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| 融通新机遇灵活配置混合(002049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1881014 | ||||||||
| 基金代码 | 002049 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新机遇灵活配置混合 基金主代码 002049 前端交易代码 002049 后端交易代码 002050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 17日 报告期末基金份额总额 1,127,731,996.73份 投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类 资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分 析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超 配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类 资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 1.本期已实现收益 56,530,744.25 2.本期利润 25,533,295.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 4.期末基金资产净值 1,340,726,621.68 5.期末基金份额净值 1.189 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.80% 0.45% -3.98% 0.95% 5.78% -0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 任职日期 离任日期 余志勇 本基金的基 金经理、组 合投资部总 监 2015年 11 月 17日 - 20 余志勇先生，武汉大学金融学硕士， 20年证券、基金行业从业经历，具 有基金从业资格。1992 年 7 月至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任 研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任研究员， 2004年 7月至 2007年 4月就职于招 商证券股份有限公司任研究员。 2007年 4月加入融通基金管理有限 公司，历任研究部行业研究员、行 业研究组组长、研究部总监、融通 领先成长混合型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通通泽灵活配置 混合基金基金经理、融通增裕债券 型证券投资基金基金经理、融通增 丰债券型证券投资基金基金经理、 融通通景灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通通尚灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融 通新优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通通润债券型证 券投资基金基金经理、融通通颐定 期开放债券型证券投资基金基金经 理、融通新动力灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通通泰保 本混合型证券投资基金基金经理， 现任组合投资部总监、融通通鑫灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通新机遇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通四季添 利债券型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通通慧混合型证券投资基 金基金经理、融通沪港深智慧生活 灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、融通增强收益债券型证券投 资基金基金经理、融通蓝筹成长证 券投资基金基金经理。 刘明 本基金的基 金经理 2018年 11 月 20日 - 8 刘明先生，北京大学经济学硕士，8 年证券、基金行业从业经历，具有 基金从业资格。2012年 8月至 2017 年 7 月就职于中国建设银行总行金 融市场部，从事债券投资交易工作。 2017年 7月加入融通基金管理有限 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 公司，曾任专户投资经理，现任融 通新机遇灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通通和债券型 证券投资基金基金经理、融通通润 债券型证券投资基金基金经理、融 通易支付货币市场证券投资基金基 金经理、融通汇财宝货币市场基金 基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度资本市场随着新冠疫情的演化呈现巨幅震荡的走势：1月份中上旬资本市场继续保持 2019年 4季度以来的乐观走势，以消费电子、计算机、通信和医药为代表的成长股表现非常优异。 春节前后由于中国出现了新冠疫情，资本市场出现了巨幅调整，但中国防控措施得当，资本市场 很快恢复到原有的运行轨迹。3月份新冠疫情开始在全球扩张，并不断超出大家预期，资本市场 再次出现了深度调整，TMT和消费板块领跌，医药股等受益于疫情的板块表现强势。 同时，国内外的新冠疫情演绎主导了债券市场走势，疫情对于国内外经济均造成明显负面影 响，各项经济数据大幅走弱，国内外均采取了积极的政策应对。国内方面，央行年初以来多次降 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 准、降息，并增加再贷款再贴现额度，尤其是春节之后，资金面呈现持续宽松态势，债市短端收 益率一路下行；长端收益率虽然在 3月中旬受到美元流动性危机影响有所震荡，但一季度总体受 国内外疫情影响快速下行，走出阶段性快牛行情。展望后市，财政政策方面专项债扩容、特别国 债发行及赤字率适当提高等措施会逐步落地，货币政策也会给予配合，并且二季度经济能否回升 对于全年保就业、实现全面小康的目标非常重要，也需要货币政策结构性宽松对冲疫情影响，所 以短期内利率易下难上，但是需要认清目前利率周期底部特征和债市的交易性属性，观察经济复 苏情况，注重市场边际变化。 本基金的投资目标是绝对收益，同时兼顾保持基金净值平稳增长的目标，因此本基金保持了 较低的仓位，并采取了组合投资和新股申购的投资策略。 本基金在 3月份适度降低了权益仓位，投资策略上我们继续采取了配置相对均衡的组合投资 方式，力求在行业配置和个股选择上，获取持续稳定的超额收益α。主要配置思路有三：第一， 继续在周期股中寻找供需竞争格局明显好转和可能受益于经济逆周期调节措施的龙头公司，例如 重卡、工程机械、水泥等。第二，重点关注科技板块中景气度高且具有中长期发展前景的相关板 块，例如 5G通信、医药、云计算等，也保留了一部分优质消费电子行业个股。第三，消费板块中 行业景气度出现明显提升的行业，例如传媒、医药等。 债券方面跟进市场的快速变化，动态调整现金、股票、利率债、中高等级信用债及可转债的 配置比例，我们将继续对经济基本面、货币政策、股债轮动保持密切跟踪，在资产品种、久期、 杠杆上继续进行适当调整，在保证组合流动性和安全性的基础上努力争取稳定和提升组合相对收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.189元；本报告期基金份额净值增长率为 1.80%，业绩 比较基准收益率为-3.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 1 权益投资 206,291,580.83 15.37 其中：股票 206,291,580.83 15.