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| 泰康安业政金债债券A(007003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2312447 | ||||||||
| 基金代码 | 007003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本基金管理人于 2021 年 2 月 4 日披露了《关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基 金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2021 年 2 月 4 日起根据法律法规、基金合同等规 定履行基金财产清算程序。 本报告期为 2021 年 1 月 1日起至 2021 年 2 月 3 日(运作终止日)止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康安业政金债债券 交易代码 007003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日 报告期末基金份额总额 266,855.63 份 投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分 析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研 发构建的固定收益投资决策分析体系（FIFAM 系 统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及 国内经济发展进行评估和展望。在此基础上，判 断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主 要推动因素，预测关键经济变量。 债券投资方面，基金运用统计和数量分析技术、 对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和 情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史 期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等， 形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判 断，当预期市场利率水平将上升时，降低债券组 合的久期；预期市场利率将下降时，提高债券组 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组 合久期的调整提高组合收益率的目的。 业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券C 下属分级基金的交易代码 007003 007004 报告期末下属分级基金的份额总额 175,452.13 份 91,403.50 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 2 月 3 日 ） 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券 C 1．本期已实现收益 2,469.42 1,468.90 2．本期利润 -1,159.72 -1,605.64 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0012 -0.0016 4．期末基金资产净值 189,017.62 111,324.37 5．期末基金份额净值 1.0196 0.9980 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）本基金管理人于 2021 年 2 月 4 日披露了《关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基 金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2021 年 2 月 4日起进入基金财产清算程序。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康安业政金债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2021.1.1-2021.2.3 -0.21% 0.06% -0.52% 0.06% 0.31% 0.00% 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 2020.10.1-2021.2.3 2.42% 0.19% 0.18% 0.04% 2.24% 0.15% 2020.4.1-2021.2.3 1.06% 0.15% -1.28% 0.06% 2.34% 0.09% 自基金合同生效起至 2021.2.3 4.98% 0.11% 0.60% 0.05% 4.38% 0.06% 泰康安业政金债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2021.1.1-2021.2.3 -0.22% 0.06% -0.52% 0.06% 0.30% 0.00% 2020.10.1-2021.2.3 0.28% 0.06% 0.18% 0.04% 0.10% 0.02% 2020.4.1-2021.2.3 -1.06% 0.09% -1.28% 0.06% 0.22% 0.03% 自基金合同生效起至 2021.2.3 2.75% 0.07% 0.60% 0.05% 2.15% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2019 年 05 月 27 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任翀 本基金 基金经 理 2019 年 5 月 27 日 - 13 任翀于 2015 年 7 月加入泰 康资产，现担任公募事业部 固定收益投资总监。曾任职 于安信基金管理有限公司 固定收益投资部、中国银行 总行金融市场总部。2016 年 3月23日至今担任泰康安泰 回报混合型证券投资基金 基金经理。2016 年 8 月 30 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 日至今担任泰康安益纯债 债券型证券投资基金基金 经理。2016 年 12 月 26 日至 今担任泰康安惠纯债债券 型证券投资基金基金经理。 2017 年 11 月 1 日至今担任 泰康安悦纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理。2017 年 12 月 27 日至今担任泰康瑞坤 纯债债券型证券投资基金 基金经理。2019 年 3 月 14 日至今担任泰康裕泰债券 型证券投资基金基金经理。 2019 年 5 月 27 日至今担任 泰康安业政策性金融债债 券型证券投资基金基金经 理。2019 年 9 月 17 日至今 担任泰康安欣纯债债券型 证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强；如 果与 19 年相比，则出口延续了高景气度，房地产投资韧性较强，消费在冬季疫情的影响下有一定 波折，制造业 1-2 月表现一般，但 3月的 PMI 数据显示制造业或有所好转。金融条件来看，货币 政策保持相对稳定，实体经济的融资需求延续强劲，大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预 期的带动下有较为明显的上行，通胀预期发酵，PPI 上行较快，CPI 保持稳定，人民币受到美元阶 段性走强的影响，从升值转为震荡。 债券市场方面，一季度债券收益率延续了去年四季度以来区间震荡的走势，总体略有小幅上 行但幅度较低。1月中下旬开始，信贷需求旺盛、财政缴款较多，同时央行未能足额对冲交税等 带来的资金缺口，导致资金面超预期收紧；此后大宗商品价格快速上行，通胀预期发酵，带动利 率有所调整；春节过后，美债大幅上行带动股市调整，风险偏好显著下降，同时资金利率持续处 于低位平稳运行的状态，利率债供给的缺位也导致市场的供需失衡，中长端利率因此有所下行。 具体投资上，1月末，我们卖出了去年 12 月买入的长久期利率债，久期调降，2月份本基金 进入清算程序。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至最后运作日 2月 3日，泰康安业纯债 A基金份额净值为 1.0196 元,本报告期基金份额净 值增长率为-0.21%；截至本报告期末泰康安业纯债 C基金份额净值为 0.998 元,本报告期基金份额 净值增长率为-0.22%；同期业绩比较基准增长率为-0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况 的时间范围为 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 2 月 3 日。本基金已于 2021 年 2 月 4 日发布《关于泰 康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于 2021 年 2 月 4 日进入清算程序并成立基金财产清算小组。 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 240,457.90 56.64 其中：债券 240,457.90 56.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 115,840.88 27.29 8 其他资产 68,206.89 16.07 9 合计 424,505.67 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,457.90 80.06 其中：政策性金融债 240,457.90 80.06 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 240,457.90 80.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开 1805 2,390 240,457.90 80.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,062.98 2 应收证券清算款 51,126.41 3 应收股利 - 4 应收利息 3,917.50 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 68,206.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券C 报告期期初基金份额总额 1,258,753.74 1,400,442.08 报告期期间基金总申购份额 70,783.86 21,435.10 减:报告期期间基金总赎回份额 1,144,151.81 1,310,329.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 185,385.79 111,547.94 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20210107 - 20210118 519,953.23 0.00 519,953.23 0.00 0.00% 2 20210126 - 20210201 296,794.62 0.00 296,794.62 0.00 0.00% 3 20210203 - 20210203 60,748.48 0.00 0.00 60,748.48 22.76% 4 20210126 - 20210127 197,731.23 0.00 197,731.23 0.00 0.00% 5 20210129 - 20210131 197,731.23 0.00 197,731.23 0.00 0.00% 6 20210101 - 20210125 789,027.24 0.00 789,027.24 0.00 0.00% 7 20210202 - 20210203 35,402.63 68,485.73 0.00 103,888.36 38.93% 泰康安业政金债债券 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨 额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等 特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 2 月 4 日披露了《关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基 金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2021 年 2 月 4 日起根据法律法规、基金合同等规 定履行基金财产清算程序。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2021 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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