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| 易方达安源中短债债券C(110052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1876039 | ||||||||
| 基金代码 | 110052 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达安源中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达安源中短债债券 基金主代码 110052 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 28日 报告期末基金份额总额 98,006,996.17份 投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保 持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保 持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基 准的投资回报。久期策略方面，基金管理人将在深 入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 变动趋势，积极调整本基金的组合久期。期限结构 配置方面，本基金对债券市场收益率期限结构进行 分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限 结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期 限固定收益品种的配置比例，以达到预期投资收益 最大化的目的。类属配置方面，本基金对不同类型 固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、 市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金 融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和 变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债 券类属之间利差变化所带来的投资收益。个券策略 方面，本基金对于信用类固定收益品种的投资，将 根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿 债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评 估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进 行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整 体的违约风险水平。 业绩比较基准 中债综合财富（1 -3年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达安源中短债债券 A 易方达安源中短债债券 C 下属分级基金的交易代 码 110053 110052 报告期末下属分级基金 的份额总额 27,541,978.46份 70,465,017.71份 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 注：本基金 A 类基金份额由原易方达双月利理财债券型证券投资基金 B 类基金 份额转型而来，C类基金份额由原易方达双月利理财债券型证券投资基金 A类基金份 额转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达安源中短债债 券 A 易方达安源中短债债 券 C 1.本期已实现收益 306,068.63 684,009.83 2.本期利润 348,302.55 780,060.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0106 4.期末基金资产净值 28,408,879.26 72,516,033.33 5.期末基金份额净值 1.0315 1.0291 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安源中短债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.13% 0.03% 1.78% 0.05% -0.65% -0.02% 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 易方达安源中短债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.04% 0.03% 1.78% 0.05% -0.74% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达安源中短债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 5月 28日至 2020年 3月 31日） 易方达安源中短债债券 A 易方达安源中短债债券 C 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 注：1.本基金由原易方达双月利理财债券型证券投资基金于 2019年 5月 28日转 型而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资 限制）的有关约定。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 3.15%，C 类基金份额净 值增长率为 2.91%，同期业绩比较基准收益率为 4.62%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李 一 硕 本基金的基金经理、易方 达永旭添利定期开放债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达纯债 1年 定期开放债券型证券投 2019- 05-28 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任瑞银证券有限公 司研究员，中国国际金融有 限公司研究员，易方达基金 管理有限公司固定收益研 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 资基金的基金经理、易方 达裕如灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达恒信定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理、易方达 恒惠定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达年年恒夏 纯债一年定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理、易方达恒益 定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经 理、易方达年年恒秋纯债 一年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达稳健收益 债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达裕 惠回报定期开放式混合 型发起式证券投资基金 的基金经理助理、易方达 信用债债券型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达中债新综合债券指 数发起式证券投资基金 （LOF）的基金经理助理、 易方达瑞富灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达丰惠 混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达恒 兴 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理助理、易方达富 惠纯债债券型证券投资 基金的基金经理助理 究员、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新利灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新享灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达富惠纯债债券 型证券投资基金基金经理、 易方达聚盈分级债券型发 起式证券投资基金基金经 理、易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理、易方达新享灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理助理、易方达裕如灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理助理、易方达瑞 祥灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理、易方 达瑞兴灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、 易方达瑞智灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 助理、易方达恒益定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理助理、易方达瑞 祺灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次，全部为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度国内外宏观经济受到了疫情的显著冲击。从目前公布的经济数据来 看，1-2 月工业增加值同比下降 13.5%，投资降幅较生产更大，同期固定资产投资同 比增速大幅降低至-24.5%。此外，1-2月社会消费品零售总额同比下降 20.5%。最后， 3月底公布的制造业 PMI虽然相较于 2月份明显反弹，但仍然反映出经济活动尚未恢 复到正常水平。 随着全球经济增速预期的下滑，货币政策开启了新一轮的宽松周期。央行逐步下 调公开市场逆回购利率以及实施定向降准政策使得银行间流动性保持充裕，短端利率 持续下行。但在全球美元流动性收紧的背景下，3月份以来债券市场收益率波动加大， 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 目前收益率曲线的形态仍较为陡峭。信用债方面，由于供给释放较为集中，信用利差 3月份以来有所回升，月末保持在中性水平。 本基金主要配置 3年期以内的中高评级信用债品种，并重点关注中短端收益率曲 线的结构，在期限配置上力争获取超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0315 元，本报告期份额净值增长 率为 1.13%；C类基金份额净值为 1.0291元，本报告期份额净值增长率为 1.04%；同 期业绩比较基准收益率为 1.78%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 93,596,000.00 91.58 其中：债券 93,596,000.00 91.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,800,000.00 2.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,011,822.00 2.95 7 其他资产 2,793,690.12 2.73 8 合计 102,201,512.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,746,000.00 40.37 其中：政策性金融债 40,746,000.00 40.37 4 企业债券 52,850,000.00 52.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,596,000.00 92.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 190214 19国开 14 200,000 20,368,000.00 20.18 2 180203 18国开 03 100,000 10,258,000.00 10.16 3 190309 19进出 09 100,000 10,120,000.00 10.03 4 143721 18建材 07 70,000 7,172,200.00 7.11 5 143826 18粤电 02 70,000 7,161,700.00 7.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,988.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,386,107.19 5 应收申购款 1,401,594.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,793,690.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安源中短债 债券A 易方达安源中短债 债券C 报告期期初基金份额总额 34,729,620.53 76,899,866.79 报告期基金总申购份额 8,088,242.32 14,035,206.04 减：报告期基金总赎回份额 15,275,884.39 20,470,055.12 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 27,541,978.46 70,465,017.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达双月利理财债券型证券投资基金变更注册为易方达安源 中短债债券型证券投资基金的文件； 2.《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告》； 3.《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达安源中短债债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 易方达安源中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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