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| 中金沪深300A(003015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810373 | ||||||||
| 基金代码 | 003015 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中金沪深300 基金主代码 003015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月22日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,683,713.85份 下属分级基金的基金简称： 中金沪深300A 中金沪深300C 下属分级基金的交易代码： 003015 003579 报告期末下属分级基金的份额总额 10,518,974.56份 164,739.29份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜季柳 郭明 联系电话 010-63211122 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-1166 95588 传真 010-66159121 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中金沪深300A 中金沪深300C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 226,330.70 442.03 本期利润 737,567.79 8,762.05 加权平均基金份额本期利润 0.0723 0.1861 本期基金份额净值增长率 6.94% 7.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0652 0.0709 期末基金资产净值 11,528,051.72 181,551.46 期末基金份额净值 1.0959 1.1021 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金沪深300A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.16% 0.66% 4.73% 0.64% 2.43% 0.02% 过去三个月 3.68% 0.74% 5.79% 0.59% -2.11% 0.15% 过去六个月 6.94% 0.64% 10.23% 0.54% -3.29% 0.10% 自基金合同生效起至今 9.59% 0.64% 12.11% 0.63% -2.52% 0.01% 中金沪深300C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.27% 0.66% 4.73% 0.64% 2.54% 0.02% 过去三个月 4.19% 0.73% 5.79% 0.59% -1.60% 0.14% 过去六个月 7.54% 0.63% 10.23% 0.54% -2.69% 0.09% 自基金合同生效起至今 3.56% 0.64% 3.56% 0.59% 0.00% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第90家公募基金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2017年6月30日，公司旗下管理10支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升级股票型证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金和中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模52.62亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的基金经理 2017年3月28日 - 6 香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发，参与管理数十亿人民币的量化投资组合，投资标的包括A股及股指期货。2014年11月，加入中金基金管理有限公司，历任高级经理，现任副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任量化专户投资经理。2017年3月28日至今任下列公募基金的基金经理，基金名称：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 李云琪 本基金的基金经理 2016年7月22日 2017年3月28日 8 李云琪先生，工学硕士。历任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自2017年3月28日起不再担任本基金的基金经理。 注：1、本报告期内，本基金基金经理有变更 2、任职日期说明：原任基金经理李云琪先生的任职日期为基金合同生效日，现任基金经理魏孛先生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定和基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用量化策略进行指数增强。在本报告期内，市场风格转换时，基金相对于指数，产生了一定的跟踪误差。我们在下半年将更加严格的控制风险，密切关注市场变化，应对风格转换，力争能获得超过业绩基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金沪深300A基金份额净值为1.0959元，本报告期基金份额净值增长率为6.94%；截至本报告期末中金沪深300C基金份额净值为1.1021元，本报告期基金份额净值增长率为7.54%；同期业绩比较基准收益率为10.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，预计将会继续坚持金融去杠杆，货币政策维持稳健中性的基调不变，流动性“中性适度”，下半年经济下行压力将高于上半年。利好在于中央对于经济的发展已经作出了系列重要的部署：设立“雄安新区”，深化“一带一路”战略等，为新一轮的经济增长提供支撑；PPP项目预计也将继续稳步推进，助力基建。国际上，主要还是关注全球经济复苏的情况，以及美国和欧洲的货币政策。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限公司在中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 879,068.24 859,686.61 结算备付金 180,770.02 145,927.35 存出保证金 9,839.25 7,304.35 交易性金融资产 10,665,372.88 9,406,404.72 其中：股票投资 10,665,372.88 9,406,404.