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| 东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118727 | ||||||||
| 基金代码 | 400011 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方核心动力混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方核心动力混合 基金主代码 400011 前端交易代码 400011 后端交易代码 400012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 247,199,702.72 份 投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以 及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略，把握 中国经济崛起过程中的投资机遇，在控制投资风险的前 提下，追求资本的长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现 金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况 进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方核心动力混合 A 东方核心动力混合 C 下属分级基金的交易代码 400011 014986 下属分级基金的前端交易代码 400011 - 下属分级基金的后端交易代码 400012 - 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 3页 共 14页 报告期末下属分级基金的份额总额 226,037,521.12 份 21,162,181.60 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 东方核心动力混合 A 东方核心动力混合 C 1.本期已实现收益 -8,114,210.78 -1,120,607.56 2.本期利润 264,331.38 -93,970.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 -0.0048 4.期末基金资产净值 266,034,545.29 24,898,520.34 5.期末基金份额净值 1.1769 1.1766 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方核心动力混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.63% 1.16% 1.46% 1.03% -2.09% 0.13% 过去六个月 -12.85% 1.04% -10.71% 0.88% -2.14% 0.16% 过去一年 -17.06% 1.20% -16.88% 1.02% -0.18% 0.18% 过去三年 26.79% 1.25% -1.11% 1.04% 27.90% 0.21% 过去五年 26.62% 1.20% 3.59% 1.04% 23.03% 0.16% 自基金合同 生效起至今 89.53% 1.35% 42.13% 1.16% 47.40% 0.19% 东方核心动力混合 C 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 4页 共 14页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.73% 1.16% 1.46% 1.03% -2.19% 0.13% 过去六个月 -13.02% 1.03% -10.71% 0.88% -2.31% 0.15% 自基金合同 生效起至今 -11.62% 1.21% -13.85% 1.04% 2.23% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 5页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽 本基金基 金经理、 量化投资 部副总经 理 2019年 9月 17 日 - 7 年 量化投资部副总经理，华威大学经济与国 际金融经济学硕士，7年投资从业经历。 曾任德邦基金管理有限公司投资研究部 研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总 经理助理，东方启明量化先锋混合型证券 投资基金基金经理，现任东方量化成长灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、东 方岳灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方量化多策略混合型证 券投资基金基金经理、东方核心动力混合 型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个 月持有期混合型证券投资基金基金经理、 东方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金经理、东方中证 500 指数增强型证券 投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 6页 共 14页 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回望 4季度，我们经过了一个反复震荡但总体向上的阶段，各大指数均有小幅上涨，上证综 指 2.14%，沪深 300 指数 1.75%，中证 500 指数 2.63%，创业板指 2.53%，科创 50 指数 2.19%。四 季度是充满波折的一个季度，我们先是经历了 10 月份的疫情扩散，新型毒株的传染力增强导致社 会面疫情防控压力较大，叠加人民币兑美元贬值幅度较大，外资大量流出 A股，创下仅次于 2020 年 3 月的历史第二大单月流出，双重压力下 10 月 A股总体下跌。在外资流动性抛压下，大市值权 重股跌幅尤其大，但成长类行业表现相对强势，尤其是信创板块，风格从 10 月开始转向小市值、 高成长。之后 11 月，随着疫情精准防控政策的有效推进，A 股又经历了一次大反转，不仅总体市 场反弹，风格也再度反转，转向大市值、低估值，地产、商贸零售、建材、银行等相对表现最强。 进入下旬，市场三重压力都得到了大幅改善，首先是第十版疫情防控优化措施的实施，其次是以 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 7页 共 14页 “三支箭”为代表的地产政策大幅缓和了地产信用危机，最后是美联储的加息步伐接近尾声且预 期向好，我们的观点也开始转向更加乐观。进入 12 月，我们很快迎来了放开后的第一波高峰，市 场略有下跌，11 月表现较好的消费、出行相关的板块在 12 月表现更加突出，市场总体是围绕疫 后复苏的主线进行交易。 2022 年风格反转频率显著超越往年，尤其是下半年。全年大的风格反转发生了 4 次：4 月底、 8月中、10 月初、11 月初，把全年切成 5 段风格区间，最短仅有 1 个月，尤其下半年短短 6 个月 被切成了 4个区间。但所幸导致这一年多次反转的因素多半是由于情绪面、突发事件性的，因此 我们对 2023 年的超额收益方面并不担忧，尤其前期错杀的板块具备较好的增值前景，始终坚持的 量化优选个股策略在未来的胜率有望大幅度改善。另外，正如我们前面所述，压制市场的三重压 力都得到了大幅改善，我们对 2023 年的 A股 beta 收益也保持乐观。原因有以下几点，首先，2023 年市场是否走出低谷将取决于外部环境、市场情绪、政策面引导以及最重要的企业基本面好转。 我们经历了 2022 年的市场宽幅震荡，各大宽基指数逐步进入近五年的估值相对低位，至少在当前 时点上安全边际较高。其次，在货币政策加财政政策的引导下，政策面中长期引导实际利率下行 助力经济复苏大概率是未来主要方向。防疫政策优化后，工业活动以及社会面活动有序复苏回归 正常，对于资本市场情绪面是一个非常友好的信号。最后，不容否认当前市场依然处于“供给冲 击、需求收缩、预期转弱”的周期环境当中，我们对于 2023 年的消费、出口以及投资方面需要关 注其宏观数据中的微观变化，同时美联储加息周期的速率也将影响海外流动性冲击 A股市场。提 升投资胜率依然是未来的主要努力方向，同时我们也不能忽视当前存在的风险项，在控制风险的 前提下努力提升产品获取超额收益的能力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日,本基金 A类净值增长率为-0.63%，业绩比较基准 收益率为 1.46%，低于业绩比较基准 2.09%；本基金 C 类净值增长率为-0.73%，业绩比较基准收益 率为 1.46%，低于业绩比较基准 2.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 8页 共 14页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,276,962.01 92.86 其中：股票 271,276,962.01 92.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,109,698.63 5.51 其中：债券 16,109,698.63 5.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,636,246.81 1.59 8 其他资产 106,071.15 0.04 9 合计 292,128,978.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 5,542,875.00 1.91 B 采矿业 16,544,086.00 5.69 C 制造业 132,435,467.50 45.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 19,414,954.20 6.67 E 建筑业 9,059,445.00 3.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 22,981,645.00 7.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,715,106.42 1.62 J 金融业 50,717,770.30 17.43 K 房地产业 2,386,020.00 0.