最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2763316 | ||||||||
| 基金代码 | 159740 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒生科技 ETF（QDII） 场内简称 恒生科技 ETF 基金主代码 159740 交易代码 159740 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 18日 报告期末基金份额总额 1,272,120,448.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按 照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替 代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的 指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 相似的风险收益特征。 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还 面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China(Hong Kong) Limited Company 中文名称：中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -7,053,745.44 2.本期利润 -91,833,351.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1020 4.期末基金资产净值 706,295,900.08 5.期末基金份额净值 0.5552 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.38% 4.30% -19.63% 4.41% -0.75% -0.11% 过去六个月 -27.50% 3.24% -25.30% 3.33% -2.20% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -44.48% 2.84% -40.81% 2.92% -3.67% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金合同生效日为 2021年 5月 18日，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同约定。建仓期结束后时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基 金经理 2021年 5月 18 日 - 19年 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004年 6月至 2005 年 9月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005年 9月加入大成基金管理有 限公司，曾担任金融工程师、境外市场研 究员及基金经理助理，现任国际业务部基 金经理。2011年 8月 26日起任大成标普 500等权重指数型证券投资基金基金经 理。2014年 11月 13日起任大成纳斯达 克 100指数证券投资基金基金经理。2016 年 12月 2日起任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29日至 2020年 7月 7日任大成海 外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。2017年 8月 10日起任大成恒 生指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2019年 3月 20日起任大成中华沪深港 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 300指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2021年 5月 18日起任大成恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 经理。2021年 9月 9日起任大成恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原 因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等 交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 1季度，全球资本市场都出现了较大幅度的波动，港股市场也不例外，在 1季度录得 了明显的负收益。导致港股 1季度下跌的因素有很多，但主要有以下几个方面。 首先，在 1季度，新冠变种病毒 Omicrion在欧美大流行，其后又在中国香港大流行，再之后 又逐步传播到中国内地。因为 Omicrion传播速度很快，所以在疫情快速升级过程中对经济的需求 和供给都造成了较大的瞬时冲击，对宏观经济造成了一定影响。但此轮 Omicron 疫情的症状较轻 且死亡率较低，预计未来疫情也能得到较为有效的控制。 其次，由于美国的通胀水平居高不下，美联储在 3 月份已经开始首次加息行动，且市场预计 未来还会持续加息及缩表。高通胀及加息预期引发了全球股市的剧烈波动，港股也未能独善其身。 此外，1季度发生了俄罗斯及乌克兰地缘政治事件。由于地缘政治冲突导致能源价格进一步上涨， 加剧了对通货膨胀的担忧，因此也导致全球股市出现过大幅波动。 从内部因素来看，政府对互联网行业的严监管行动还在持续，因此港股科技行业股价依然承 压；受疫情影响，国内宏观经济相对较为疲弱，因此港股传统行业股价也有承压。但是，经过一 季度的下跌，当前港股及港股科技股的估值处于历史底部区间，具有较好的长期投资价值。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截至本报告期末本基金份额净值为 0.5552元；本报告期基金份额净值增长率为-20.38%，业 绩比较基准收益率为-19.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 698,498,341.84 98.81 其中：普通股 698,498,341.84 98.81 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,425,373.81 1.19 8 其他资产 - - 9 合计 706,923,715.65 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 698,498,341.84 98.90 合计 698,498,341.84 98.90 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 通信服务 191,268,584.61 27.08 非日常生活消费品 268,239,941.97 37.98 日常消费品 - - 能源 - - 金融 8,821,826.16 1.25 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 230,167,989.10 32.59 原材料 - - 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 房地产 - - 公用事业 - - 合计 698,498,341.84 98.90 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 阿里巴巴 阿里巴巴 9988 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 752,5 00 68,412,951.3 0 9.69 2 小米集团 小米集团 1810 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 5,320 ,800 60,154,194.7 9 8.52 3 美团－Ｗ 美团-W 3690 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 450,5 00 56,850,016.7 8 8.05 4 腾讯控股 腾讯控股 700 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 181,2 00 54,990,565.4 9 7.79 5 快手 快手 1024 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 881,1 00 53,021,903.6 0 7.51 6 京东集团 京东集团 9618 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 271,4 02 51,505,678.2 3 7.29 7 舜宇光学 科技 舜宇光学 科技 2382 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 409,2 00 41,848,213.3 2 5.93 8 网易 网易 9999 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 352,7 00 41,133,016.0 4 5.82 9 中芯国际 中芯国际 981 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 2,567 ,500 35,690,076.5 2 5.05 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 10 联想集团 联想集团 992 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 4,146 ,000 28,648,052.3 6 4.06 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 Li Auto Inc 理想汽 车-W 2015 HK 香港联 合交易 所 中国香 港 156,500 13,364,998.74 1.89 2 XPeng Inc 小鹏汽 车-W 9868 HK 香港联 合交易 所 中国香 港 72,600 6,623,924.18 0.94 3 SenseTime Group Inc 商汤-W 20 HK 香港联 合交易 所 中国香 港 382,000 1,905,305.79 0.27 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 664,120,448.00 报告期期间基金总申购份额 611,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,272,120,448.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的文件； 2、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |