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| 天治中国制造2025混合(350005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634062 | ||||||||
| 基金代码 | 350005 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金于2016年4月7日由天治创新先锋混合型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 天治中国制造2025 基金主代码 350005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月7日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,761,032.87份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于中国制造2025的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置策略是指基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究，结合内部和外部的研究支持，本基金管理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力，从而决定各大类资产配置比例的调整方案，进行主动的仓位控制。 本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定，最高可达95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状况和预期成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比例（最低为0%），同时利用提高债券配置比例及利用股指期货进行套期保值等方法规避市场系统性风险。 2、股票投资策略 本基金“中国制造2025”的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》，这是中国制造业未来发展设计的顶层规划和路线图，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。本基金将沿着国家对制造业中长期规划路线，把握其中蕴含的投资机会。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵正中 陆志俊 联系电话 021-60371155 95559 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 95559 传真 021-60374934 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 5,860,775.44 本期利润 5,687,450.16 加权平均基金份额本期利润 0.3362 本期基金份额净值增长率 17.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.1070 期末基金资产净值 33,207,837.34 期末基金份额净值 2.1070 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.36% 0.76% 1.02% 0.74% 2.34% 0.02% 过去三个月 -2.69% 0.99% -4.41% 0.97% 1.72% 0.02% 过去六个月 17.92% 0.99% 11.45% 0.94% 6.47% 0.05% 过去一年 10.38% 1.01% 3.23% 0.88% 7.15% 0.13% 过去三年 26.77% 0.95% -7.08% 0.69% 33.85% 0.26% 自基金合同生效起至今 33.78% 0.99% -6.04% 0.70% 39.82% 0.29% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2019年6月30日，本基金管理人旗下共有十三只开放式基金，除本基金外，另外十二只基金——天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利纯债债券型证券投资基金（转型自2016年12月7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金）、天治转型升级混合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月18日、2016年7月6日、2019年3月7日、2019年5月21日、2019年6月11日生效。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡耀文 本基金基金经理、天治转型升级混合型证券投资基金基金经理 2015年6月3日 - 9年 金融学硕士研究生，具有基金从业资格。2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员，2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。现任本基金基金经理、天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离任日期为公司对外公告的离任日期；非首任基金经理，任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本基金报告期内没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年市场赚钱效应良好，全球流动性较为宽裕，资产价格持续上行。值得注意的是核心资产在上半年展现出很强的超额收益，消费白马得到市场资金的热捧再度出现拥挤交易。这似乎都在预示着中国经济有望加速转型。 本基金坚持认为中国转型升级正在进行，中国城镇化带领着消费升级，同时金融供给侧改革将会促使各个行业的产业升级。过去几年，马太效应日益明显，行业格局逐步优化，头部公司竞争力不断提升。本基金认为这才是核心资产持续跑赢股指的根本原因。中国资本市场进入加速成熟期，信息披露、投资者结构和融资功能都有明显的提升和改善。我们认为科创板开板有望加速完善市场的定价能力，建成较为理想的多层次资本市场。中国制造2025和科创板的行业领域高度重合，本基金相信这些都是中国转型升级的重要方向，将充分挖掘相关投资机会。新的发行制度对定价能力要求较高，本基金将采取较为保守的策略，注重挖掘低估资产、评估各种不确定性带来的风险。 