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,721,875.29 1.28 N 水利、环境和公共设施管理业 89,027.58 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,663,082.47 1.26 R 文化、体育和娱乐业 5,607.25 0.00 S 综合 - - 合计 271,276,962.01 93.24 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 9页 共 14页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 10,159 17,544,593.00 6.03 2 300750 宁德时代 25,700 10,110,894.00 3.48 3 600036 招商银行 249,100 9,281,466.00 3.19 4 002714 牧原股份 113,700 5,542,875.00 1.91 5 300760 迈瑞医疗 17,000 5,371,490.00 1.85 6 601288 农业银行 1,731,700 5,039,247.00 1.73 7 600438 通威股份 129,500 4,996,110.00 1.72 8 000568 泸州老窖 22,250 4,990,230.00 1.72 9 601225 陕西煤业 267,500 4,970,150.00 1.71 10 601009 南京银行 475,600 4,955,752.00 1.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 16,109,698.63 5.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,109,698.63 5.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22 国债 14 160,000 16,109,698.63 5.54 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 10页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有的招商银行(600036.SH)于 2022-09-09 被中国银行保险监督管理委员会公开处 罚。主要违法事实:一、个人经营贷款挪用至房地产市场；二、个人经营贷款“三查”不到位；三、 总行对分支机构管控不力承担管理责任。招商银行(600036.SH)于 2022-06-28 被中国银行保险监 督管理委员会上海监管局公开处罚,责令改正。主要违法事实:发卡授信不审慎，严重违反审慎经 营规则。招商银行(600036.SH)于 2022-03-21 被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违 法事实:招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。招商银行 (600036.SH)于近一年内公告了招商银行深圳后海海月支行等多个分支机构被中国银行保险监督 管理委员会深圳监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。 招商银行(600036.SH)于近一年内公告了胡宇等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会 陕西监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:违规向房地产开发企业提供融资、个人经营 贷款流入股市、违规发放个人住房按揭贷款等。 本基金所持有的牧原股份(002714.SZ)于 2022-04-08 公告,其公司高管秦英林于 2022-04-08 被深圳证券交易所监管关注。主要违法事实:秦英林作为牧原食品股份有限公司持股 5%以上的股 东、董事长兼总经理，于 2021 年 8 月 25 日买入牧原转债 3,785.57 万张，成交均价 100 元/张， 成交金额 37.86 亿元；并于 2022 年 2 月 17 日卖出牧原转债 579.44 万张，成交均价 115 元/张， 成交金额 6.66 亿元。前述交易构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。上述行为违反了本所 《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条的规定。 本基金所持有的农业银行(601288.SH)于 2022-09-30 被中国银行保险监督管理委员会公开处 罚。主要违法事实:一，作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况;二，理财 托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位。农业银行(601288.SH)于 2022-07-13 被中 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 11页 共 14页 国人民银行南宁中心支行公开处罚。主要违法事实:对中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区 分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。农业银行(601288.SH)于 2022-03-21 被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:中国农业银行监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。农业银行(601288.SH)于近一年内公告了 中国农业银行股份有限公司安龙县支行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会黔西南监 管分局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。农业银行 (601288.SH)于近一年内公告了陶大鹏等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会大庆监 管分局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对中国农业银行股份有限公司肇源县支行内控管 理不到位负有责任等。 本基金所持有的南京银行(601009.SH)于 2021-12-30 被中国银行保险监督管理委员会江苏监 管局公开处罚,主要违法事实:违规办理柜面业务。南京银行(601009.SH)于 2022-06-01 公告,其分 支行高管倪照于 2022-05-23 被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局市场禁入。主要违法事实: 对南京银行股份有限公司江宁科学园支行违规办理柜面业务负直接责任。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、合 规法务部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、 基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 12页 共 14页 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,497.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 573.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 106,071.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方核心动力混合 A 东方核心动力混合 C 报告期期初基金份额总额 107,598,272.96 17,581,445.59 报告期期间基金总申购份额 212,221,819.72 15,047,090.44 减:报告期期间基金总赎回份额 93,782,571.56 11,466,354.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 226,037,521.12 21,162,181.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 13页 共 14页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20221001-2022123180,320,317.6685,083,966.2880,320,317.66 85,083,966.28 34.42 2 20221115-20221120 0.0046,067,127.34 0.0046,067,127.34 18.64 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2022 年 12 月 31 日，本基金持有上交所科创板流通受限股票。其中：富创精密（688409）， 公允价值占基金资产净值比例为 0.04%；伟测科技（688372），公允价值占基金资产净值比例为 0.03%；长盈通（688143），公允价值占基金资产净值比例为 0.03%；隆达股份（688231），公允价 值占基金资产净值比例为 0.03%；赛恩斯（688480），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；科 捷智能（688455），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；丛麟科技（688370），公允价值占基 金资产净值比例为 0.01%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方核心动力混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方核心动力混合 2022 年第 4季度报告 第 14页 共 14页 东方基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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