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| 中融稳健添利债券(001779) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940899 | ||||||||
| 基金代码 | 001779 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融稳健添利债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 01 月 19 日 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年01月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融稳健添利债券 基金主代码 001779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 50,655,952.27份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主 动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增 值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1．债券投资策略 本基金通过综合分析国内外 宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋 势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类 资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益 和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例 的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和 类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的投资收益。 2．股 票投资策略 注重趋势研究，发挥市场时机选 择能力，充分分享股票市场的收益；重点关注 改革方向的行业和个股，通过选择流动性高、 风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 3 组合投资，控制流动性风险和集中性风险，保 证股票组合的稳定性和收益性。 3．中小企业 私募债券投资策略 4．资产支持证券投资策 略 5．权证投资策略 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预 期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月01日 - 2017年12月31日） 1.本期已实现收益 -122,428.74 2.本期利润 -204,356.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0038 4.期末基金资产净值 46,554,287.08 5.期末基金份额净值 0.919 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 -0.43% 0.26% -1.42% 0.09% 0.99% 0.17% 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 4 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈潼 中融增鑫 定期开放 债券、中 融融安灵 活配置混 合、中融 新机遇混 合、中融 鑫起点灵 2017-06- 20 - 10年 沈潼女士，中国国籍，毕业于 悉尼大学会计商法专业，研究 生学历，商学硕士，具有基金 从业资格，证券从业年限10年。 2007年7月至2014年11月曾任 职于长盛基金管理有限公司， 担任交易员；2014年12月加入 中融基金管理有限公司，现任 固收投资部基金经理，于2017 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 5 活、中融 融安二号 保本、中 融新优势 混合、中 融稳健添 利债券、 中融日 盈、中融 融裕双利 债券、中 融融信双 盈、中融 强国制造 混合、中 融现金增 利货币、 中融鑫回 报混合、 中融鑫思 路混合基 金基金经 理 年6月至今任本基金基金经理。 王玥 中融融信 双盈、中 融融裕双 利、中融 稳健添 利、中融 强国制 造、中融 新机遇、 中融新经 济、中融 融安灵活 配置混合 型基金基 2017-09- 20 - 7年 王玥女士，中国国籍，北京大 学经济学硕士，香港大学金融 学硕士。具备基金从业资格， 证券从业年限7年。2010年7月 至2013年7月曾就职于中信建 投证券股份有限公司固定收益 部，任高级经理。2013年8月加 入中融基金管理有限公司，现 就职于固收投资部基金经理， 于2017年9月至今任本基金基 金经理。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 6 金经理 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场整体流动性持续偏紧，宏观经济维持弱复苏格局。在去杠杆政策持续发 酵下，市场整体偏于谨慎，主要指数均处于震荡下行态势。随着市场在前三个季度的持 续上涨，低估值洼地逐步恢复，市场风险偏好出现了一定程度的回升。在去杠杆、去产 能任务逐步落实和达成后，政策将会重点落实在补短板领域，本基金在四季度逐步配置 半导体、环保、医药等相关板块，选择具有业绩增长与估值匹配的个股，尽量控制下行 风险。 四季度债券市场出现了急速且大幅的调整，其中十年国开债上行63BP，信用债以AA+ 中票为例，收益率曲线整体上行72BP左右。经济基本面韧性较强，货币政策依旧保持中 性偏紧的态势；金融体系超储率低，资金成本中枢抬升，资金面紧平衡，波动加大。金 融监管全面加强，多项监管政策先后落地，持续对市场进行冲击。外围市场方面，全球 经济持续向好，通胀预期升温，美联储如期加息，均对国内债市产生了压力。本基金在 进入四季度后，就开始逐渐降低了债券仓位并缩短了久期，因此在此轮债市调整行情中, 净值影响较小。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.919元,本报告期内，基金份额净 值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,194,628.12 18.98 其中：股票 9,194,628.12 18.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,377,505.57 77.16 其中：债券 37,377,505.57 77.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 845,629.59 1.75 8 其他资产 1,025,929.53 2.12 9 合计 48,443,692.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 8 C 制造业 7,931,049.12 17.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 518,035.00 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 745,544.00 1.60 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,194,628.12 19.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002573 清新环境 32,800 745,544.00 1.60 2 600760 中航黑豹 21,100 736,179.00 1.58 3 002371 北方华创 17,700 733,488.00 1.58 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 9 4 002422 科伦药业 28,992 721,900.80 1.55 5 002611 东方精工 53,200 698,516.00 1.50 6 600388 龙净环保 40,000 692,000.00 1.49 7 002156 通富微电 50,500 667,610.00 1.43 8 000768 中航飞机 39,200 662,088.00 1.42 9 603005 晶方科技 17,344 611,896.32 1.31 10 600332 白云山 17,700 568,878.00 1.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,789,809.00 5.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,647,000.00 20.72 其中：政策性金融债 9,647,000.00 20.72 4 企业债券 8,889,800.00 19.10 5 企业短期融资券 16,044,800.00 34.46 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,096.57 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,377,505.57 80.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160215 16国开15 100,000 9,647,000.00 20.72 2 011772009 17陕煤化SCP 003 40,000 4,025,200.00 8.65 3 011752024 17物产中大S CP005 40,000 4,024,400.00 8.64 4 071721011 17渤海证券C P011 40,000 4,001,600.00 8.60 5 011763024 17大同煤矿S 40,000 3,993,600.00 8.58 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 10 CP008 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,899.46 2 应收证券清算款 419,050.41 3 应收股利 - 4 应收利息 571,959.68 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 11 7 其他 - 8 合计 1,025,929.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 123001 蓝标转债 96.57 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600332 白云山 568,878.00 1.22 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,468,637.67 报告期期间基金总申购份额 141,029.10 减：报告期期间基金总赎回份额 7,953,714.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 50,655,952.27 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010） 56517299 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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