宏观方面，四月成为货币政策较为敏感的小拐点，可以预期的是央行货币政策还是较为灵活的。下半年中国经济可能会出现短期的转型阵痛期，这或许是形成我国经济韧性的重要因素。一些风险事件对信用市场的冲击颇为深远，也对整个资本市场未来的变化埋下重要的伏笔。伴随市场对金融供给侧改革的认识更加清晰，整个市场的定价功能将越发市场化。这个改革将是不可逆的，也是资本市场走向成熟的必经之路。本基金也会充分考虑这种深远的影响，在投资框架中更加重视对公司池的筛选和跟踪。市场一致预期对宏观经济的判断依然处于波动状态，上半年社融和信贷给了全年宏观调控较为舒适的空间。 板块方面，消费和金融成为市场热点板块，整个市场赚钱效应还是较为明显。长期资金不断在市场沉淀，一定程度上改变市场的结构和偏好，也部分化解了经济下行带来的系统性风险。中国经济转型任重道远，投资机会也会不断涌现。本基金将以绝对收益为底线灵活调节仓位，严格控制组合风险偏好，为投资者争取较为理想的风险调整后的回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为2.1070元，报告期内本基金份额净值增长率为17.92%，业绩比较基准收益率为11.45%，高于同期业绩比较基准收益率6.47%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年中国宏观经济还是存在较大不确定性，PPI上半年展现出来的韧性下半年可能会继续减弱，上游企业的盈利压力或明显加大。中游企业盈利将受益材料成本的下移，但需求端存在较大不确定性。消费品行业受益CPI上行，企业盈利能力压力相对较小。另外，一季度信贷和社融需求反弹的可持续性值得关注。 下半年政策对冲工具仍然充足，财政和货币政策有望较为积极。市场可能对政策预期较为强烈，二级市场的波动幅度或低于预期。总体来说，本基金对经济的韧性还是相对乐观的，对政策对冲的预期较低。值得把握的投资机会还有美联储降息周期带来的资产升值。 金融供给侧改革对中国资本市场带来的改变是市场热点话题。刚性兑付信仰破灭可能会对市场产生较为深远的影响。流动性分层对基金公司的定价能力也会形成较大挑战。2019年是信用事件频发的时代，也是上市公司提升信息披露质量的关键时期，本基金非常重视相关改革将对市场产生的变化，尽最大努力维护投资者的利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品开发与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年4月7日至2019年6月30日。本基金管理人已于2016年7月4日向中国证监会报告了相关事宜及解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年度，基金托管人在天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度，天治基金管理有限公司在天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年度，由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 14,603,268.03 24,430,185.32 结算备付金 2,201,799.52 237,166.31 存出保证金 86,715.63 70,540.91 交易性金融资产 6.4.7.2 15,326,061.64 7,746,772.60 其中：股票投资 15,318,200.84 7,688,790.00 基金投资 - - 债券投资 7,860.80 57,982.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,507,748.55 977,190.21 应收利息 6.4.7.5 1,680.96 5,051.24 应收股利 - - 应收申购款 5,148.87 7,209.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 33,732,423.20 33,474,115.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 22,227.07 37,092.04 应付管理人报酬 40,386.51 41,087.99 应付托管费 6,731.09 6,848.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 153,480.99 998,982.89 应交税费 - 0.34 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 301,760.20 447,342.07 负债合计 524,585.86 1,531,353.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 15,761,032.87 17,877,386.33 未分配利润 6.4.7.10 17,446,804.47 14,065,376.11 所有者权益合计 33,207,837.34 31,942,762.44 负债和所有者权益总计 33,732,423.20 33,474,115.79 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值2.1070元，基金份额总额15,761,032.87份。 利润表 会计主体：天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 6,628,771.49 -2,085,275.72 1.利息收入 54,293.09 42,492.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,197.03 42,492.94 债券利息收入 96.06 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,742,226.89 84,787.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,553,862.01 -70,801.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 22,999.88 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 165,365.00 155,589.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -173,325.28 -2,223,080.30 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,576.79 10,523.82 减：二、费用 941,321.33 907,911.