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 251,081.61 119,152.43 应收利息 248.75 249.88 应收股利 - - 应收申购款 5,994.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,992,374.75 10,538,725.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,662.08 应付赎回款 54,542.72 - 应付管理人报酬 4,557.56 4,443.15 应付托管费 1,367.27 1,332.96 应付销售服务费 92.07 - 应付交易费用 182,675.35 68,088.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 39,536.60 110,417.17 负债合计 282,771.57 201,943.78 所有者权益： 实收基金 10,683,713.85 10,086,780.86 未分配利润 1,025,889.33 250,000.70 所有者权益合计 11,709,603.18 10,336,781.56 负债和所有者权益总计 11,992,374.75 10,538,725.34 注：1、报告截止日2017年6月30日，中金沪深300 A类基金份额净值为人民币1.0959元，中金沪深300 C类基金份额净值为人民币1.1021元；基金份额总额为10,683,713.85份，其中中金沪深300 A类基金份额为10,518,974.56份， 中金沪深300 C类基金份额为164,739.29份。 6.2 利润表 会计主体：中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 1,092,679.07 1.利息收入 4,425.02 其中：存款利息收入 4,425.02 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 566,062.55 其中：股票投资收益 494,181.12 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 71,881.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 519,557.11 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,634.39 减：二、费用 346,349.23 1．管理人报酬 26,662.24 2．托管费 7,998.63 3．销售服务费 6.4.8.2.3 92.07 4．交易费用 271,394.61 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 40,201.68 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 746,329.84 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 746,329.84 注：本基金合同生效日为2016年7月22日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,086,780.86 250,000.70 10,336,781.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 746,329.84 746,329.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 596,932.99 29,558.79 626,491.78 其中：1.基金申购款 1,033,552.72 50,785.06 1,084,337.78 2.基金赎回款 -436,619.73 -21,226.27 -457,846.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,683,713.85 1,025,889.33 11,709,603.18 注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______孙菁______ ______杜季柳______ ____白娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2016年7月5日证监许可 [2016] 1516号《关于准予中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商银行”) 。 本基金通过中金基金直销中心公开发售，募集期为2016年7月18日。经向中国证监会备案，《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年7月22日正式生效，合同生效日基金实收份额为10,001,300.00份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况、自2017年1月1日 (基金合同生效日) 至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 无 6.4.4.2 会计估计变更的说明 无 6.4.4.3 差错更正的说明 无 6.4.5 税项 根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56号）及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基金销售机构 工商银行 基金托管人 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期未进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期未进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 26,662.24 其中：支付销售机构的客户维护费 131.95 注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数； 2、本基金管理人自2016年11月25日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费为年费率0.50%； 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,998.63 注：1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金沪深300A 中金沪深300C 合计 中金基金 - 27.07 27.07 工商银行 - - - 中金公司 - - - 合计 - 27.07 27.07 注：中金沪深300C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 中金沪深300A 中金沪深300C 基金合同生效日（ 2016年7月22日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 95.0600% - 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。 