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| 安信阿尔法定开混合A(005280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1436527 | ||||||||
| 基金代码 | 005280 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年01月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信阿尔法定开混合 基金主代码 005280 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月06日 报告期末基金份额总额 10,067,809.27份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在完全对冲市场风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要采用市场中性策略，通过量化模型优选出股票多头组合，并通过股指期货等对冲工具剥离市场系统性风险，获取稳健的阿尔法收益。资产配置方面，通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。股票投资方面，主要采用Alpha多因子模型，并结合风险模型和优化模型，构建Alpha股票组合，并使用股指期货对冲市场系统性风险。同时，本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、高频交易等绝对收益策略，进一步平抑本基金的收益波动。此外，本基金还将采用债券投资策略、资产证券投资策略、衍生工具投资策略等，更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金、货币市场基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -51,735.50 2.本期利润 -76,088.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 4.期末基金资产净值 9,939,987.33 5.期末基金份额净值 0.9873 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.75% 0.13% 0.38% 0.00% -1.13% 0.13% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2017年12月06日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐黄玮 本基金的基金经理 2017年12月29日 - 11年 徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。曾任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 龙川 本基金的基金经理，量化投资部总经理 2017年12月6日 - 16年 龙川先生，统计学博士。历任Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。现任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济：四季度社会消费品增速逐步放缓，偏高通胀和偏软经济的组合状态持续，生产和投资方面四季度基建投资小幅回升，地产投资下滑，制造业投资高位回落。价格方面，CPI持续上升，但增速有所放缓，PPI有所回落，且回落趋势有持续的可能。财政方面，央行从前期的去杠杆转变为稳杠杆，政策有所宽松。年末中央经济工作会议释放出了相对积极的政策信号。 市场情况：四季度中美贸易冲突仍是重要影响因素，此外，美国经济增长增加了一些不确定性。在此环境下，宽基指数震荡下跌，沪深300下跌12.5%，中证500下跌13.2%。估值上来讲，中证500静态PE、PB估值跌到了历史区间的底部区域。 组合运作：本基金四季度主要通过量化的方法来构建多头，并运用股指期货进行对冲，优选具有较大成长确定性且具有估值安全边界的个股，同时密切关注不同期货的基差波动，主动参与确定性较强的套利机会。组合用量化的方法进行检验、跟踪，以精选优质、具有投资价值和合理估值的股票作为主要的投资标的。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9873元，本报告期基金份额净值增长率为-0.75%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,799,500.00 38.08 其中：债券 3,799,500.00 38.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,900,000.00 39.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,240,987.97 22.46 8 其他资产 37,294.92 0.37 9 合计 9,977,782.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,400,340.00 34.21 其中：政策性金融债 3,400,340.00 34.21 4 企业债券 399,160.00 4.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,799,500.00 38.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108901 农发1801 34,000 3,400,340.00 34.21 2 136448 16万达03 4,000 399,160.00 4.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 139,618.84 股指期货投资本期公允价值变动（元） 143,880.00 注：1、股指期货投资主要是用于套期保值，有利于对冲大盘风险，降低组合亏损； 2、该部分投资符合既定的投资政策以及投资目标。 本基金投资股指期货的投资政策 现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素，计算需要对冲的股指期货合约手数，并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 10,549.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,745.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,294.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,082,649.05 报告期期间基金总申购份额 1,007.74 减:报告期期间基金总赎回份额 15,847.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,067,809.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 99.33 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.33 10,000,000.00 99.33 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 99.33 10,000,000.00 99.33 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20181001-20181231; 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 99.33 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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