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| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2311949 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 20,422,534.82份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超 越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国 家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评 价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的 前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份 额总额 221,854.75份 20,200,680.07份 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 711.85 21,427.95 2．本期利润 44.87 -33,858.41 3．加权平均基金份额本期利润 0.0002 -0.0017 4．期末基金资产净值 250,133.16 22,092,377.14 5．期末基金份额净值 1.1275 1.0936 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2021年 03月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.04% 0.14% -0.32% 0.49% 0.36% -0.35% 过去六个月 0.52% 0.17% 4.79% 0.41% -4.27% -0.24% 过去一年 3.89% 0.20% 10.60% 0.39% -6.71% -0.19% 过去三年 17.62% 0.17% 21.93% 0.40% -4.31% -0.23% 自基金合同 生效期至今 23.96% 0.15% 29.53% 0.36% -5.57% -0.21% 国开开泰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.16% 0.14% -0.32% 0.49% 0.16% -0.35% 过去六个月 0.16% 0.17% 4.79% 0.41% -4.63% -0.24% 过去一年 3.16% 0.20% 10.60% 0.39% -7.44% -0.19% 过去三年 14.76% 0.17% 21.93% 0.40% -7.17% -0.23% 自基金合同 生效期至今 20.33% 0.15% 29.53% 0.36% -9.20% -0.21% 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注:净值表现所取数据截至到 2021年 3月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本 基 金 的 基 金 经理、国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 2018年 5月 30日 - 10年 王婷婷女士，中央财经大学经法律硕 士，具有国家法律职业资格、银行间 市场本币交易员资格、基金从业资格、 证券从业资格和会计从业资格。曾就 职于益民基金管理有限公司任交易部 副总经理，曾任益民货币市场基金、 益民多利债券混合型证券投资基金基 金经理。2016年加入国开泰富基金， 现任固定收益投资部基金经理。2017 年 3月 27日至 2018年 6月 12日，任 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券 型证券投资基金基金经理；2017年 3 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 月 27日起至今，任国开泰富货币市场 证券投资基金基金经理；2018年 5月 30日起至今，任国开泰富开泰灵活配 置混合型证券投资基金基金经理； 2018年 12月 19日起至 2020年 3月 18日，任国开泰富睿富债券型证券投 资基金基金经理。 方龙 本 基 金 的 基 金 经理 2020年 9月 23日 - 7年 方龙先生，中国社会科学院研究生院 经济学博士，具有基金从业资格和证 券从业资格。曾先后在中国社会科学 研究院金融研究所担任助理研究员； 银河期货有限责任公司担任高级研究 员；方正证券股份有限公司担任高级 经理、量化交易员；九州证券股份有 限公司担任量化投资经理。2018年加 入国开泰富基金，现任权益投资部基 金经理。2019年 4月 4日至 2020年 7 月 13日，任国开泰富开航灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金经理； 2019 年 4 月 10 日至 2020年 3 月 18 日任国开泰富睿富债券型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 23 日起至 今，任国开泰富开泰灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准，对于首任基金经理， 其任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，公司无兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公 司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票的价格和市场价格 差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未发现旗下投资组合之间存在利益输送 的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交 易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 1季度，宏观经济复苏仍在延续，但季度前后大概率是经济顶，名义 GDP增长率将向 潜在增速回归。金融数据方面，前两个月社融放量，3月金融数据有所回落，结构上，企业中长 期贷款、居民信贷需求依然强劲。货币政策方面，出于对经济脆弱性的担忧和对国际竞争局势的 复杂考虑，央行维持稳健中性货币调控原则，流动性管理与金融监管政策或相互配合，以达到稳 杠杆、防风险之目的，资金面整体宽松。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在债券市场收益率震荡行情中，本基金通过长久期利 率债进行波段操作。权益操作上，为博取股票市场收益，适当增配置权益资产配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A基金份额净值为 1.1275元，本报告期基金份额净值增长率为 0.04%；截至本报告期末国开开泰混合 C基金份额净值为 1.0936元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.16%；同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至 2021年 3月 5日，本基金已连续 60个工作日资产净值低于 5000万元。为更好地进行产 品维护和管理，本基金拟持续运作。本基金管理人已根据《基金合同》的有关约定，于 2021年 3 月 9日向中国证监会报送《关于国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金持续运作的事项报 告》。针对本事项，本基金管理人将在 6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,265,840.00 3.90 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 其中：股票 1,265,840.00 3.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,105,355.80 31.13 其中：债券 10,105,355.80 31.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,500,000.00 26.18 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,148,009.56 37.42 8 其他资产 446,356.44 1.37 9 合计 32,465,561.80 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 815,276.00 3.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 42,880.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 299,640.00 1.34 K 房地产业 60,000.00 0.27 L 租赁和商务服务业 30,608.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,436.00 0.08 S 综合 - - 合计 1,265,840.00 5.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 3,000 188,100.00 0.84 2 000400 许继电气 12,000 184,800.00 0.83 3 601688 华泰证券 7,000 118,720.00 0.53 4 600398 海澜之家 15,000 108,000.00 0.48 5 300059 东方财富 3,000 81,780.00 0.37 6 601318 中国平安 1,000 78,700.00 0.35 7 000002 万 科Ａ 2,000 60,000.00 0.27 8 600900 长江电力 2,000 42,880.00 0.19 9 603833 欧派家居 200 31,522.00 0.14 10 002311 海大集团 400 31,200.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,534,296.80 29.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,571,059.00 15.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,105,355.80 45.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019547 16国债 19 53,960 5,022,596.80 22.48 2 132015 18中油 EB 15,000 1,518,300.00 6.80 3 010107 21国债（7） 15,000 1,511,700.00 6.77 4 113044 大秦转债 3,000 307,620.00 1.38 5 113042 上银转债 3,000 303,480.00 1.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020年 11月 23日，江苏证监局对华泰证券股份有限公司采取出具警示函的措施。 除上述内容外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券发行主体发行证券的投资决策程序符合公司投资相关制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,784.58 2 应收证券清算款 390,195.86 3 应收股利 - 4 应收利息 39,376.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 446,356.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 1,518,300.00 6.80 2 113013 国君转债 222,040.00 0.99 3 110059 浦发转债 205,400.00 0.92 4 132009 17中油 EB 204,100.00 0.91 5 110045 海澜转债 199,840.00 0.89 6 113505 杭电转债 150,255.00 0.67 7 128113 比音转债 136,240.00 0.61 8 123011 德尔转债 128,844.00 0.58 9 110053 苏银转债 112,740.00 0.50 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 10 127018 本钢转债 82,200.00 0.37 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 266,613.46 20,252,398.24 报告期期间基金总申购份额 45,685.28 34,167.42 减:报告期期间基金总赎回份额 90,443.99 85,885.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 221,854.75 20,200,680.07 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 20,012,000.00 - - 20,012,000.00 97.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、根据基金合同约定，单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案，并在 6 个月内召集基金持有人大会进行表决，基金可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2021年 1月 4日起由孟天山先生担任公司董事长，郑文杰先生自 2021年 1月 4日起不再 担任公司董事长一职。详情请见本基金管理人 2021年 1月 5日发布的《国开泰富基金管理有限责 任公司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 关于募集注册国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼 9.3 查阅方式 上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰 富基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 咨询电话：（010）5936 3299 网址：http://www.cdbsfund.com 国开开泰混合 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 国开泰富基金管理有限责任公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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