2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 879,068.24 2,974.04 注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年6月30日的相关余额为人民币190,609.27元，本期间产生的利息收入为人民币1,450.98元。 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2017年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600666 奥瑞德 2017年6月1日 临时停牌 17.40 - - 6,227 107,760.50 108,349.80 - 600795 国电电力 2017年6月5日 临时停牌 3.60 - - 13,506 46,479.93 48,621.60 - 002252 上海莱士 2017年6月21日 临时停牌 20.24 - - 200 4,044.00 4,048.00 - 601919 中国远洋 2017年5月17日 临时停牌 5.35 2017年7月26日 5.89 393 2,110.53 2,102.55 - 002426 胜利精密 2017年1月16日 临时停牌 7.68 - - 132 1,106.87 1,013.76 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,665,372.88 88.93 其中：股票 10,665,372.88 88.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,059,838.26 8.84 7 其他各项资产 267,163.61 2.23 8 合计 11,992,374.75 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 218,522.16 1.87 B 采矿业 803,622.19 6.86 C 制造业 5,100,051.26 43.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 356,198.94 3.04 E 建筑业 279,776.76 2.39 F 批发和零售业 259,857.50 2.22 G 交通运输、仓储和邮政业 333,066.06 2.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 795,779.47 6.80 J 金融业 1,208,767.82 10.32 K 房地产业 657,827.72 5.62 L 租赁和商务服务业 281,052.25 2.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,362.16 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 138,324.04 1.18 S 综合 65,140.68 0.56 合计 10,529,349.01 89.92 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 136,023.87 1.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,023.87 1.16 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002131 利欧股份 66,551 218,952.79 1.87 2 002714 牧原股份 8,028 218,522.16 1.87 3 000425 徐工机械 56,515 211,931.25 1.81 4 601899 紫金矿业 60,884 208,832.12 1.78 5 600031 三一重工 25,263 205,388.19 1.75 6 000725 京东方Ａ 48,100 200,096.00 1.71 7 600737 中粮屯河 21,145 199,608.80 1.70 8 000983 西山煤电 22,393 196,386.61 1.68 9 000338 潍柴动力 14,867 196,244.40 1.68 10 000728 国元证券 15,859 193,796.98 1.66 7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600666 奥瑞德 6,227 108,349.80 0.93 2 600089 特变电工 2,679 27,674.07 0.24 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002424 贵州百灵 1,176,257.18 11.38 2 000568 泸州老窖 1,110,477.00 10.74 3 601866 中海集运 995,829.00 9.63 4 601225 陕西煤业 951,445.00 9.20 5 601601 中国太保 951,307.00 9.20 6 601318 中国平安 940,770.00 9.10 7 600060 海信电器 923,093.00 8.93 8 601818 光大银行 916,994.00 8.87 9 600783 鲁信创投 900,068.05 8.71 10 600170 上海建工 898,057.00 8.69 11 600383 金地集团 881,122.00 8.52 12 601009 南京银行 864,282.00 8.36 13 600309 万华化学 843,553.00 8.16 14 002456 欧菲光 829,298.00 8.02 15 000718 苏宁环球 822,999.00 7.96 16 601899 紫金矿业 815,537.00 7.89 17 000559 万向钱潮 801,629.60 7.76 18 600188 兖州煤业 800,775.00 7.75 19 002241 歌尔股份 795,552.00 7.70 20 002131 利欧股份 794,823.00 7.69 21 600737 中粮屯河 794,274.00 7.68 22 000858 五 粮 液 780,857.00 7.55 23 002202 金风科技 780,334.00 7.55 24 601669 中国电建 774,687.00 7.49 25 600016 民生银行 765,980.00 7.41 26 601127 小康股份 765,890.00 7.41 27 601988 中国银行 756,420.00 7.32 28 002142 宁波银行 733,168.00 7.09 29 600804 鹏博士 721,781.00 6.98 30 600074 保千里 715,555.99 6.92 31 002183 怡 亚 通 710,417.00 6.87 32 600352 浙江龙盛 699,306.92 6.77 33 