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| 德邦德瑞一年定开债(008486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118414 | ||||||||
| 基金代码 | 008486 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 19日 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德瑞一年定开债 基金主代码 008486 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 12月 13日 报告期末基金份额总额 988,110,023.15份 投资目标 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下，追求超 过当期业绩比较基准的投资收益，力争为基金份额持有人提供基 金资产的长期稳定的投资回报。 投资策略 灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资 策略、杠杆投资策略和个券挖掘策略，在严格管理并控制组合风 险的前提下，实现组合收益的最大化。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 3,973,655.21 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 2.本期利润 -12,264,553.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0124 4.期末基金资产净值 992,965,322.61 5.期末基金份额净值 1.0049 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.18% 0.08% -0.60% 0.08% -0.58% 0.00% 过去六个月 0.04% 0.07% 0.12% 0.06% -0.08% 0.01% 过去一年 1.99% 0.05% 0.51% 0.06% 1.48% -0.01% 过去三年 9.47% 0.06% 2.55% 0.07% 6.92% -0.01% 自基金合同 生效起至今 9.61% 0.06% 2.93% 0.07% 6.68% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2019年 12月 13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2019年 12月 13日至 2022年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 基金经理 2021年 8月 23日 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦如意货币市场基 金、德邦惠利混合型证券投资基金、德 邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、德邦锐泽 86个月定期开放债 券型证券投资基金、德邦锐恒 39个月定 期开放债券型证券投资基金、德邦景颐 债券型证券投资基金、德邦 90天滚动持 有中短债债券型证券投资基金的基金经 理。 戴鹤忠 本基金的 基金经理 2019年 12月 13日 - 24年 博士，2001年 5月至 2004年 9月担任 中国人民保险公司投资管理部投资经 理；2004年 10月至 2006年 5月担任国 民人寿保险公司投资管理部投资经理； 2006年 6月至 2006年 12月担任天弘基 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 金管理有限公司投资管理部负责人； 2007年 1月至 2011年 2月担任中国出 口信用保险公司资产管理部人民币业务 处长；2011年 3月至 2012年 8月担任 工银瑞信基金管理有限公司专户投资总 监；2013年 12月至 2014年 11月担任 中国出口信用保险公司资产管理部股票 投资处主管。2014年 12月加入德邦基 金，现任德邦德瑞一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、德邦周期精选混 合型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度债券市场收益率出现明显回调。具体而言，10月 PMI超预期回落，资金延续 宽松，债券收益率全线下行。但进入 11月，尽管基本面延续弱势，月末年内 2次降准靴子落 地，但资金面趋紧、地产政策“金融 16条”发布、防疫管控政策“二十条”发布，整体风险偏 好逐渐回升，收益率明显上升，而理财净值化转型导致负债端稳定性下降的弊端也进一步加剧了 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 债市调整的幅度。12月防疫政策继续优化，“防疫新十条”发布，并且理财赎回冲击进一步发 酵，12月上旬债市跌势延续，月中 MLF意外超额续作，叠加 PSL及再贷款工具释放流动性，维 稳信号下收益率触顶回落，月末央行呵护态度明确，连续大额净投放，资金重回充裕状态， DR001持续低于 1%，收益率从高点持续回落，最终全月各期限品种收益率不同程度下行。全季来 看，10年国债收益率上行 7.5bp至 2.84%，10年国开债收益率上行 5.7bp至 2.99%，1年 AAA级 短融收益率上行 55bp至 2.71%，3年 AA+级中票收益率上行 74bp至 3.57%。 投资操作方面，四季度债券市场波动加大，组合持仓进行了相应调整，一方面缩短组合整体 久期，另一方面降低组合杠杆和债券类资产配置比例，旨在降低利率波动风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0049元；本报告期基金份额净值增长率为-1.18%，业绩 比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年。 基金合同生效满三年之日至本报告期末，本基金无基金持有人数或基金资产净值预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 918,678,652.19 92.46 其中：债券 918,678,652.19 92.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 69,666,269.06 7.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,219,968.48 0.53 8 其他资产 20,189.32 0.00 9 合计 993,585,079.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,952,857.14 5.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,399,167.13 5.08 其中：政策性金融债 10,153,145.21 1.02 4 企业债券 294,122,537.52 29.62 5 企业短期融资券 90,311,093.14 9.10 6 中期票据 387,677,777.00 39.04 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 46,215,220.26 4.65 10 合计 918,678,652.19 92.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 229937 22贴现国债 37 500,000 49,952,857.14 5.03 2 102100787 21南浦口 MTN002 400,000 41,115,232.88 4.14 3 163286 20兴信 01 400,000 40,905,863.01 4.12 4 163116 20义乌 01 300,000 30,885,517.81 3.11 5 163206 20金控 01 300,000 30,584,557.81 3.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华鑫证券有限责任公司 2022年 12月 24日，华鑫证券有限责任公司因未依法履行职责，被全国中小企业股份转让系 统有限责任公司警示。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,189.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,189.32 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 988,110,023.15 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 988,110,023.15 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.01 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人固有资金投资本基金未发生变动。 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001 - 20221231 978,110,023.15 - - 978,110,023.15 98.9900 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终止，且不 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规 定。基金合同生效三年后继续存续的，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 需召开基金份额持有人大会； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、同一机构在不同时间段超过 20%的情况，已分开列示。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司关于注销江苏分公司的公告》，具体内容详见公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议； 4、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 10.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦德瑞一年定开债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 德邦基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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