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 253,700.41 292,440.51 2．托管费 6.4.10.2.2 42,283.36 48,740.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 600,718.37 472,439.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.25 0.00 7．其他费用 6.4.7.20 44,618.94 94,291.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,687,450.16 -2,993,186.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,687,450.16 -2,993,186.85 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 17,877,386.33 14,065,376.11 31,942,762.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,687,450.16 5,687,450.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,116,353.46 -2,306,021.80 -4,422,375.26 其中：1.基金申购款 1,206,048.80 1,290,955.06 2,497,003.86 2.基金赎回款 -3,322,402.26 -3,596,976.86 -6,919,379.12 五、期末所有者权益（基金净值） 15,761,032.87 17,446,804.47 33,207,837.34 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 19,520,828.49 20,875,496.39 40,396,324.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,993,186.85 -2,993,186.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,335,839.44 -1,356,519.83 -2,692,359.27 其中：1.基金申购款 4,499,347.54 5,026,427.39 9,525,774.93 2.基金赎回款 -5,835,186.98 -6,382,947.22 -12,218,134.20 五、期末所有者权益（基金净值） 18,184,989.05 16,525,789.71 34,710,778.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)是由天治创新先锋混合型证券投资基金转型而成，天治创新先锋混合型证券投资基金（原名天治创新先锋股票型证券投资基金）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2008］297号文《关于核准天治创新先锋股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2008年5月8日正式生效，首次设立募集规模为248,496,003.92份基金份额。鉴于《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》的相关要求，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，自2015年8月4日起本基金更名为天治创新先锋混合型证券投资基金。根据《天治基金管理有限公司关于天治创新先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治创新先锋混合型证券投资基金名称变更的公告》，本基金的基金份额持有人大会于2016年4月7日表决通过了《关于天治创新先锋混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，天治创新先锋混合型证券投资基金正式更名为天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治创新混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于中国制造2025主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2018年年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 253,700.41 292,440.51 其中：支付销售机构的客户维护费 74,856.63 86,178.75 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 42,283.36 48,740.13 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 14,603,268.03 50,601.55 10,194,801.43 29,505.09 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。另外，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年6月30日：同)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 - 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,397 32,513.62 32,513.62 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,318,200.84 45.41 其中：股票 15,318,200.84 45.41 3 固定收益投资 7,860.80 0.02 其中：债券 7,860.80 0.02 7 银行存款和结算备付金合计 16,805,067.55 49.82 8 其他各项资产 1,601,294.01 4.75 9 合计 33,732,423.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 293,950.00 0.89 B 采矿业 22,503.45 0.07 C 制造业 6,322,650.41 19.