601006 大秦铁路 695,909.00 6.73 34 600221 海南航空 689,843.00 6.67 35 600839 四川长虹 687,141.00 6.65 36 000623 吉林敖东 676,448.00 6.54 37 601216 君正集团 672,978.00 6.51 38 000725 京东方Ａ 672,036.00 6.50 39 000060 中金岭南 668,774.00 6.47 40 600585 海螺水泥 668,091.00 6.46 41 600900 长江电力 665,609.00 6.44 42 600718 东软集团 665,389.00 6.44 43 000009 中国宝安 663,595.30 6.42 44 002714 牧原股份 657,372.00 6.36 45 600036 招商银行 656,794.00 6.35 46 002470 金正大 654,199.00 6.33 47 600820 隧道股份 649,381.00 6.28 48 600023 浙能电力 637,838.00 6.17 49 600015 华夏银行 630,627.00 6.10 50 600489 中金黄金 624,324.00 6.04 51 600031 三一重工 617,097.00 5.97 52 002304 洋河股份 614,357.74 5.94 53 000338 潍柴动力 612,774.00 5.93 54 001979 招商蛇口 610,058.00 5.90 55 601998 中信银行 604,234.00 5.85 56 002385 大北农 598,578.00 5.79 57 300002 神州泰岳 595,398.00 5.76 58 000425 徐工机械 591,367.00 5.72 59 600029 南方航空 591,214.00 5.72 60 000963 华东医药 585,687.00 5.67 61 000750 国海证券 581,282.00 5.62 62 601288 农业银行 580,991.00 5.62 63 000069 华侨城Ａ 580,186.00 5.61 64 002007 华兰生物 576,257.00 5.57 65 600153 建发股份 575,163.00 5.56 66 600873 梅花生物 572,187.00 5.54 67 002074 国轩高科 570,699.00 5.52 68 002065 东华软件 569,581.40 5.51 69 601328 交通银行 568,099.00 5.50 70 600741 华域汽车 564,275.00 5.46 71 000630 铜陵有色 563,085.00 5.45 72 601390 中国中铁 562,779.00 5.44 73 300124 汇川技术 543,728.31 5.26 74 600297 广汇汽车 538,938.00 5.21 75 000001 平安银行 535,918.00 5.18 76 600518 康美药业 532,675.00 5.15 77 002146 荣盛发展 530,243.00 5.13 78 600688 上海石化 524,835.00 5.08 79 000983 西山煤电 523,724.00 5.07 80 600582 天地科技 519,624.00 5.03 81 600089 特变电工 519,564.02 5.03 82 600816 安信信托 514,265.00 4.98 83 002195 二三四五 511,185.00 4.95 84 600028 中国石化 503,750.00 4.87 85 600373 中文传媒 497,479.68 4.81 86 000100 TCL 集团 496,461.00 4.80 87 000686 东北证券 487,031.00 4.71 88 600000 浦发银行 486,600.00 4.71 89 601877 正泰电器 485,576.00 4.70 90 000503 海虹控股 485,559.00 4.70 91 000415 渤海金控 480,525.00 4.65 92 601169 北京银行 480,334.00 4.65 93 600498 烽火通信 473,184.00 4.58 94 600795 国电电力 465,349.00 4.50 95 600648 外高桥 462,366.03 4.47 96 600038 中直股份 460,327.00 4.45 97 600519 贵州茅台 458,929.99 4.44 98 300251 光线传媒 454,564.00 4.40 99 600019 宝钢股份 454,003.04 4.39 100 600252 中恒集团 452,865.00 4.38 101 601800 中国交建 452,855.00 4.38 102 601336 新华保险 450,977.00 4.36 103 002152 广电运通 447,920.24 4.33 104 000402 金 融 街 445,658.00 4.31 105 000039 中集集团 445,474.00 4.31 106 600887 伊利股份 444,498.00 4.30 107 601600 中国铝业 432,324.00 4.18 108 601166 兴业银行 427,735.00 4.14 109 600867 通化东宝 426,024.00 4.12 110 000540 中天城投 425,279.00 4.11 111 002594 比亚迪 425,171.00 4.11 112 600332 白云山 423,537.00 4.10 113 600606 绿地控股 417,640.00 4.04 114 000826 启迪桑德 415,911.00 4.02 115 300182 捷成股份 413,710.00 4.00 116 600588 用友网络 412,438.00 3.99 117 000778 新兴铸管 411,782.00 3.98 118 000783 长江证券 409,546.17 3.96 119 000876 新 希 望 408,220.00 3.95 120 600068 葛洲坝 407,108.00 3.94 121 600886 国投电力 405,401.00 3.92 122 600104 上汽集团 405,059.10 3.92 123 000712 锦龙股份 404,005.35 3.91 124 000625 长安汽车 402,130.00 3.89 125 601377 兴业证券 401,188.00 3.88 126 601155 新城控股 401,136.97 3.88 127 601985 中国核电 399,975.00 3.87 128 600549 厦门钨业 392,527.00 3.80 129 002081 金 螳 螂 387,717.00 3.75 130 002252 上海莱士 386,571.00 3.74 131 000157 中联重科 384,404.00 3.72 132 000776 广发证券 383,464.00 3.71 133 300058 蓝色光标 380,199.00 3.68 134 601258 庞大集团 378,092.00 3.66 