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| 工银聚盈混合C(006710) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681458 | ||||||||
| 基金代码 | 006710 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银聚盈混合 交易代码 006709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 24日 报告期末基金份额总额 40,414,089.22份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健 增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变 化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏 观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的 深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行 业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价 各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势 判断和策略分析的基础上，执行“自上而下” 的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段 中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周 期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求 实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提 高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基 金。本基金可能投资港股通投资标的股票，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银聚盈混合 A 工银聚盈混合 C 下属分级基金的交易代码 006709 006710 报告期末下属分级基金的份额总额 11,471,718.61份 28,942,370.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 工银聚盈混合 A 工银聚盈混合 C 1．本期已实现收益 38,835.20 32,336.62 2．本期利润 354,638.13 829,066.76 3．加权平均基金份额本期利润 0.0270 0.0240 4．期末基金资产净值 11,916,569.56 29,907,100.78 5．期末基金份额净值 1.0388 1.0333 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银聚盈混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.62% 0.20% 1.11% 0.19% 1.51% 0.01% 工银聚盈混合 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 2.41% 0.20% 1.11% 0.19% 1.30% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2019年 1月 24日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一 年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投 资范围及投资限制的规定：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%-30%；本基金 投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 任职日期 离任日期 年限 张洋 本基金 的基金 经理 2019年 1 月 24日 - 7 宾夕法尼亚大学电子工程 专业博士，沃顿商学院统 计学硕士；2012年加入工 银瑞信，现任固定收益部 基金经理，2015年 8月 17 日至今，担任工银瑞信双 债增强债券型证券投资基 金(自 2016年 9月 26日 起，变更为工银瑞信双债 增强债券型证券投资基金 （LOF）)基金经理；2015 年 8月 17日至今，担任工 银瑞信保本 3号混合型证 券投资基金基金经理（自 2019年 7月 19日转型为工 银瑞信成长收益混合型证 券投资基金）；2016年 11 月 22日至今，担任工银瑞 信新得益混合型证券投资 基金基金经理；2016年 12 月 14日至今，担任工银瑞 信可转债债券型证券投资 基金基金经理；2016年 12 月 29日至今，担任工银瑞 信新增利混合型证券投资 基金基金经理；2017年 1 月 25日至 2018年 6月 11 日，担任工银瑞信瑞盈半 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理；2018年 7月 2日至今，担任工银瑞 信可转债优选债券型证券 投资基金基金经理；2018 年 7月 27日至今，担任银 瑞信新增益混合型证券投 资基金基金经理；2018年 7月 27日至今，担任工银 瑞信新得利混合型证券投 资基金基金经理；2018年 8月 28日至今，担任工银 瑞信添福债券型证券投资 基金基金经理；2019年 1 月 24日至今，担任工银瑞 信聚盈混合型证券投资基 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 金基金经理。2019年 6月 5日至今，担任工银瑞信月 月薪定期支付债券型证券 投资基金基金经理。2019 年 7月 19日至今，担任工 银瑞信成长收益混合型证 券投资基金基金经理。 李昱 本基金 的基金 经理 2019年 1 月 24日 - 12 曾先后在中投证券担任研 究员，在华安基金担任高 级研究员、小组负责人， 在中信产业基金从事二级 市场投研；2017年加入工 银瑞信，现任养老金投资 中心基金经理。2018年 1 月 23日至今，担任工银瑞 信添福债券型证券投资基 金基金经理；2018年 1月 23日至今，担任工银瑞信 新财富灵活配置混合型证 券投资基金基金经理； 2018年 1月 23日至今，担 任工银瑞信新焦点灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018年 2月 23日 至今，担任工银瑞信双债 增强债券型证券投资基金 （LOF）基金经理；2018 年 2月 23日至 2019年 8 月 14日，担任工银瑞信新 增益混合型证券投资基金 基金经理；2018年 2月 23 日至今，担任工银瑞信新 生利混合型证券投资基金 基金经理；2018年 2月 23 日至 2019年 1月 15日， 担任工银瑞信新得润混合 型证券投资基金基金经 理；2018年 3月 6日至 今，担任工银瑞信灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2019年 1月 24日 至今，担任工银瑞信聚盈 混合型证券投资基金基金 经理。 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控 管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报 告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的 基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到 位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反 向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度全球继续出现风险偏好波动。