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| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730979 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳信一年 交易代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 27日 报告期末基金份额总额 219,358,236.31份 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实 现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及 组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值 被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要 包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率 曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等， 在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增 值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及 预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基 金及股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投稳信一年 A 中信建投稳信一年 C 下属分级基金的交易代码 000503 000504 报告期末下属分级基金的份额总额 208,709,588.80份 10,648,647.51份 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 中信建投稳信一年 A 中信建投稳信一年 C 1．本期已实现收益 5,468,224.20 167,497.32 2．本期利润 4,507,523.13 166,220.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0053 4．期末基金资产净值 213,280,897.75 10,723,951.55 5．期末基金份额净值 1.022 1.007 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.07% 0.61% 0.01% 0.06% 0.06% 中信建投稳信一年 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.07% 0.61% 0.01% -0.02% 0.06% 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金 的基金 经理 2016 年 5 月 25日 - 6 中国籍,1985 年 10 月生,山 东大学物流工程工程学学 士。曾任利顺金融(亚洲)有 限责任公司交易部 Broker、 平安利顺国际货币经纪有 限责任公司交易部 Broker、 国投瑞银基金管理有限公 司交易部债券交易员，中信 建投基金管理有限公司交 易部交易员。现任本公司投 资研究部基金经理，担任中 信建投稳信定期开放债券 型证券投资基金、中信建投 货币市场基金、中信建投凤 凰货币市场基金、中信建投 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 添鑫宝货币市场基金、中信 建投稳裕定期开放债券型 证券投资基金、中信建投稳 惠债券型证券投资基金、中 信建投稳祥债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没 有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相 应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，金融政策强调为企业去杠杆、楼市抑泡沫和金融防风险创造良好环境。好的方面是 人民币汇率企稳，外汇储备余额回升；不好的方面是央行对金融市场的货币供应量呈收紧态势。 我们认为央行为抑制廉价资金继续投向房地产和债券市场，促进资金脱虚向实的政策会贯穿 2017 年。债市方面，中债总指数先跌后涨，债券发行减少，发行利率明显上行。 在本运作期间，本基金保持了组合合理的久期和杠杆，获得了较好的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.022元，累计份额净值为 1.181元，本报告期 净值增长率为 0.67%；C类基金份额净值为 1.007元，累计份额净值为 1.166元，本报告期净值增 长率为 0.59%；同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 274,177,847.90 97.26 其中：债券 274,177,847.90 97.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 793,256.84 0.28 8 其他资产 6,944,388.70 2.46 9 合计 281,915,493.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 153,761,847.90 68.64 5 企业短期融资券 40,318,000.00 18.00 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 6 中期票据 80,098,000.00 35.76 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 274,177,847.90 122.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101567001 15西王 MTN001 200,000 20,322,000.00 9.07 2 041673005 16马鞍钢铁 CP001 200,000 20,172,000.00 9.01 3 041658027 16桐昆 CP002 200,000 20,146,000.00 8.99 4 101554012 15心连心 MTN001 200,000 20,142,000.00 8.99 5 1380307 13宝工债 240,000 20,138,400.00 8.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,574.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,939,813.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,944,388.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年 A 中信建投稳信一年 C 报告期期初基金份额总额 909,549,966.85 39,133,447.12 报告期期间基金总申购份额 40,537,348.22 380,195.39 减:报告期期间基金总赎回份额 741,377,726.27 28,864,995.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 208,709,588.80 10,648,647.51 中信建投稳信一年 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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