135 600009 上海机场 374,487.00 3.62 136 601333 广深铁路 374,468.00 3.62 137 601018 宁波港 374,327.00 3.62 138 600157 永泰能源 364,896.00 3.53 139 002024 苏宁云商 363,814.00 3.52 140 300070 碧水源 358,468.00 3.47 141 300015 爱尔眼科 357,561.17 3.46 142 600674 川投能源 351,437.00 3.40 143 601668 中国建筑 351,206.00 3.40 144 002174 游族网络 350,584.00 3.39 145 000671 阳 光 城 349,629.00 3.38 146 000627 天茂集团 344,763.00 3.34 147 002008 大族激光 341,145.00 3.30 148 600018 上港集团 326,515.00 3.16 149 600208 新湖中宝 326,228.00 3.16 150 000977 浪潮信息 325,298.00 3.15 151 600875 东方电气 324,407.00 3.14 152 000728 国元证券 316,271.00 3.06 153 600362 江西铜业 315,070.00 3.05 154 603993 洛阳钼业 313,416.00 3.03 155 600066 宇通客车 309,048.00 2.99 156 000800 一汽轿车 306,025.00 2.96 157 601628 中国人寿 296,271.00 2.87 158 601928 凤凰传媒 295,214.00 2.86 159 000002 万科A 290,642.00 2.81 160 600037 歌华有线 288,456.00 2.79 161 600010 包钢股份 287,193.00 2.78 162 601111 中国国航 284,836.00 2.76 163 300072 三聚环保 284,178.00 2.75 164 300146 汤臣倍健 283,719.00 2.74 165 601888 中国国旅 273,573.00 2.65 166 000008 神州高铁 270,456.00 2.62 167 002466 天齐锂业 268,057.00 2.59 168 000709 河钢股份 258,388.00 2.50 169 000027 深圳能源 254,542.00 2.46 170 600739 辽宁成大 252,097.00 2.44 171 600021 上海电力 251,654.00 2.43 172 601186 中国铁建 249,890.00 2.42 173 002500 山西证券 246,179.00 2.38 174 000423 东阿阿胶 244,280.00 2.36 175 000063 中兴通讯 240,816.00 2.33 176 601857 中国石油 238,340.00 2.31 177 600649 城投控股 232,720.00 2.25 178 601118 海南橡胶 231,918.00 2.24 179 600666 奥瑞德 228,053.00 2.21 180 600893 中航动力 221,178.00 2.14 181 600827 百联股份 214,878.00 2.08 182 002153 石基信息 213,058.00 2.06 183 000895 双汇发展 210,063.00 2.03 184 601088 中国神华 207,925.00 2.01 185 600008 首创股份 206,742.00 2.00 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000568 泸州老窖 1,303,285.96 12.61 2 002424 贵州百灵 1,118,079.83 10.82 3 600309 万华化学 1,026,471.77 9.93 4 601009 南京银行 1,007,281.26 9.74 5 601318 中国平安 974,621.83 9.43 6 601601 中国太保 968,778.15 9.37 7 600783 鲁信创投 968,719.10 9.37 8 002142 宁波银行 968,507.36 9.37 9 601225 陕西煤业 936,194.42 9.06 10 600804 鹏博士 911,800.96 8.82 11 601818 光大银行 905,488.30 8.76 12 600060 海信电器 886,535.72 8.58 13 601866 中海集运 880,529.13 8.52 14 002241 歌尔股份 865,830.50 8.38 15 000718 苏宁环球 857,829.46 8.30 16 600016 民生银行 854,319.34 8.26 17 600015 华夏银行 842,273.06 8.15 18 000559 万向钱潮 836,321.56 8.09 19 000858 五 粮 液 814,230.69 7.88 20 600170 上海建工 814,140.84 7.88 21 600029 南方航空 807,978.04 7.82 22 600900 长江电力 802,272.27 7.76 23 300002 神州泰岳 775,807.48 7.51 24 002074 国轩高科 731,297.25 7.07 25 002146 荣盛发展 730,956.82 7.07 26 601988 中国银行 729,450.64 7.06 27 002202 金风科技 725,833.81 7.02 28 600074 保千里 724,533.46 7.01 29 002183 怡 亚 通 723,175.80 7.00 30 601669 中国电建 713,348.90 6.90 31 600873 梅花生物 705,519.24 6.83 32 002456 欧菲光 704,873.19 6.82 33 600383 金地集团 694,943.95 6.72 34 601127 小康股份 677,784.42 6.56 35 600000 浦发银行 672,854.63 6.51 36 600839 四川长虹 672,309.43 6.50 37 600036 招商银行 670,012.44 6.48 38 601877 正泰电器 669,337.68 6.48 39 601169 北京银行 669,299.82 6.47 40 002714 牧原股份 667,527.80 6.46 41 600028 中国石化 662,275.30 6.41 42 601006 大秦铁路 661,803.25 6.40 43 002007 华兰生物 649,130.35 6.28 44 601216 君正集团 644,435.24 6.23 45 600188 兖州煤业 641,255.36 6.20 46 600489 中金黄金 630,821.67 6.10 47 600820 隧道股份 624,060.88 6.04 48 600352 浙江龙盛 616,751.35 5.97 49 002304 洋河股份 614,667.14 