一方面，美国经济出现下行压力，美联储或将 会连续降息应对；另一方面，国际外部事件对于资本市场的影响边际递减。全球权益和全球债券 收益率均区间震荡。 国内方面，政策层面对于经济的支持力度加强，货币政策和财政政策双管齐下，减税降费措 施频出。在此背景下，国内融资和实体经济数据均出现一定企稳迹象，市场预期显著改善，在外 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 部影响边际递减的情况下，权益市场在波动之后保持韧性，债券收益率低位震荡。 本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位，同时积极参与新发可转债申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银聚盈混合 A份额净值增长率为 2.62%，工银聚盈混合 C份额净值增长率为 2.41%，业绩比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内（2019年 8月 1日至 2019年 9月 30日）出现连续二十个工作日基金 资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,902,223.00 16.23 其中：股票 6,902,223.00 16.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,015,410.40 75.27 其中：债券 32,015,410.40 75.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,138,910.21 7.38 8 其他资产 479,530.27 1.13 9 合计 42,536,073.88 100.00 注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 648,250.00元，占期末基金资 产净值比例为 1.55%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,283,384.00 5.46 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,170,899.00 2.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,217,618.00 2.91 J 金融业 870,400.00 2.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 256,250.00 0.61 R 文化、体育和娱乐业 455,422.00 1.09 S 综合 - - 合计 6,253,973.00 14.95 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （％） Information Technology 信 息技术 648,250.00 1.55 合计 648,250.00 1.55 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 10,000 870,400.00 2.08 2 002410 广联达 20,400 723,996.00 1.73 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 3 600519 贵州茅台 600 690,000.00 1.65 4 603708 家家悦 25,200 670,824.00 1.60 5 002415 海康威视 20,500 662,150.00 1.58 6 000651 格力电器 11,000 630,300.00 1.51 7 002867 周大生 24,100 500,075.00 1.20 8 300144 宋城演艺 16,300 455,422.00 1.09 9 00268 金蝶国际 55,000 409,750.00 0.98 10 603658 安图生物 3,400 300,934.00 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 11,232,520.00 26.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 20,782,890.40 49.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,015,410.40 76.55 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132006 16皖新 EB 39,340 4,154,304.00 9.93 2 136873 16华泰 G3 40,000 4,006,000.00 9.58 3 136830 16中信 G1 40,000 4,001,600.00 9.57 4 132007 16凤凰 EB 40,000 3,996,000.00 9.55 5 132004 15国盛 EB 31,550 3,145,219.50 7.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,385.08 2 应收证券清算款 165,595.55 3 应收股利 - 4 应收利息 305,459.71 5 应收申购款 89.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 479,530.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132006 16皖新 EB 4,154,304.00 9.93 2 132007 16凤凰 EB 3,996,000.00 9.55 3 132004 15国盛 EB 3,145,219.50 7.52 4 113014 林洋转债 1,292,200.00 3.09 5 113017 吉视转债 737,227.00 1.76 6 123003 蓝思转债 714,861.00 1.71 7 113522 旭升转债 678,677.00 1.62 8 110051 中天转债 555,490.20 1.33 9 127012 招路转债 536,300.00 1.28 10 128046 利尔转债 486,750.60 1.16 11 113508 新凤转债 407,461.10 0.97 12 128021 兄弟转债 218,460.00 0.52 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银聚盈混合 A 工银聚盈混合 C 报告期期初基金份额总额 15,195,314.09 41,802,299.34 报告期期间基金总申购份额 171,761.84 107,569.77 减:报告期期间基金总赎回份额 3,895,357.32 12,967,498.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,471,718.61 28,942,370.61 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信聚盈混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 2、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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