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,756,400.00 5.29 G 交通运输、仓储和邮政业 600,600.00 1.81 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,103.36 0.05 J 金融业 2,708,813.62 8.16 K 房地产业 2,551,980.00 7.68 L 租赁和商务服务业 1,045,200.00 3.15 合计 15,318,200.84 46.13 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 58,000 1,612,980.00 4.86 2 002129 中环股份 100,000 976,000.00 2.94 3 601100 恒立液压 30,000 941,400.00 2.83 4 002146 荣盛发展 100,000 939,000.00 2.83 5 601991 大唐发电 300,000 927,000.00 2.79 6 601288 农业银行 250,000 900,000.00 2.71 7 601939 建设银行 120,000 892,800.00 2.69 8 601888 中国国旅 10,000 886,500.00 2.67 9 601398 工商银行 150,000 883,500.00 2.66 10 600027 华电国际 220,000 829,400.00 2.50 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 6,988,420.61 21.88 2 600570 恒生电子 5,210,890.52 16.31 3 000063 中兴通讯 4,590,465.40 14.37 4 600466 蓝光发展 4,453,252.86 13.94 5 002146 荣盛发展 4,024,349.00 12.60 6 002419 天虹股份 3,830,583.98 11.99 7 600606 绿地控股 3,673,900.00 11.50 8 600519 贵州茅台 3,591,692.00 11.24 9 600585 海螺水泥 3,519,598.64 11.02 10 601888 中国国旅 3,483,276.40 10.90 11 601939 建设银行 3,285,000.00 10.28 12 000001 平安银行 3,281,273.92 10.27 13 601100 恒立液压 3,252,659.12 10.18 14 002563 森马服饰 3,163,276.20 9.90 15 600271 航天信息 3,149,090.84 9.86 16 600019 宝钢股份 2,742,074.00 8.58 17 601111 中国国航 2,738,039.00 8.57 18 600031 三一重工 2,683,150.05 8.40 19 002027 分众传媒 2,682,753.00 8.40 20 600754 锦江股份 2,577,644.48 8.07 21 300274 阳光电源 2,546,587.00 7.97 22 601200 上海环境 2,503,151.11 7.84 23 000568 泸州老窖 2,410,394.18 7.55 24 002832 比音勒芬 2,409,177.65 7.54 25 600258 首旅酒店 2,147,035.00 6.72 26 300170 汉得信息 2,054,383.00 6.43 27 601398 工商银行 2,029,500.00 6.35 28 300607 拓斯达 2,010,786.03 6.29 29 603833 欧派家居 2,007,561.00 6.28 30 601288 农业银行 1,981,600.00 6.20 31 600660 福耀玻璃 1,930,945.58 6.05 32 600383 金地集团 1,905,174.00 5.96 33 002466 天齐锂业 1,877,544.35 5.88 34 600000 浦发银行 1,724,200.00 5.40 35 601336 新华保险 1,723,965.00 5.40 36 002709 天赐材料 1,705,856.00 5.34 37 600115 东方航空 1,688,900.00 5.29 38 300349 金卡智能 1,677,635.40 5.25 39 002460 赣锋锂业 1,646,954.00 5.16 40 601166 兴业银行 1,646,609.00 5.15 41 600528 中铁工业 1,623,123.00 5.08 42 600104 上汽集团 1,542,390.00 4.83 43 601988 中国银行 1,534,000.00 4.80 44 002371 北方华创 1,522,387.00 4.77 45 000776 广发证券 1,488,358.00 4.66 46 600030 中信证券 1,434,400.00 4.49 47 002596 海南瑞泽 1,380,302.00 4.32 48 300604 长川科技 1,363,275.43 4.27 49 000786 北新建材 1,308,337.00 4.10 50 601998 中信银行 1,308,000.00 4.09 51 600438 通威股份 1,242,511.00 3.89 52 601636 旗滨集团 1,238,800.00 3.88 53 601222 林洋能源 1,197,014.00 3.75 54 601766 中国中车 1,189,000.00 3.72 55 601390 中国中铁 1,096,100.00 3.43 56 002129 中环股份 1,059,100.00 3.32 57 600845 宝信软件 1,034,301.04 3.24 58 300098 高新兴 1,028,704.62 3.22 59 601991 大唐发电 1,022,000.00 3.20 60 002271 东方雨虹 1,010,280.40 3.16 61 000961 中南建设 992,000.00 3.11 62 000591 太阳能 987,500.00 3.09 63 002373 千方科技 987,304.00 3.09 64 601933 永辉超市 983,400.00 3.08 65 300741 华宝股份 978,698.00 3.06 66 002139 拓邦股份 974,915.00 3.05 67 600027 华电国际 960,400.00 3.01 68 600795 国电电力 952,600.00 2.98 69 600011 华能国际 930,400.00 2.91 70 601688 华泰证券 