5.95 50 601166 兴业银行 612,741.22 5.93 51 600104 上汽集团 612,624.83 5.93 52 600221 海南航空 606,495.46 5.87 53 601899 紫金矿业 602,853.74 5.83 54 600867 通化东宝 600,276.62 5.81 55 000069 华侨城Ａ 597,728.38 5.78 56 000060 中金岭南 592,140.48 5.73 57 600373 中文传媒 590,227.93 5.71 58 600648 外高桥 585,325.55 5.66 59 600737 中粮屯河 577,049.47 5.58 60 001979 招商蛇口 576,759.93 5.58 61 601390 中国中铁 572,495.99 5.54 62 601328 交通银行 571,310.68 5.53 63 000750 国海证券 570,991.98 5.52 64 000009 中国宝安 570,212.49 5.52 65 601998 中信银行 568,366.67 5.50 66 002131 利欧股份 565,148.46 5.47 67 002594 比亚迪 557,645.07 5.39 68 000425 徐工机械 554,508.57 5.36 69 300124 汇川技术 553,444.38 5.35 70 600023 浙能电力 548,848.58 5.31 71 600816 安信信托 548,281.86 5.30 72 300058 蓝色光标 548,122.82 5.30 73 000623 吉林敖东 547,856.34 5.30 74 601668 中国建筑 545,907.49 5.28 75 002081 金 螳 螂 543,166.26 5.25 76 000963 华东医药 535,860.00 5.18 77 600518 康美药业 534,544.10 5.17 78 600741 华域汽车 533,371.42 5.16 79 600585 海螺水泥 532,859.23 5.15 80 002065 东华软件 527,944.39 5.11 81 600674 川投能源 524,835.36 5.08 82 600153 建发股份 516,905.62 5.00 83 300251 光线传媒 514,423.69 4.98 84 600066 宇通客车 514,265.79 4.98 85 600718 东软集团 513,405.72 4.97 86 000725 京东方Ａ 505,051.66 4.89 87 600582 天地科技 496,374.56 4.80 88 000100 TCL 集团 494,836.84 4.79 89 000001 平安银行 493,735.98 4.78 90 300072 三聚环保 493,674.68 4.78 91 000540 中天城投 491,936.98 4.76 92 002466 天齐锂业 485,923.92 4.70 93 600886 国投电力 484,342.26 4.69 94 601288 农业银行 481,278.81 4.66 95 000686 东北证券 477,868.99 4.62 96 000503 海虹控股 477,636.61 4.62 97 600208 新湖中宝 474,001.88 4.59 98 002470 金正大 468,307.29 4.53 99 002195 二三四五 464,760.63 4.50 100 000338 潍柴动力 463,471.74 4.48 101 000039 中集集团 462,800.10 4.48 102 600038 中直股份 454,413.43 4.40 103 002385 大北农 452,742.58 4.38 104 601800 中国交建 448,098.17 4.33 105 601111 中国国航 445,383.50 4.31 106 600887 伊利股份 442,947.80 4.29 107 601336 新华保险 441,899.34 4.28 108 600031 三一重工 437,394.39 4.23 109 600252 中恒集团 432,706.05 4.19 110 000778 新兴铸管 432,206.00 4.18 111 000630 铜陵有色 430,507.65 4.16 112 601258 庞大集团 423,496.76 4.10 113 000709 河钢股份 423,107.19 4.09 114 600795 国电电力 422,115.40 4.08 115 600297 广汇汽车 420,404.16 4.07 116 300182 捷成股份 417,819.04 4.04 117 600089 特变电工 416,787.17 4.03 118 000402 金 融 街 416,562.57 4.03 119 600606 绿地控股 414,433.49 4.01 120 000783 长江证券 410,438.72 3.97 121 601155 新城控股 409,398.93 3.96 122 600068 葛洲坝 404,615.30 3.91 123 601600 中国铝业 402,800.62 3.90 124 000712 锦龙股份 400,095.56 3.87 125 000876 新 希 望 393,169.52 3.80 126 600498 烽火通信 389,291.13 3.77 127 300017 网宿科技 388,553.50 3.76 128 000826 启迪桑德 383,393.59 3.71 129 000157 中联重科 381,552.45 3.69 130 000776 广发证券 381,497.87 3.69 131 600009 上海机场 381,361.09 3.69 132 002252 上海莱士 380,518.08 3.68 133 600332 白云山 377,048.34 3.65 134 300070 碧水源 375,220.71 3.63 135 601021 春秋航空 373,164.83 3.61 136 300015 爱尔眼科 370,941.76 3.59 137 000415 渤海金控 369,800.94 3.58 138 000895 双汇发展 367,633.80 3.56 139 600157 永泰能源 367,453.87 3.55 140 601018 宁波港 362,301.92 3.50 141 601333 广深铁路 357,536.09 3.46 142 600019 宝钢股份 355,444.88 3.44 143 002008 大族激光 354,027.56 3.42 144 601985 中国核电 348,456.16 3.37 145 002152 广电运通 343,004.06 3.32 146 600688 上海石化 342,468.00 3.31 147 000983 西山煤电 341,166.67 3.30 148 600340 华夏幸福 340,970.18 3.30 149 002024 苏宁云商 334,825.59 3.24 150 000627 天茂集团 334,195.33 3.23 151 