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| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195604 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 20,519,011.70份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析， 力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产 长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币 政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场 走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对 收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等 大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得 超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益 率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 266,613.46份 20,252,398.24份 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 -157.57 19,892.09 2．本期利润 1,474.22 107,231.22 3．加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0025 4．期末基金资产净值 300,472.11 22,182,830.26 5．期末基金份额净值 1.1270 1.0953 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2020年 12月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.19% 5.13% 0.30% -4.66% -0.11% 过去六个月 2.63% 0.25% 7.54% 0.38% -4.91% -0.13% 过去一年 3.87% 0.20% 10.42% 0.40% -6.55% -0.20% 过去三年 19.71% 0.17% 23.04% 0.39% -3.33% -0.22% 自基金合同 生效期至今 23.90% 0.15% 29.95% 0.35% -6.05% -0.20% 国开开泰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.31% 0.19% 5.13% 0.30% -4.82% -0.11% 过去六个月 2.29% 0.25% 7.54% 0.38% -5.25% -0.13% 过去一年 3.17% 0.20% 10.42% 0.40% -7.25% -0.20% 过去三年 16.93% 0.17% 23.04% 0.39% -6.11% -0.22% 自基金合同 生效期至今 20.52% 0.15% 29.95% 0.35% -9.43% -0.20% 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注:净值表现所取数据截至到 2020年 12月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本基金的基 金经理、国 开泰富货币 市场证券投 资基金的基 金经理 2018 年 5 月 30日 - 10年 王婷婷女士，固定收益投资部基金经 理，中央财经大学法律硕士。现任国 开泰富货币市场证券投资基金、国开 泰富开泰灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，曾任国开泰富睿富债券 型证券投资基金、益民基金管理有限 公司益民货币市场基金、益民多利债 券混合型证券投资基金等基金的基金 经理。具有国家法律职业资格、银行 间市场本币交易员资格、基金从业资 格、证券从业资格和会计从业资格。 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 方龙 本基金的基 金经理 2020 年 9 月 23日 - 8年 方龙先生，权益投资部基金经理。中 国社会科学院研究生院经济学博士。 曾先后在中国社会科学研究院金融研 究所担任助理研究员；银河期货有限 责任公司担任高级研究员；方正证券 股份有限公司担任高级经理、量化交 易员；九州证券股份有限公司担任量 化投资经理。2018年加入国开泰富基 金管理有限责任公司，2019年 4月至 2020年 7月任国开泰富开航灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金经 理，2019年 4月至 2020年 3月任国 开泰富睿富债券型证券投资基金基金 经理，现担任本基金基金经理。具有 基金从业资格和证券从业资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，公司无兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公 司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场 价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未发现旗下投资组合之间存在利益输送 的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交 易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 4季度，中国疫情防控较好，新冠疫苗逐步启用，内需加速加上外需出口带动，经济 动能向上，中央经济工作会议定调宏观政策保持可持续性、不急转弯，短期内宏观经济刺激政策 仍能延续。债券市场方面，11月永煤信用事件引发流动性冲击，十年期国债一度上行至高位 3.35%， 随后，央行出台组合政策缓解流动性，12月跨年资金面整体宽松，同业存单及短端收益率大幅下 行，长端收益率在短端的带动下跟随下行。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在债券市场收益率震荡行情中，本基金通过长久期利 率债进行波段操作。权益操作上，为博取股票市场收益，适当增配置权益资产配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A基金份额净值为 1.1270元，本报告期基金份额净值增长率为 0.47%；截至本报告期末国开开泰混合 C基金份额净值为 1.0953元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.31%；同期业绩比较基准收益率为 5.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日，已连续 20个工作日资产净值低于 5000 万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,013,480.00 8.85 其中：股票 2,013,480.00 8.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,705,390.00 11.89 其中：债券 2,705,390.00 11.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 31.64 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,668,992.87 46.88 8 其他资产 170,411.12 0.75 9 合计 22,758,273.99 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 300,930.00 1.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 158,000.00 0.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,554,550.00 6.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,013,480.00 8.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601601 中国太保 10,000 384,000.00 1.71 2 601688 华泰证券 20,000 360,200.00 1.60 3 601939 建设银行 50,000 314,000.00 1.40 4 000651 格力电器 4,500 278,730.00 1.24 5 601211 国泰君安 15,000 262,950.00 1.17 6 600999 招商证券 10,000 233,400.00 1.04 7 601186 中国铁建 20,000 158,000.00 0.70 8 688002 睿创微纳 200 22,200.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,999,800.00 8.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 705,590.00 3.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,705,390.00 12.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019627 20国债 01 20,000 1,999,800.00 8.89 2 128033 迪龙转债 3,000 299,070.00 1.33 3 113505 杭电转债 2,000 197,200.00 0.88 4 113516 苏农转债 1,000 107,830.00 0.48 5 113024 核建转债 1,000 101,490.00 0.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.2020年 11月 23日，江苏证监局对华泰证券股份有限公司如下行为采取出具警示函的措施： 2019年 8月存在重大信息安全事件未报告。 2.2020年 2月 10日，中国人民银行对华泰证券股份有限公司如下行为罚款 1010万元： （1）未按规定履行客户身份识别义务； （2）未按规定报送可疑交易报告； （3）与身份不明的客户进行交易。 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 3.2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司如下行为 罚款 3920万元： （1）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件； （2）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资； （3）逆流程开展业务操作； （4）本行理财产品之间风险隔离不到位； （5）未做到理财业务与自营业务风险隔离； （6）个人理财资金违规投资； （7）违规为理财产品提供隐性担保； （8）同业投资违规接受担保。 4.2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司如下行为 罚款 230万元： 建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，资金交易信 息漏报严重；信贷资产转让业务漏报；银行承兑汇票业务漏报；贸易融资业务漏报和错报；分户 账明细记录应报未报；分户账账户数据应报未报；关键且应报字段漏报或填报错误。 5.2020年 11月 10日，中国证券监督管理委员会上海监管局对国泰君安证券股份有限公司如 下行为采取出具警示函的措施： 公司信息技术管理方面存在未按规定对信息系统故障进行应急报告，客户信息管控不足、且 内部审查未充分遵循业务合规原则等方面的问题。 6.2020年 4月 30日，福建证监局对国泰君安证券股份有限公司如下行为采取出具警示函的 措施：作为富贵鸟股份有限公司公开发行 2014年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查 和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任。 7.2020年 08月 18日，中国证券监督管理委员会对招商证券股份有限公司如下行为采取出具 警示函的措施： 公司在保荐武汉科前生物股份有限公司科创板首次公开发行股票申请过程中，存在未发现 2016年-2017年期间通过列支研发费用或其他费用将资金从发行人账户最终转到财务总监个人卡 用于发放部分高管薪酬、奖金或支付无票据费用；未发现发行人员工李名义是经销商金华康顺的 实际经营者；在首次提交的申报材料中未充分揭示非洲猪瘟疫情可能造成的业绩波动风险等方面 问题。 上述内容来源于公开信息。除上述内容外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券发行主体发行证券的投资决策程序符合公司投资相关制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,799.65 2 应收证券清算款 101,713.68 3 应收股利 - 4 应收利息 45,797.79 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,411.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（%） 1 128033 迪龙转债 299,070.00 1.33 2 113505 杭电转债 197,200.00 0.88 3 113516 苏农转债 107,830.00 0.48 4 113024 核建转债 101,490.00 0.45 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 307,683.42 50,242,492.94 报告期期间基金总申购份额 24,226.06 44,751.06 减:报告期期间基金总赎回份额 65,296.02 30,034,845.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 266,613.46 20,252,398.24 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20201001-20201231 50,012,000.00 - 30,000,000.00 20,012,000.00 97.53% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响。 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、根据基金合同约定，单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案，并在 6 个月内召集基金持有人大会进行表决，基金可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.公司董事长郑文杰先生因工作调整原因不能履行职务，经公司第三届董事会第十次（临时） 会议议定，自 2020年 10月 16日起由公司总经理朱瑜女士代为履行董事长职务。代为履行职务的 时间不超过 90日。详情请见本基金管理人 2020年 10月 17日发布的《国开泰富基金管理有限责 任公司高级管理人员变更公告》。 2.为了保护基金份额持有人利益，更好地进行产品维护和管理，经本基金基金份额持有人大 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 会表决通过，本基金于 2020年 12月 2日对《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》中基金合同终止相关条款进行了修订，并已向中国证监会履行备案手续。详情请见本基金管 理人 2020年 10月 30日发布的《国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富开 泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、2020年 11月 2日发布的《国开 泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会的第一次提示性公告》、2020年 11月 3日发布的《国开泰富基金管理有限责任 公司关于以通讯方式召开国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二 次提示性公告》、2020年 12月 4日发布的《国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富开泰 灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》、2020年 12月 4日发布的更新后的《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、2020年 12月 7 日发布的更新后的基金招募说明书及基金产品资料概要。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 关于募集注册国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼 9.3 查阅方式 上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰 富基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 咨询电话：（010）5936 3299 网址：http://www.cdbsfund.com 国开开泰混合 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 国开泰富基金管理有限责任公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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