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| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376638 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 月 25 日 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 212,982,838.94 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研 究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为 投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,828,600.35 份 202,154,238.59 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年 9 月 30 日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 88,887.04 1,387,526.27 2．本期利润 289,704.32 5,205,314.22 3．加权平均基金份额本期利润 0.0270 0.0257 4．期末基金资产净值 11,225,296.28 207,933,582.51 5．期末基金份额净值 1.0366 1.0286 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2018 年 09 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.70% 0.10% 0.20% 0.40% 2.50% -0.30% 国开开泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.57% 0.10% 0.20% 0.40% 2.37% -0.30% 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何玄文 权 益 投 资总监, 本 基 金 基 金 经 理 2018 年 6 月 15 日 - 12 年 清华大学技术经济及管理 硕士，曾任北京乐正资本管 理有限公司投资组量化投 资总监，曾就职于中信证 券，先后担任研究部研究 员、资产管理部研究员、研 究主管、投资经理、投资主 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 管。 王婷婷 本 基 金 基 金 经 理 2018 年 5 月 30 日 - 8 年 中央财经大学经济学专业 硕士，曾任益民基金管理有 限公司益民货币市场基金、 益民多利债券混合型证券 投资基金基金经理。 梁雪丹 研 究 部 副 总 经 理，本基 金 基 金 经理 2018 年 7 月 31 日 - 9 年 北京大学理学硕士，曾任北 京成泉资本管理有限公司 投研部研究总监，曾先后就 职于宏源证券股份有限公 司证券投资总部、中信证券 股份有限公司资产管理部、 中华联合保险资产管理中 心，担任医药行业研究员、 大消费行业研究员等职务， 拥有 9 年研究经验。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 3 季度，宏观经济方面，制造业景气度下行，9 月 PMI 为 50.8%，较 8 月份小幅下行， 工业企业利润增速回落至 9.2%，需求方面仍在走弱，乘用车和地产销量增速继续下滑；物价方面， CPI 受猪瘟疫情以及天气因素影响，8 月份食品价格出现反弹，PPI 方面，钢铁、油价高位震荡， 南华工业品指数走出近年来新高，滞涨情绪笼罩市场；金融数据方面，社融存量增速继续下行， 表外非标融资萎缩，新增贷款方面以票据融资为主，实体融资需求较弱，M1 增速回落至 3.9%。货 币政策方面，央行仍维持稳健中性货币政策，三季度资金面较为平稳，9 月份跨季资金未见价格 大幅飙升，银行间市场资金利率、同业存单各期限利率基本与二季度持平。 三季度债券市场收益率曲线长短端走势分化，1年左右短端收益率曲线跟随资金面呈震荡下 行趋势，长端收益率曲线受通胀预期、美债以及原油价格等因素影响呈震荡上行趋势。具体来看， 7月份，资金面超预期宽松，缴税未引起资金面紧张，海外方面，美国白宫宣布对额外 2000 亿美 元中国商品追加关税，同时 7 月金融数据叠加工业增加值以及固定资产投资等宏观经济数据走弱， 债券市场长端利率下行至截止目前本年度最低点，十年期国债收益率下行至 3.47%，但 7 月下旬， 国常会会议提及扩大内需以及央行鼓励购买低等级信用债，宽货币宽信用格局逐渐被确认，长端 利率债受该政策鼓励影响，收益率回调，信用方面，中低评级城投债得益于宽信用指导，收益率 快速下行，表现优于利率债；8 月份，长端利率债收益率先上后下，资金利率有所收敛，南华工 业品指数创新高，螺纹高突破 2013 年高点，积极的财政政策触动债券市场敏感的神经，但月中公 布经济数据低于预期，消费、固定资产投资增速均不达预期，金融数据走弱，十年期国债收益率 由本月高点 3.65%下行至 3.58%；9 月份，债券市场利率债交投清淡，长端收益率依然呈现窄幅震 荡趋势，利多与利空因素交织，通胀数据略超市场预期，央行未跟随美联储加息，中美贸易战方 面特朗普进一步施压对 2000 亿加关税 10%，月末资金面依旧宽松，同时市场对降准预期较为强烈， 十年期国债由月中高位 3.7%下行至 3.62%。信用债方面，受益于宽信用指导，城投债以及中高等 级信用债成交较为活跃，民企债依然被市场冷落，同时 3季度违约事件逐渐增多。 三季度初，A 股在对贸易战的担忧下延续了跌势。大盘在下探至 2691.02 点后迎来技术性反 弹，7月中下旬理财细则和央行指导意见出台，金融政策释放积极信号，市场在政策边际改善预 期下，反弹趋势得以延续，大盘一度突破 2900 点关口。但是由于市场对经济的悲观预期，政策对 市场的刺激效用边际递减。7月底 A 股市场再次转为跌势，至 9 月 18 日，大盘最低跌至 2644.30 点。三季度末，国内政策出现更为积极的变化，包括发改委召开会议强调加大基建稳投资的力度、 国务院常务会议强调降税减费、国务院发布促进消费的意见、三部委发文提高企业研发费用税前 加计扣除比例等，市场在利好政策的支撑下展开强势反弹，大金融、大基建板块成为反弹主力。 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 回顾三季度，市场的扰动因素主要源于中美贸易战、信用风险以及人民币汇率的稳定性以及新兴 市场波动，未来一段时间这些因素的变化仍将影响市场表现。虽然政策微调释放积极信号，货币 趋于边际宽松，积极财政加码，有望带来缓解下行压力的边际变中化，但能否在四季度见效仍需 观察。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在高等级信用债收益率回升幅度较大、已经提供了较 高安全垫的基础上，适度提高债券组合杠杆，增持 3到 5年期的高等级信用债，通过长久期利率 债进行波段交易操作。