000671 阳 光 城 332,454.07 3.22 152 600519 贵州茅台 331,380.86 3.21 153 603885 吉祥航空 327,201.19 3.17 154 000977 浪潮信息 325,747.89 3.15 155 600875 东方电气 322,450.31 3.12 156 600549 厦门钨业 321,016.97 3.11 157 601377 兴业证券 320,753.34 3.10 158 000625 长安汽车 299,474.48 2.90 159 000800 一汽轿车 296,892.97 2.87 160 600018 上港集团 296,538.68 2.87 161 002174 游族网络 293,374.32 2.84 162 601928 凤凰传媒 289,035.13 2.80 163 000061 农 产 品 281,418.06 2.72 164 603993 洛阳钼业 280,590.08 2.71 165 000002 万科A 280,171.67 2.71 166 300146 汤臣倍健 279,256.28 2.70 167 600588 用友网络 268,338.68 2.60 168 600010 包钢股份 265,484.46 2.57 169 300144 宋城演艺 264,037.28 2.55 170 601186 中国铁建 260,541.42 2.52 171 600037 歌华有线 257,685.05 2.49 172 600008 首创股份 257,508.32 2.49 173 000027 深圳能源 257,333.19 2.49 174 601888 中国国旅 253,858.35 2.46 175 000423 东阿阿胶 253,344.62 2.45 176 000063 中兴通讯 242,707.25 2.35 177 000008 神州高铁 236,335.95 2.29 178 601628 中国人寿 228,652.97 2.21 179 601118 海南橡胶 225,527.30 2.18 180 600196 复星医药 224,386.04 2.17 181 600362 江西铜业 223,123.10 2.16 182 002299 圣农发展 217,804.60 2.11 183 600827 百联股份 215,779.45 2.09 184 601088 中国神华 215,631.91 2.09 185 002153 石基信息 214,924.79 2.08 186 601872 招商轮船 211,606.39 2.05 187 600021 上海电力 208,631.28 2.02 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 102,975,765.38 卖出股票收入（成交）总额 102,730,535.45 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,839.25 2 应收证券清算款 251,081.61 3 应收股利 - 4 应收利息 248.75 5 应收申购款 5,994.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 267,163.61 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600666 奥瑞德 108,349.80 0.93 临时停牌 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中金沪深300A 93 113,107.25 10,000,000.00 95.07% 518,974.56 4.93% 中金沪深300C 34 4,845.27 0.00 0.00% 164,739.29 100.00% 合计 127 84,123.73 10,000,000.00 93.60% 683,713.85 6.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中金沪深300A 109,303.02 1.0400% 中金沪深300C 10,382.75 6.3000% 合计 119,685.77 1.1200% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中金沪深300A 10~50 中金沪深300C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 中金沪深300A 0 中金沪深300C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 93.60 10,000,000.00 93.60 自基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 114,189.56 1.07 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,114,189.56 94.67 10,000,000.00 93.60 自基金合同生效之日起不少于三年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金沪深300A 中金沪深300C 基金合同生效日（2016年7月22日）基金份额总额 10,001,300.00 - 本报告期期初基金份额总额 10,086,686.89 93.97 本报告期基金总申购份额 726,723.90 306,828.82 减:本报告期基金总赎回份额 294,436.23 142,183.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,518,974.56 164,739.29 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - - - - 华创证券 2 81,179,709.69 39.47% 59,366.86 39.47% - 兴业证券 2 32,910,575.26 16.00% 24,067.47 16.00% - 长江证券 2 91,596,807.45 44.53% 66,985.74 44.53% - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日至2017年6月30日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 93.60 产品特有风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差； b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）目标指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 中金基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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