921,400.00 2.88 71 002304 洋河股份 894,540.00 2.80 72 603636 南威软件 888,815.00 2.78 73 600686 金龙汽车 851,661.00 2.67 74 603583 捷昌驱动 843,945.00 2.64 75 603666 亿嘉和 826,400.00 2.59 76 600376 首开股份 822,096.00 2.57 77 600029 南方航空 790,000.00 2.47 78 002624 完美世界 789,682.89 2.47 79 300418 昆仑万维 777,200.00 2.43 80 601857 中国石油 769,000.00 2.41 81 000338 潍柴动力 755,100.00 2.36 82 002024 苏宁易购 752,800.00 2.36 83 603986 兆易创新 746,956.00 2.34 84 000976 华铁股份 744,700.00 2.33 85 300450 先导智能 728,046.00 2.28 86 600588 用友网络 725,371.00 2.27 87 600132 重庆啤酒 710,481.00 2.22 88 600837 海通证券 695,750.00 2.18 89 000672 上峰水泥 694,000.00 2.17 90 000425 徐工机械 691,669.00 2.17 91 601628 中国人寿 688,026.00 2.15 92 600050 中国联通 671,000.00 2.10 93 601966 玲珑轮胎 669,257.00 2.10 94 600633 浙数文化 650,124.00 2.04 95 002009 天奇股份 647,399.00 2.03 96 600406 国电南瑞 643,538.39 2.01 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 5,941,782.00 18.60 2 600570 恒生电子 5,329,914.04 16.69 3 000063 中兴通讯 4,931,172.04 15.44 4 600466 蓝光发展 4,917,256.00 15.39 5 002146 荣盛发展 4,716,050.00 14.76 6 600606 绿地控股 3,888,300.00 12.17 7 002419 天虹股份 3,862,197.00 12.09 8 600519 贵州茅台 3,825,444.00 11.98 9 601888 中国国旅 3,516,906.10 11.01 10 600585 海螺水泥 3,495,860.86 10.94 11 601100 恒立液压 3,373,875.80 10.56 12 000001 平安银行 3,275,528.00 10.25 13 002563 森马服饰 3,008,346.00 9.42 14 600031 三一重工 2,993,033.79 9.37 15 601200 上海环境 2,848,426.48 8.92 16 600271 航天信息 2,670,021.00 8.36 17 000568 泸州老窖 2,635,166.45 8.25 18 300170 汉得信息 2,520,348.00 7.89 19 002832 比音勒芬 2,499,267.00 7.82 20 600019 宝钢股份 2,466,085.00 7.72 21 002027 分众传媒 2,439,583.00 7.64 22 601111 中国国航 2,431,611.00 7.61 23 601939 建设银行 2,421,800.00 7.58 24 300274 阳光电源 2,403,185.44 7.52 25 600754 锦江股份 2,356,068.60 7.38 26 300607 拓斯达 2,224,033.00 6.96 27 600383 金地集团 2,096,429.29 6.56 28 600660 福耀玻璃 2,044,708.00 6.40 29 600258 首旅酒店 2,043,905.00 6.40 30 000591 太阳能 2,009,569.00 6.29 31 002466 天齐锂业 1,901,569.00 5.95 32 603833 欧派家居 1,895,548.00 5.93 33 002709 天赐材料 1,844,633.00 5.77 34 601336 新华保险 1,795,693.65 5.62 35 600000 浦发银行 1,731,900.00 5.42 36 002596 海南瑞泽 1,722,795.00 5.39 37 601166 兴业银行 1,699,220.00 5.32 38 300349 金卡智能 1,662,482.70 5.20 39 002460 赣锋锂业 1,642,384.76 5.14 40 000776 广发证券 1,589,041.00 4.97 41 600104 上汽集团 1,587,543.00 4.97 42 002371 北方华创 1,584,229.46 4.96 43 601988 中国银行 1,536,000.00 4.81 44 600030 中信证券 1,533,786.00 4.80 45 300604 长川科技 1,390,375.70 4.35 46 000786 北新建材 1,345,610.99 4.21 47 600438 通威股份 1,315,708.97 4.12 48 601636 旗滨集团 1,305,192.00 4.09 49 601998 中信银行 1,293,668.00 4.05 50 601766 中国中车 1,244,400.00 3.90 51 600115 东方航空 1,240,054.00 3.88 52 601222 林洋能源 1,215,270.00 3.80 53 601398 工商银行 1,151,000.00 3.60 54 600528 中铁工业 1,133,989.50 3.55 55 300098 高新兴 1,092,500.00 3.42 56 002271 东方雨虹 1,067,776.00 3.34 57 601288 农业银行 1,061,200.00 3.32 58 600795 国电电力 1,054,600.00 3.30 59 600845 宝信软件 1,054,435.00 3.30 60 601390 中国中铁 1,049,400.00 3.29 61 300741 华宝股份 1,048,697.00 3.28 62 002139 拓邦股份 1,045,835.94 3.27 63 603636 南威软件 1,045,681.00 3.27 64 601933 永辉超市 1,042,181.00 3.26 65 002373 千方科技 976,273.00 3.06 