折合58,475.55份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自2016年8月15日起增加E类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加E类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金A类份额。销售服务费率为0.25%的基金份额，称为A类基金份额；销售服务费率为0.01%基金份额，称为E类基金份额。本基金增加E类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算每万份基金已实现收益和7日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券(包括超级短期融资券)，1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内(含1年)的债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据，期限在1年以内(含1年)的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,517,585.29 2,685,408.90 其中：支付销售机构的客户维护费 3,481,855.92 536,011.32 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,586,264.27 447,568.05 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 合计 交银施罗德基金公司 1,978,986.29 298.88 1,979,285.17 中信银行 8,768.46 - 8,768.46 交通银行 675,844.82 - 675,844.82 合计 2,663,599.57 298.88 2,663,898.45 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 合计 交银施罗德基金公司 1,198,177.71 - 1,198,177.71 中信银行 5,083.05 - 5,083.05 交通银行 674,872.78 - 674,872.78 合计 1,878,133.54 - 1,878,133.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日该类份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日该类份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 20,734,827.40 - - - - - 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 报告期初持有的基金份额 292,440,329.52 - - - 报告期间申购/买入总份额 4,692,959.18 10,070,416.87 292,440,329.52 - 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 280,031,281.42 - - - 报告期末持有的基金份额 17,102,007.28 10,070,416.87 292,440,329.52 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.56% 0.33% 12.85% - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、 基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 交银现金宝货币A 份额单位：份 关联方名称 交银现金宝货币A本期末 2016年12月31日 交银现金宝货币A上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 交银施罗德资产管理有限公司 105,785,223.12 3.45% 77,345,071.19 3.40% 上海直源投资管理有限公司 6,366,268.31 0.21% 810,233.21 0.04% 交烨投资管理(上海)有限公司 19,060,632.50 0.62% - - 注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期存款 3,130,542.95 56,773.18 3,442,152.84 46,272.24 中信银行-协议存款 50,000,000.00 7,169,263.80 285,000,000.00 2,881,819.66 注：本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额421,479,047.78元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041653061 16中电国际CP001 2017-01-03 99.51 820,000 81,598,741.10 111697960 16桂林银行CD076 2017-01-03 99.28 700,000 69,497,684.40 041673001 16生态城投CP001 2017-01-03 100.00 500,000 49,998,283.96 111697206 16宁波银行CD192 2017-01-03 99.47 500,000 49,736,427.46 111697409 16宁波银行CD198 2017-01-03 99.43 500,000 49,715,850.64 111697666 16青岛银行CD053 2017-01-03 99.34 500,000 49,669,338.63 111697644 16吉林银行CD156 2017-01-03 99.34 400,000 39,734,662.61 111698886 16青岛农商行CD049 2017-01-03 99.04 300,000 29,713,141.06 011699932 16中核工SCP001 2017-01-03 100.04 180,000 18,006,871.63 合计 4,400,000 437,671,001.49 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,530,256,039.80元，无属于第一或第三层次的余额。(2015年12月31日：第二层次943,577,311.30元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,530,256,039.80 43.75 其中：债券 1,530,256,039.80 43.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,270.00 2.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,513,130,542.95 43.26 4 其他各项资产 354,370,959.42 10.13 5 合计 3,497,757,812.17 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 421,479,047.78 13.71 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 21.80 13.71 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 30.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 102.26 13.71 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 237,131,077.65 7.71 其中：政策性金融债 237,131,077.65 7.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 469,147,810.71 15.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 823,977,151.44 26.80 8 其他 - - 9 合计 1,530,256,039.80 49.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 041653061 16中电国际CP001 900,000 89,559,593.89 2.91 2 160209 16国开09 700,000 69,985,149.87 2.28 3 111697960 16桂林银行CD076 700,000 69,497,684.40 2.26 4 041664042 16中航租赁CP002 600,000 59,689,808.95 1.94 5 111697998 16萧山农商银行CD032 600,000 59,561,635.90 1.94 6 160401 16农发01 570,000 56,999,225.13 1.85 7 140401 14农发01 500,000 50,065,656.26 1.63 8 011699827 16中航机电SCP003 500,000 50,029,259.89 1.63 9 011698271 16国电山东SCP001 500,000 50,003,607.32 1.63 10 041673001 16生态城投CP001 500,000 49,998,283.96 1.63 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0940% 报告期内偏离度的最低值 -0.1969% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0464% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,881,674.10 4 应收申购款 334,489,285.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 354,370,959.42 8.9.4 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银现金宝货币A 185,512 16,516.25 156,285,421.66 5.10% 2,907,676,393.83 94.90% 交银现金宝货币E 1 10,071,167.54 10,071,167.54 100.00% - - 合计 185,513 16,570.45 166,356,589.20 5.41% 2,907,676,393.83 94.59% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银现金宝货币A 1,065,139.52 0.03% 交银现金宝货币E - - 合计 1,065,139.52 0.03% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银现金宝货币A 0~10 交银现金宝货币E 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 交银现金宝货币A 0 交银现金宝货币E 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 基金合同生效日（2014年9月12日）基金份额总额 375,122,844.83 - 本报告期期初基金份额总额 2,275,151,589.11 - 本报告期基金总申购份额 79,096,822,294.64 10,071,167.54 减：本报告期基金总赎回份额 78,308,012,068.26 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,063,961,815.49 10,071,167.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。 2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为60,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人自2016 年8月15日起对本基金增加E 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。详情请查阅本基金管理人于2016年8月12日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告》。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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