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| 安信安盈保本混合A(002308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941675 | ||||||||
| 基金代码 | 002308 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年01月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信安盈保本混合 基金主代码 002308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年03月09日 报告期末基金份额总额 1,145,646,499.93份 投资目标 在保证投资者本金的基础上，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金运用恒定比例组合保险（CPPI）原理，动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对权益类资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。固定收益投资方面，本基金通过对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，综合考虑各种市场因素，在确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。权益资产投资方面，本基金在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资。 业绩比较基准 两年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 中合中小企业融资担保股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信安盈保本A 安信安盈保本C 下属分级基金的交易代码 002308 005380 报告期末下属分级基金的份额总额 1,145,646,397.09份 102.84份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日) 安信安盈保本A 安信安盈保本C 1.本期已实现收益 11,415,496.85 0.04 2.本期利润 6,542,129.53 0.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0055 0.0012 4.期末基金资产净值 1,226,448,278.46 110.12 5.期末基金份额净值 1.0705 1.0708 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信安盈保本A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.09% 0.53% 0.01% -0.01% 0.08% 安信安盈保本C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.02% 0.02% 0.00% 0.09% 0.02% 注：本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2016年3月9日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理，固定收益部总经理 2016年3月10日 - 11年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度，国外经济持续回暖，国内经济韧性仍存，投资增速小幅下滑，出口保持高位，消费基本平稳，人民币稳中有升。央行公开市场跟随美联储加息，货币政策稳健偏紧；金融监管征求意见陆出台，显示了去杠杆政策的定力和决心。整个四季度，shibor不断上涨，债券市场收益率普遍上行。本基金在四季度新增投资主要是短久期同业存单，并适度降低了杠杆，股票方面，坚持按照我们的模型，根据市场风格在多个策略间灵活操作，并定期根据模型选股调整持仓，整体来看，获得较好收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值A类份额净值为1.0705元，本报告期份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准增长率为0.53%；本基金份额净值C类份额净值为1.0708元，本报告期份额净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准增长率为0.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,708,233.72 2.90 其中：股票 44,708,233.72 2.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,301,469,044.96 84.55 其中：债券 1,301,469,044.96 84.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 147,000,000.00 9.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,508,938.86 1.07 8 其他资产 29,558,575.59 1.92 9 合计 1,539,244,793.13 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,692,953.00 0.22 C 制造业 24,056,956.65 1.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,632.00 0.03 E 建筑业 2,292,674.00 0.19 F 批发和零售业 1,881,307.20 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 1,237,750.80 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,600,760.00 0.13 J 金融业 5,563,430.27 0.45 K 房地产业 3,350,385.00 0.27 L 租赁和商务服务业 945,612.80 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 325,167.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 374,605.00 0.03 S 综合 - - 合计 44,708,233.72 3.65 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,800 1,255,482.00 0.10 2 000858 五粮液 12,000 958,560.00 0.08 3 601600 中国铝业 142,600 951,142.00 0.08 4 002027 分众传媒 67,160 945,612.80 0.08 5 600104 上汽集团 25,400 813,816.00 0.07 6 600276 恒瑞医药 10,900 751,882.00 0.06 7 000651 格力电器 16,100 703,570.00 0.06 8 600068 葛洲坝 80,900 663,380.00 0.05 9 600887 伊利股份 20,600 663,114.00 0.05 10 600309 万华化学 16,400 622,216.00 0.05 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,853,000.00 10.51 其中：政策性金融债 79,858,000.00 6.51 4 企业债券 301,729,044.96 24.60 5 企业短期融资券 10,061,000.00 0.82 6 中期票据 38,032,000.00 3.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 822,794,000.00 67.09 9 其他 - - 10 合计 1,301,469,044.96 106.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111713061 17浙商银行CD061 2,000,000 192,860,000.00 15.73 2 111715316 17民生银行CD316 1,000,000 97,620,000.00 7.96 3 170204 17国开04 700,000 69,860,000.00 5.70 4 111717292 17光大银行CD292 500,000 49,355,000.00 4.02 5 111789741 17厦门国际银行CD235 500,000 49,345,000.00 4.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒（002027）、万华化学（600309），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、分众传媒信息技术股份有限公司（下称分众传媒，股票代码：002027）于2017年6月8日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】14号），分众传媒存在以下违法违规事项： 1）部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏；2）未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。 根据《证券法》第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，证监会广东监管局对分众传媒予以警示：请分众传媒认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。 2、根据2017年7月6日万华化学集团股份有限公司（下称万华化学，股票代码：600309）《万华化学集团股份有限公司关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》，根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议，因工艺管理不到位、生产异常情况处置不得当以及不了解脲类物质对MDI缩聚的催化机理等间接原因，万华化学烟台工业园在大修停车处理过程中，MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）装置光化工序一台12.1立方米粗MDI（以下简称粗M）缓冲罐发生爆炸，造成4人死亡、4人受伤，直接经济损失573.62万元。经烟台市人民政府建议，万华化学对9名相关责任人给予相应责任追究，包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警告等处分；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 122,135.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,434,953.38 5 应收申购款 1,486.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,558,575.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601600 中国铝业 951,142.00 0.08 重大事项 2 600309 万华化学 622,216.00 0.05 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信安盈保本A 安信安盈保本C 报告期期初基金份额总额 1,246,017,053.37 - 报告期期间基金总申购份额 205,787.71 102.84 减:报告期期间基金总赎回份额 100,576,443.99 - 报告期期末基金份额总额 1,145,646,397.09 102.84 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016] 36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016] 46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016] 70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016] 140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017] 2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017] 90号）等相关税收规定，自2018年1月1日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策，自2018年1月1日起，对公司旗下资管产品（含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划）运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提，并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴，因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低，从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及安信基金管理有限责任公司官方网站披露。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信安盈保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信安盈保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2018年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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