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| 兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787920 | ||||||||
| 基金代码 | 004121 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金添利货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金添利 交易代码 004121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 30日 报告期末基金份额总额 13,210,187,256.22份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争 为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币 政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对 基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1．本期已实现收益 132,596,901.87 2．本期利润 132,596,901.87 3．期末基金资产净值 13,210,187,256.22 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0134% 0.0006% 0.0871% 0.0000% 0.9263% 0.0006% 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的 基金经 理、公司 总经理助 理兼固定 收益部总 经理 2016年 12 月 30日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）， 拥有 10年证券、基金行业工作经验。 曾任职于华福证券有限责任公司投资 自营部和资产管理总部，从事宏观经 济研究和投资工作，现任兴银基金管 理有限责任公司总经理助理兼固定收 益部总经理，自 2014年 8月起担任兴 银货币市场基金基金经理、自 2015年 6月起担任兴银丰盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、自 2015年 11 月起担任兴银瑞益纯债债券型证券投 资基金基金经理、自 2015年 12月起 担任兴银稳健债券型证券投资基金基 金经理、自 2016年 10月起担任兴银 现金收益货币市场基金基金经理、自 2016年 12月起担任兴银现金添利货 币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度经济基本面数据稳中趋缓，6月中采 PMI受外需强劲影响稳中有升，1-5月固 定资产投资同比连续下行至 8.6%，M2同比增速受金融严监管去杠杆影响跌至 9.6%，6月 CPI、PPI 同比分别为 1.5%及 5.5%，通胀压力趋缓。二季度流动性保持紧平衡状态，资金利率中枢上行、波 动率加大。银行体系超储率不断下行，5月公布的一季度超储率为 1.3%，是 2012年以来的低位。 央行口径外汇占款持续减少，1-5月共减少 3929亿；央行公开市场 MLF净投放 1602亿，逆回购 净投放 2700亿，中性对冲外汇占款流失，同时公开市场操作“锁短放长”，使得加权利率不断上 行。同时在一行三会严监管、去杠杆的压力下，银行委外赎回、同业业务收缩，进一步扩大了资 金利率的波动率。 二季度短券收益率先上后下，同业存单或被纳入同业负债进行 MPA考核以及新老划断的传言， 使得发行量价齐升，并制约了其他短期信用债收益率的下行。AAA级 3个月存单最高触及 5.0%， 后收于 4.13%，全季下行 17bps；1年期国开最高触及 4.26%，后收于 3.87%，全季涨 28bps。 本基金在报告期内，以流动性安全为第一要务，根据市场情况及组合申赎回情况进行灵活的 资产配置及久期安排。在 6月中下旬适量拉长久期、积极配置，提高组合静态收益水平。 本基金在报告期内抓住资金紧张时点的配置机会，在把握流动性风险的基础上提高组合整体 收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 1.0134%，业绩比较基准收益率为 0.0871%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,453,662,178.55 38.50 其中：债券 5,453,662,178.55 38.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,015,833,609.77 21.29 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,660,584,108.49 39.96 4 其他资产 35,935,049.98 0.25 5 合计 14,166,014,946.79 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.85 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 949,579,735.60 7.19 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 120天，按合同约定若有超过应当在 10个交易 日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 值的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 9.00 7.19 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.79 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 60.73 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.40 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 25.04 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 106.96 7.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 90,135,331.56 0.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 581,438,748.07 4.40 其中：政策性金融债 581,438,748.07 4.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,782,088,098.92 36.20 8 其他 - - 9 合计 5,453,662,178.55 41.28 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 1 111711275 17平安银行 CD275 10,000,000 978,066,123.46 7.40 2 111710301 17兴业银行 CD301 6,000,000 593,708,571.79 4.49 3 111709246 17浦发银行 CD246 6,000,000 586,904,636.96 4.44 4 111709250 17浦发银行 CD250 4,400,000 435,348,828.64 3.30 5 111710277 17兴业银行 CD277 4,000,000 396,126,793.86 3.00 6 111710305 17兴业银行 CD305 4,000,000 391,326,882.34 2.96 7 140225 14国开 25 3,700,000 371,080,144.17 2.81 8 111796748 17贵阳银行 CD052 3,000,000 295,442,168.21 2.24 9 111710233 17兴业银行 CD233 2,000,000 199,123,741.99 1.51 10 111796823 17盛京银行 CD101 2,000,000 196,934,020.32 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0309% 报告期内偏离度的最低值 -0.0340% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 35,935,049.98 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,935,049.98 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 5.9.2 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,078,064,722.78 报告期期间基金总申购份额 152,375,692.08 报告期期间基金总赎回份额 20,253,158.64 报告期期末基金份额总额 13,210,187,256.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170401-20170630 9,067,732,164.53 91,673,607.63 0.00 9,159,405,772.16 69.34% 2 20170401-20170630 4,010,189,172.04 40,542,497.60 0.00 4,050,731,669.64 30.66% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等 投资者按同比例延缓支付的风险。 兴银现金添利 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集注册的文件； 2、《兴银现金添利货币市场基金基金合同》； 3、《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》； 4、《兴银现金添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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