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| 国开开航混合(004649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1165702 | ||||||||
| 基金代码 | 004649 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 7 月 20 日 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开航混合 交易代码 004649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日 报告期末基金份额总额 30,080,130.64 份 投资目标 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，灵活配置权益类资产和固定收益类 资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基 金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定 收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提 下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而 下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严 选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下 地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争 要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的 产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际 较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运 用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精 选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融衍生产品。基金管理人可运用股指期货，以 提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参 与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股 指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。本基 金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险 交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进 行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究 及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量 化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在 招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收 益率*50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 4 月 1日 － 2018 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -798,386.39 2.本期利润 -3,300,199.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1051 4.期末基金资产净值 27,982,024.42 5.期末基金份额净值 0.9302 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2018 年 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.12% 1.37% -3.71% 0.56% -6.41% 0.81% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林聪 本基金基 金经理 2017 年 7 月 13 日 - 13 年 3 个月 中国人民银行研究生 部证券投资专业 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，受国内去杠杆和资管新规落地，以及外部中美贸易战的影响，A 股市场调整幅度较 大，市场风险偏好明显下降，防御情绪较高。上证 50 指数跌 8.90%，沪深 300 指数跌 9.94%，上 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 证综指跌 10.14%，深证综指、中小板综指、创业板综指分别大幅下跌 13.28%、12.98%、15.46%。 展望三季度，从外部环境上，中美贸易战的演变超出预期，短期内难以修复市场的悲观情绪。 从宏观层面上看，目前宏观和微观数据背离，经济下行压力仍较大。流动性上看，去杠杆逐步转 变为稳杠杆，政府在货币政策的紧缩力度边际上将有所改善。从估值层面上看，目前市场应该是 个底部区域，长期来看个人认为 A 股市场是个非常好的投资区间，但短期情绪和负面因素仍有可 能持续发酵，市场仍处在不断寻底的过程中。 传统经济增长模式遇到瓶颈，投资+出口驱动的边 际效用下降，消费对于经济的驱动作用越来越重要。受益于经济结构改变、居民收入增长和政策 驱动，优质消费和高端服务业成长空间十分广阔，我们长期看好消费升级、创新制造、人工智能 等相关领域的投资机会。 本基金二季度净值的回撤幅度较大，主要因为在操作上，五月份增加了组合的弹性，将组合 股票仓位提高了两成。组合行业偏离度较大，组合的结构主要是集中在 TMT、医药、食品饮料、 和军工等板块。从行业回报分析看，计算机和军工负收益明显，医药和食品取得了较明显的超额 收益。未来在组合的操作上，要加大对我们看好的消费升级、创新制造和人工智能等相关领域的 研究，自下而上深度挖掘具备长期增长潜力的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9302 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.12%，业 绩比较基准收益率为-3.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,712,353.04 60.65 其中：股票 17,712,353.04 60.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 27.39 其中：买断式回购的买入返售 - - 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,927,358.85 6.60 8 其他资产 1,563,972.25 5.36 9 合计 29,203,684.14 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,536,113.04 37.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 534,800.00 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,699,700.00 13.22 J 金融业 1,360,340.00 4.86 K 房地产业 627,000.00 2.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 954,400.00 3.41 S 综合 - - 合计 17,712,353.04 63.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603630 拉芳家化 50,000 945,000.00 3.38 2 300373 扬杰科技 30,000 858,000.00 3.07 3 603517 绝味食品 20,000 849,000.00 3.03 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 4 300036 超图软件 40,000 815,600.00 2.91 5 601318 中国平安 13,000 761,540.00 2.72 6 002343 慈文传媒 40,000 750,800.00 2.68 7 603228 景旺电子 13,000 642,720.00 2.30 8 002285 世联行 100,000 627,000.00 2.24 9 000768 中航飞机 40,000 625,600.00 2.24 10 600196 复星医药 15,000 620,850.00 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,835.22 2 应收证券清算款 1,541,824.62 3 应收股利 - 4 应收利息 -2,063.85 5 应收申购款 9,376.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,563,972.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 32,317,635.18 报告期期间基金总申购份额 47,637.90 减:报告期期间基金总赎回份额 2,285,142.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 30,080,130.64 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 33.25 注：本基金管理人于 2017 年 6 月 30 日通过本公司直销机构认购本基金份额 10,000,000.00 元， 其中认购费用为 1,000.00 元，折合本基金份额为 9,999,000.00份，募集期利息结转份额 1,600.00 份，共计 10,000,600.00 份。以上管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生 效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。 § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,600.00 33.25 10,000,600.00 33.25 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,600.00 33.25 10,000,600.00 33.25 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180401-20180630 10,000,600.00 - - 10,000,600.00 33.25% 2 20180401-20180630 6,794,485.97 - - 10,000,600.00 22.59% 个人 - - - - - - - 国开开航混合 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 （二）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金的法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2018 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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