权益操作上，本基金将根据市场变化灵活调整仓位和结构，努力为投资人 创造良好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A 基金份额净值为 1.0366 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.70%；截至本报告期末国开开泰混合 C 基金份额净值为 1.0286 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.57%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,288,701.24 7.66 其中：股票 21,288,701.24 7.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 246,839,146.70 88.84 其中：债券 246,839,146.70 88.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,742,493.02 0.99 8 其他资产 6,984,373.23 2.51 9 合计 277,854,714.19 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 221,610.00 0.10 B 采矿业 203,832.00 0.09 C 制造业 12,497,807.00 5.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,445,843.00 0.66 F 批发和零售业 1,171,823.24 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 720,416.00 0.33 H 住宿和餐饮业 219,120.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,297,322.00 1.05 J 金融业 883,134.00 0.40 K 房地产业 205,296.00 0.09 L 租赁和商务服务业 512,955.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 287,036.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 210,000.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 201,132.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 211,375.00 0.10 S 综合 - - 合计 21,288,701.24 9.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002375 亚厦股份 209,200 1,144,324.00 0.52 2 002460 赣锋锂业 33,500 1,088,415.00 0.50 3 300170 汉得信息 60,000 663,600.00 0.30 4 000676 智度股份 50,000 577,500.00 0.26 5 002466 天齐锂业 15,000 570,450.00 0.26 6 300059 东方财富 50,000 562,500.00 0.26 7 603799 华友钴业 10,000 532,900.00 0.24 8 601009 南京银行 50,000 382,500.00 0.17 9 300750 宁德时代 5,000 365,000.00 0.17 10 603605 珀莱雅 7,600 327,788.00 0.15 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,112,000.00 9.18 其中：政策性金融债 20,112,000.00 9.18 4 企业债券 14,234,000.00 6.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 212,232,000.00 96.84 7 可转债（可交换债） 261,146.70 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 246,839,146.70 112.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 101800016 18 中化工 MTN001 200,000 20,660,000.00 9.43 2 101800409 18 闽投 MTN001 200,000 20,366,000.00 9.29 3 101800662 18 京能源 MTN001 200,000 20,342,000.00 9.28 4 101754060 17丰台国资MTN001 200,000 20,288,000.00 9.26 5 101800388 18 渝保税 MTN001 200,000 20,270,000.00 9.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,833.65 2 应收证券清算款 730,505.77 3 应收股利 - 4 应收利息 6,179,414.07 5 应收申购款 40,619.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,984,373.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 10,575,876.88 202,037,423.22 报告期期间基金总申购份额 715,575.92 752,483.59 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 462,852.45 635,668.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,828,600.35 202,154,238.59 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，无管理人运用固有资金投资本基金的情况。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180701-20180930 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 93.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在 潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规 和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性 风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来 一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 国开开泰混合 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2018 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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