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| 长盛盛辉混合A(003169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1780598 | ||||||||
| 基金代码 | 003169 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛辉混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛辉混合 基金主代码 003169 交易代码 003169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 16日 报告期末基金份额总额 140,821,986.66份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投 资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投资 者实现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏 观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市场指标； （4）政策因素。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把 握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台 和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合 市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签 率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获 取较好收益。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获 得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 下属分级基金的交易代码 003169 003170 报告期末下属分级基金的份额总额 103,834,611.44份 36,987,375.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 1．本期已实现收益 2,911,702.30 1,648,910.64 2．本期利润 7,852,861.73 4,104,968.35 3．加权平均基金份额本期利润 0.0746 0.0587 4．期末基金资产净值 119,618,897.84 42,969,630.08 5．期末基金份额净值 1.1520 1.1617 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛辉混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.55% 0.50% 4.30% 0.37% 2.25% 0.13% 长盛盛辉混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.44% 0.50% 4.30% 0.37% 2.14% 0.13% 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李琪 本基金基金经理，长 盛盛世灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，长盛信息安全 量化策略灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理，长盛盛康纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 2016年 8月 16日 - 11年 李琪先生，博士。历任大 公国际资信评估有限公司 信用分析师、信用评审委 员会委员，泰康资产管理 有限责任公司信用研究 员。2011年 3月加入长盛 基金管理有限公司，曾任 信用研究员、基金经理助 理等职务。 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 四季度股票市场震荡上扬。行业上，建材、传媒、电子和计算机领涨，公用市场、国防军工 表现较弱。概念板块上，智能音箱、TWS耳机、动力电池等概念涨幅居前，环保、冷链物流等板 块跌幅较大。 债券收益率先上后下，之后维持窄幅震荡。10月，在中美贸易谈判取得阶段性进展、通胀预 期强化和资金面边际收紧等因素影响下，债券收益率快速上行，10年国开活跃券上行逾 20bp。11 月中上旬，央行下调 MLF和逆回购利率，推升债市做多情绪，收益率快速下行。11月下旬至 12 月底，债市总体维持窄幅震荡。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，我们紧密跟踪经济基本面、政策和市场形势变化，不断优化组合资产配置结构。 股票投资上，精选优势行业，着力捕捉基本面表现超越行业的个股结构性机会。债券投资上，坚 持稳健操作思路，以中高等级信用债配置为主，并积极挖掘可转债品种的投资机会。同时，积极 参与新股和可转债网下申购，提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛辉混合 A基金份额净值为 1.1520元，本报告期基金份额净值增长率为 6.55%；截至本报告期末长盛盛辉混合 C基金份额净值为 1.1617元，本报告期基金份额净值增长 率为 6.44%；同期业绩比较基准收益率为 4.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,883,798.79 51.16 其中：股票 83,883,798.79 51.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 78,297,672.22 47.75 其中：债券 78,297,672.22 47.75 资产支持证券 - - 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 671,751.46 0.41 8 其他资产 1,121,928.53 0.68 9 合计 163,975,151.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,024,241.10 21.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 405,600.00 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,767,430.24 2.32 J 金融业 40,023,066.21 24.62 K 房地产业 2,781,878.00 1.71 L 租赁和商务服务业 1,049,610.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 825,395.20 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,883,798.79 51.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,500 11,238,500.00 6.91 2 601318 中国平安 125,000 10,682,500.00 6.57 3 600036 招商银行 185,600 6,974,848.00 4.29 4 600276 恒瑞医药 48,100 4,209,712.00 2.59 5 000001 平安银行 209,291 3,442,836.95 2.12 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 6 601166 兴业银行 169,200 3,350,160.00 2.06 7 002475 立讯精密 84,360 3,079,140.00 1.89 8 600585 海螺水泥 49,800 2,729,040.00 1.68 9 600703 三安光电 138,200 2,537,352.00 1.56 10 600000 浦发银行 196,233 2,427,402.21 1.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,300,160.00 1.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,904,000.00 19.01 其中：政策性金融债 30,904,000.00 19.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,463,000.00 19.35 7 可转债（可交换债） 13,630,512.22 8.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,297,672.22 48.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170212 17国开 12 200,000 20,834,000.00 12.81 2 101760073 17陕煤化 MTN004 100,000 10,679,000.00 6.57 3 101800087 18晋能 MTN001 100,000 10,427,000.00 6.41 4 101800895 18首创集 MTN001 100,000 10,357,000.00 6.37 5 170307 17进出 07 100,000 10,070,000.00 6.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 （一）招商银行 2019年 7月 2日，招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利 率交易，经自查，为交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进 行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法 （试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交 易员资格 1年。对以上事件，本基金判断，招商银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上 述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经 营状况。 （二）苏银转债 2019年 1月 25日，苏银保监罚决字〔2019〕11号行政处罚信息公开表显示，江苏银行股份 有限公司因未按业务实质准确计量风险资产、理财产品之间未能实现相分离、理财投资非标资产 未严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途使用监督不力等事项被处以罚款 90万元。对 以上事件，本基金判断，上述处罚对公司影响小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建 设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,169.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,086,559.13 5 应收申购款 199.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,121,928.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 4,754,295.00 2.92 2 113011 光大转债 3,615,140.00 2.22 3 113019 玲珑转债 1,548,720.00 0.95 4 128061 启明转债 1,295,340.25 0.80 5 128016 雨虹转债 484,721.37 0.30 6 123022 长信转债 334,100.00 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 报告期期初基金份额总额 120,724,050.40 86,803,666.35 报告期期间基金总申购份额 1,614,514.54 64,889,548.08 减:报告期期间基金总赎回份额 18,503,953.50 114,705,839.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 103,834,611.44 36,987,375.22 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20191001~20191231 90,089,189.19 0.00 0.00 90,089,189.19 63.97% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》； 长盛盛辉混合 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 3、《长盛盛辉混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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