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| 中金绝对收益混合(001059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027310 | ||||||||
| 基金代码 | 001059 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 报告期末基金份额总额 34,055,576.73份 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基 金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力 争实现基金资产长期稳定的绝对回报。其中，市场中性策略包括量化 选股策略和期货对冲策略两大策略。具体包括：1、量化选股策略；2、 存托凭证投资策略；3、期货对冲策略；4、其他策略。详见《中金绝 对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系 统性风险，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的 混合型基金其预期风险较小。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -1,078,784.58 2.本期利润 -671,179.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0194 4.期末基金资产净值 37,033,494.70 5.期末基金份额净值 1.0874 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.88% 0.17% 0.34% 0.00% -2.22% 0.17% 过去六个月 -2.57% 0.22% 0.68% 0.00% -3.25% 0.22% 过去一年 -5.16% 0.21% 1.36% 0.00% -6.52% 0.21% 过去三年 4.76% 0.27% 4.20% 0.00% 0.56% 0.27% 过去五年 7.03% 0.25% 7.20% 0.00% -0.17% 0.25% 自基金合同 生效起至今 8.74% 0.25% 11.69% 0.00% -2.95% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘重晋 本基金基 金经理 2021年 11月 4 日 - 10年 刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨 询（深圳）有限公司副总经理、量化研究 员。现任中金基金管理有限公司量化指数 部基金经理。 王阳峰 本基金基 金经理 2022年 1月 14 日 - 9年 王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基 金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉 实基金管理有限公司投资经理。现任中金 基金管理有限公司量化指数部基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益行为。 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合 管理，在严格控制组合各项风控指标的基础上，采用多种策略灵活配置，包括量化对冲策略、股 票多头策略等。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合， 力争为客户创造相对稳健回报。 回顾三季度，尽管面临国内外各类复杂因素挑战，但国内经济仍呈现出在波折中复苏的态势。 增长方面，7 月各项经济数据短暂回落；此后，随着局部疫情好转以及稳增长政策持续落地，8 月数据整体改善；9 月经济呈现继续复苏势头，制造业采购经理指数升至扩张区间。通胀方面， 物价水平仍未产生对政策的明显制约，CPI 处在 3%以下区间。流动性方面，为应对增长面临的内 外部各种不确定性，国内流动性整体保持在合理充裕水平。 在全球资本市场波动明显加大的背景下，A股市场三季度整体走势偏弱，指数迎来二次探底。 其中，沪深 300下跌 15.16%，中证 500下跌 11.47%，中证 1000下跌 12.45%，创业板指下跌 18.56%。 风格方面，小盘略强于大盘，价值优于成长。行业方面，煤炭、电力及公用事业、石油石化、房 地产等行业表现相对较好，基础化工、医药、电子等行业表现整体较弱。 展望未来，国内政策持续发力有望逐步带动市场预期好转，经济增长可能在四季度延续复苏 的势头。A 股市场在完成二次探底走势后，整体估值已经回落至中长期相对低位，市场情绪和交 易结构也逐渐呈现出一定的底部特征。我们认为从中长期视角来看，A股市场当前机会大于风险。 尽管不确定性因素仍可能构成阶段性扰动，但影响更多体现在节奏上而非方向上。 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0874元；本报告期基金份额净值增长率为-1.88%，业绩 比较基准收益率为 0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人 已向中国证监会报告并提出解决方案；本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两 百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,496,903.74 38.92 其中：股票 14,496,903.74 38.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,670,606.29 4.49 其中：债券 1,670,606.29 4.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,492,056.92 25.49 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,054,184.81 26.99 8 其他资产 1,531,484.36 4.11 9 合计 37,245,236.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 24,612.00 0.07 B 采矿业 600,168.00 1.62 C 制造业 8,870,452.96 23.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 404,041.00 1.09 E 建筑业 358,233.00 0.97 F 批发和零售业 63,231.00 0.17 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 418,943.00 1.13 H 住宿和餐饮业 17,295.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 306,292.00 0.83 J 金融业 2,922,971.18 7.89 K 房地产业 212,165.80 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 146,690.80 0.40 N 水利、环境和公共设施管理业 11,512.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 90,264.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 50,032.00 0.14 S 综合 - - 合计 14,496,903.74 39.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 2.53 2 300750 宁德时代 1,300 521,157.00 1.41 3 601318 中国平安 7,261 301,912.38 0.82 4 002594 比亚迪 1,000 252,010.00 0.68 5 000001 平安银行 18,700 221,408.00 0.60 6 600036 招商银行 6,500 218,725.00 0.59 7 601211 国泰君安 14,200 194,114.00 0.52 8 002304 洋河股份 1,200 189,780.00 0.51 9 000568 泸州老窖 800 184,528.00 0.50 10 600438 通威股份 3,900 183,144.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,670,606.29 4.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,670,606.29 4.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 3,440 434,964.82 1.17 2 113044 大秦转债 3,060 339,473.05 0.92 3 110084 贵燃转债 2,610 317,252.79 0.86 4 113631 皖天转债 2,620 302,906.96 0.82 5 127040 国泰转债 1,320 157,126.72 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IF2210 沪深 300期 货 2210合 约 -11 -12,587,520.00 835,380.00 - 公允价值变动总额合计（元） 835,380.00 股指期货投资本期收益（元） -217,589.38 股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,836,320.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货 对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超 额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.11 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 14,496,903.74元，占基金资产净值的比例为 39.15%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 12,587,520.00元，占基金资产净值的比例为 33.99%，空 头合约市值占股票资产的比例为 86.83%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-1,136,116.35 元，公允价值变动损益 为 416,893.92元。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除平安银行股份有限公司（平安银行）、招商 银行股份有限公司（招商银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 24号），对平安银行股份有限公司不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 21 号），对招商银行股份有限公司不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数 据、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化对冲的投资策略，由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分股 内，而银行业在沪深 300指数中占很大权重，所以不可避免的选入银行，同时我们认为平安银行 （000001）、招商银行（600036）所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,522,658.72 2 应收证券清算款 8,825.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,531,484.36 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 434,964.82 1.17 2 113044 大秦转债 339,473.05 0.92 3 110084 贵燃转债 317,252.79 0.86 4 113631 皖天转债 302,906.96 0.82 5 127040 国泰转债 157,126.72 0.42 6 113055 成银转债 63,131.47 0.17 7 127019 国城转债 55,750.48 0.15 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,738,884.20 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 14,683,307.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 34,055,576.73 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 8,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 23.49 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 07 月 04日 -2022年 09 月 30日 8,841,732.98 0.00 0.00 8,841,732.98 25.96 自 有 资 金 1 2022年 07 月 05日 -2022年 09 月 30日 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 23.49 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 中金绝对收益 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 5、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 9、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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