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| 工银核心价值混合A(481001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2304971 | ||||||||
| 基金代码 | 481001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银核心价值混合 基金主代码 481001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 8月 31 日 报告期末基金份额总额 12,229,639,311.86 份 投资目标 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法，定性与定量研究相结合， 在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在行业配 置方面，本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结 构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资 价值进行综合分析，挑选优势行业和景气行业，进行重 点投资。在股票投资方面，本基金借鉴瑞士信贷资产管 理公司股票投资理念和经验，运用价值投资理念，按照 品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程， 投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大 中型上市公司股票。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中证综合债指数收益 率。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收 益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合 H 下属分级基金的交易代码 481001 960010 报告期末下属分级基金的份额总额 12,229,639,311.86 份 - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31 日） 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合 H 1.本期已实现收益 450,781,913.33 - 2.本期利润 -360,679,890.71 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0312 - 4.期末基金资产净值 5,383,297,723.41 - 5.期末基金份额净值 0.4402 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金本报告期无 H类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银核心价值混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -5.90% 2.30% -1.99% 1.20% -3.91% 1.10% 过去六个月 17.91% 1.94% 8.23% 0.99% 9.68% 0.95% 过去一年 73.80% 1.71% 27.53% 0.99% 46.27% 0.72% 过去三年 79.54% 1.46% 27.49% 1.03% 52.05% 0.43% 过去五年 115.00% 1.28% 48.84% 0.88% 66.16% 0.40% 自基金合同 生效起至今 1,151.26% 1.56% 380.49% 1.27% 770.77% 0.29% 工银核心价值混合 H 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去五年 3.03% 0.93% 5.33% 0.62% -2.30% 0.31% 自基金合同 生效起至今 3.03% 0.93% 5.33% 0.62% -2.30% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2005 年 8 月 31 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期末，本基 金的投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金股票及存托凭证资产 占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为 5%－40%。本基金应 当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 3、本基金 H类份额生效日为 2016 年 4 月 29 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何肖颉 权益投资 部联席总 监、本基 金的基金 经理 2014 年 3月 6 日 - 22 年 曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、 基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票 型基金的基金经理；2004 年 5 月至 2005 年 1 月担任社保基金管理小组基金经理 助理；2008 年加入工银瑞信，现任权益 投资部联席总监、权益投资能力四中心负 责人，2014 年 3 月 6 日至今，担任工银 瑞信核心价值混合型证券投资基金基金 经理；2015 年 1 月 27 日至今，担任工银 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 基金经理；2015 年 6 月 2日至今，担任 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资 基金基金经理；2015 年 12 月 29 日至今， 担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，市场出现较大幅度的波动，主要是由于前期持续上涨提高了估值，另外国内外的流 动性和政策环境出现了新的不确定性。在本基金操作上，我们适当降低了股票仓位，持仓结构上 加仓建材、非银、石油石化，减仓电力设备、食品饮料、化工。 展望未来，我们认为大部分优质企业的盈利仍将保持较快增长，盈利增长仍是权益市场的主 要推动力；经过回调后上市公司估值也逐渐接近相对合理区间。我们将继续重点关注细分行业和 个股的结构性机会，不断优化持仓结构，控制风险，努力提升收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A份额净值增长率为-5.90%，业绩比较基准收益率为-1.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,501,475,732.90 83.23 其中：股票 4,501,475,732.90 83.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,788,260.60 0.03 其中：债券 1,788,260.60 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 900,259,878.22 16.64 8 其他资产 5,188,626.88 0.10 9 合计 5,408,712,498.60 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,772,491,307.29 70.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,073.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 166,022,369.79 3.08 J 金融业 364,980,775.14 6.78 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 195,575,342.64 3.63 N 水利、环境和公共设施管理业 289,788.30 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,048,839.50 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,501,475,732.90 83.62 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000786 北新建材 7,855,588 339,047,178.08 6.30 2 300274 阳光电源 4,112,153 295,170,342.34 5.48 3 600660 福耀玻璃 5,728,702 263,978,588.16 4.90 4 600486 扬农化工 2,078,200 249,217,744.00 4.63 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 5 601012 隆基股份 2,475,713 217,862,744.00 4.05 6 300014 亿纬锂能 2,883,652 216,706,447.80 4.03 7 600519 贵州茅台 96,600 194,069,400.00 3.61 8 600176 中国巨石 9,804,900 188,254,080.00 3.50 9 600309 万华化学 1,672,700 176,637,120.00 3.28 10 000858 五 粮 液 606,518 162,534,693.64 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,788,260.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,788,260.60 0.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128136 立讯转债 15,890 1,788,260.60 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 587,768.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 100,309.00 5 应收申购款 4,500,549.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,188,626.88 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合 H 报告期期初基金份额总额 9,725,426,372.23 - 报告期期间基金总申购份额 4,691,965,381.32 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,187,752,441.69 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,229,639,311.86 - 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期于 2021 年 1月 13 日发布分红公告，A类份额每 10份派发红利 1.057 元，权 益登记日为 2021 年 1 月 15 日，详见基金管理人在规定媒介发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信核心价值混合型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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