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,050,739,983.15 78.28 其中：债券 1,020,595,983.15 76.03 资产支持证券 30,144,000.00 2.25 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,500,124.75 0.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,097,909.29 4.18 8 其他资产 19,685,811.94 1.47 9 合计 1,342,315,409.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 2,757,127.00 0.21 B 采矿业 2,086,036.00 0.16 C 制造业 135,912,387.55 10.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,318,763.31 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 6,807,732.32 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,232,919.15 1.51 J 金融业 18,195,684.66 1.36 K 房地产业 5,030,523.00 0.38 L 租赁和商务服务业 3,696,000.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 1,697,152.98 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,133,549.00 0.16 Q 卫生和社会工作 3,423,705.86 0.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 206,291,580.83 15.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600031 三一重工 541,600 9,369,680.00 0.70 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 2 600801 华新水泥 344,040 8,005,810.80 0.60 3 002475 立讯精密 206,819 7,892,213.04 0.59 4 000338 潍柴动力 619,200 7,405,632.00 0.55 5 600276 恒瑞医药 69,835 6,426,915.05 0.48 6 000977 浪潮信息 153,440 5,950,403.20 0.44 7 000661 长春高新 10,500 5,754,000.00 0.43 8 600585 海螺水泥 96,100 5,295,110.00 0.39 9 300168 万达信息 263,400 5,249,562.00 0.39 10 601658 邮储银行 997,968 5,187,599.34 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 120,543,132.00 8.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,222,572.45 14.86 其中：政策性金融债 189,065,572.45 14.10 4 企业债券 247,030,850.40 18.43 5 企业短期融资券 70,345,000.00 5.25 6 中期票据 285,938,000.00 21.33 7 可转债（可交换债） 77,720,428.30 5.80 8 同业存单 19,796,000.00 1.48 9 其他 - - 10 合计 1,020,595,983.15 76.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 101659041 16柯桥国资 MTN001 500,000 51,120,000.00 3.81 2 041900305 19津渤海 CP003 500,000 50,325,000.00 3.75 3 209907 20贴现国债 07 500,000 49,825,000.00 3.72 4 136768 16苏海 01 500,000 49,335,000.00 3.68 5 108602 国开 1704 450,805 45,121,072.45 3.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 159507 19裕源 08 200,000 20,066,000.00 1.50 2 138016 蛇口 02优 100,000 10,078,000.00 0.75 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高 投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,297.70 2 应收证券清算款 2,599,640.89 3 应收股利 - 4 应收利息 17,022,254.28 5 应收申购款 619.07 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,685,811.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132005 15国资 EB 7,029,590.40 0.52 2 113011 光大转债 5,152,400.00 0.38 3 110031 航信转债 4,963,064.40 0.37 4 113009 广汽转债 3,428,400.00 0.26 5 123025 精测转债 3,309,562.80 0.25 6 110052 贵广转债 3,206,250.00 0.24 7 128058 拓邦转债 2,426,200.00 0.18 8 113013 国君转债 2,352,600.00 0.18 9 110048 福能转债 2,345,000.00 0.17 10 110053 苏银转债 2,243,400.00 0.17 11 113021 中信转债 2,170,000.00 0.16 12 132004 15国盛 EB 2,008,200.00 0.15 13 113518 顾家转债 1,192,300.00 0.09 14 113022 浙商转债 1,156,000.00 0.09 15 110058 永鼎转债 1,133,500.00 0.08 16 110047 山鹰转债 1,130,500.00 0.08 17 128035 大族转债 1,077,623.19 0.08 18 128018 时达转债 1,074,800.00 0.08 19 128074 游族转债 889,910.00 0.07 20 128019 久立转 2 578,200.00 0.04 21 113516 苏农转债 208,787.40 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 601658 邮储银行 4,126,274.04 0.31 首发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,131,174,388.04 报告期期间基金总申购份额 77,143,725.93 减:报告期期间基金总赎回份额 80,586,117.24 报告期期末基金份额总额 1,127,731,996.73 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101-20200331 1,010,231,515.15 - 80,000,000.00 930,231,515.15 82.49 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 融通基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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