66 002304 洋河股份 946,664.25 2.96 67 600376 首开股份 946,094.32 2.96 68 600011 华能国际 932,282.00 2.92 69 600686 金龙汽车 905,955.00 2.84 70 601688 华泰证券 893,600.00 2.80 71 000671 阳光城 874,058.00 2.74 72 000961 中南建设 873,400.00 2.73 73 600029 南方航空 824,000.00 2.58 74 300418 昆仑万维 818,260.00 2.56 75 603666 亿嘉和 806,539.20 2.52 76 603986 兆易创新 803,550.00 2.52 77 002624 完美世界 786,936.70 2.46 78 300450 先导智能 758,285.00 2.37 79 600887 伊利股份 749,041.00 2.34 80 603583 捷昌驱动 742,745.00 2.33 81 002024 苏宁易购 740,700.00 2.32 82 600588 用友网络 734,110.00 2.30 83 601628 中国人寿 731,126.00 2.29 84 601857 中国石油 731,000.00 2.29 85 600132 重庆啤酒 730,520.00 2.29 86 000425 徐工机械 730,000.00 2.29 87 000333 美的集团 688,926.99 2.16 88 601966 玲珑轮胎 682,297.00 2.14 89 600837 海通证券 681,502.00 2.13 90 601952 苏垦农发 656,392.40 2.05 91 603186 华正新材 652,553.00 2.04 92 600406 国电南瑞 643,800.00 2.02 93 600633 浙数文化 641,400.00 2.01 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 199,740,477.66 卖出股票收入（成交）总额 198,491,725.35 注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 7 可转债（可交换债） 7,860.80 0.02 10 合计 7,860.80 0.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113530 大丰转债 40 3,968.00 0.01 2 113534 鼎胜转债 40 3,892.80 0.01 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 根据2018年11月23日中国保险监督管理委员会北京监管局发布的京保监罚【2018】28号，工商银行（证券代码：601398）存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为。2018年11月19日，中国保险监督管理委员会北京监管局依据相关法规给予：责令改正处分决定，并罚款30万元。 本基金投研人员分析认为，该处罚不会对公司经营产生重大影响，不影响公司的投资价值。本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。 本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 86,715.63 2 应收证券清算款 1,507,748.55 4 应收利息 1,680.96 5 应收申购款 5,148.87 9 合计 1,601,294.01 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,223 7,089.98 198,083.80 1.26% 15,562,949.07 98.74% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 32,397.97 0.2056% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月7日 ）基金份额总额 24,122,548.42 本报告期期初基金份额总额 17,877,386.33 本报告期期间基金总申购份额 1,206,048.80 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,322,402.26 本报告期期末基金份额总额 15,761,032.87 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经工商行政管理部门核准，天治基金管理有限公司法定代表人变更为单宇先生，本基金管理人于2019年3月23日在中国证券监督管理委员会指定媒介及公司网站上刊登了相关公告。 报告期内，经天治基金管理有限公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，自2019年5月10日起，聘任闫译文女士担任公司副总经理，上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人于2019年5月10日在中国证券监督管理委员会指定媒介及公司网站上刊登了相关公告。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 164,242,180.71 41.28% 152,958.20 41.69% - 广发证券 1 134,212,330.74 33.73% 122,308.15 33.33% - 华创证券 1 52,501,072.28 13.20% 48,894.35 13.33% - 国泰君安 1 46,922,950.58 11.79% 42,761.25 11.65% - 国信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申银万国 66,700.00 27.93% - - - - 广发证券 5,876.20 2.46% - - - - 华创证券 31,922.70 13.37% - - - - 国泰君安 134,309.51 56.24% - - - - 国信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期末未存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 天治基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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