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| 人保鑫利债券C(006115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130147 | ||||||||
| 基金代码 | 006115 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保鑫利债券 基金主代码 006114 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月09日 报告期末基金份额总额 150,147,105.96份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求 基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的 深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投 资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益 类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保鑫利债券A 人保鑫利债券C 下属分级基金的交易代码 006114 006115 报告期末下属分级基金的份 额总额 150,110,910.87份 36,195.09份 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 人保鑫利债券A 人保鑫利债券C 1.本期已实现收益 -9,406,737.99 -2,738.73 2.本期利润 -2,467,350.83 -1,019.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0164 -0.0186 4.期末基金资产净值 164,276,766.84 39,008.83 5.期末基金份额净值 1.0944 1.0777 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.45% 0.19% 0.45% 0.14% -1.90% 0.05% 过去六个月 -3.57% 0.21% 0.21% 0.12% -3.78% 0.09% 过去一年 -4.76% 0.24% 0.73% 0.14% -5.49% 0.10% 过去三年 3.57% 0.35% 11.29% 0.15% -7.72% 0.20% 自基金合同 生效起至今 11.94% 0.33% 21.79% 0.14% -9.85% 0.19% 人保鑫利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.56% 0.19% 0.45% 0.14% -2.01% 0.05% 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 过去六个月 -3.77% 0.22% 0.21% 0.12% -3.98% 0.10% 过去一年 -5.14% 0.24% 0.73% 0.14% -5.87% 0.10% 过去三年 2.37% 0.35% 11.29% 0.15% -8.92% 0.20% 自基金合同 生效起至今 10.27% 0.33% 21.79% 0.14% -11.5 2% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金基金合同于 2018年 8月 9日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，建仓期结束，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 王洪艳 基金 经理 2022- 11-16 - 9年 北京大学理学博士。曾任卫理公会医学研 究中心、维克森林大学浸会医学中心博士 后研究员，中国人保资产管理股份有限公 司信用评估部高级经理，华泰资产管理有 限公司养老金投资部投资经理，中信银行 股份有限公司资产管理业务中心投资经 理，信银理财有限公司私行与机构专户理 财事业部投资经理。2022年7月加入中国人 保资产管理有限公司公募基金事业部， 2022年11月16日起任人保鑫利回报债券型 证券投资基金基金经理，2022年12月16日 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基 金经理。 张丽华 基金 经理 2018- 08-09 2022- 11-16 15年 中国人民大学经济学硕士。曾任天相投资 顾问公司投资分析部行业分析师、中国民 族证券有限公司研究部行业分析师、益民 基金管理有限公司研究部行业分析师、投 资部基金经理助理。2017年4月加入中国人 保资产管理有限公司公募基金事业部， 2018年8月9日至2022年11月16日任人保鑫 利回报债券型证券投资基金基金经理， 2018年11月13日至2022年12月16日任人保 鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理， 2018年10月16日起任人保转型新动力灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 3、2022年11月18日，公司发布了《人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理变更公 告》，自2022年11月16日起增聘王洪艳担任本基金的基金经理，解聘张丽华担任的本基 金基金经理，上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册及变更手续，并报 中国证监会北京监管局备案。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，由于资金利率持续抬升、理财快速赎回等，债券市场遭遇了连续两 次明显调整。利率曲线熊平，长端小幅上行，但短端受流动性冲击较大。信用债受流动 性和赎回冲击影响更大，虽然12月下半月收益率有所下行，但全季各期限、各等级收益 率上行，信用利差整体也呈上升趋势，等级利差升至高位后维持不动。转债方面，转债 跟随权益波动，但整体下行，主要源于估值持续压缩。权益市场方面，四季度由于对联 储货币紧缩预期边际放缓，全球权益资产普遍出现回升，A股也整体上涨；叠加中国防 疫政策、房地产政策的调整，权重价值股的标的明显优于成长。 组合操作方面，基金经理四季度债券方面，增配了信用债，降低了可转债仓位，权 益方面，仓位略有下降，成长风格调向均衡。 展望2023年一季度，经济仍在修复阶段，央行主动收紧概率低，利率上下变动幅度 有限；MLF是短端定价的重要锚定，目前看一季度高等级短久期信用债配置价值很高。 转债溢价率与利率的负相关性高，2023年估值有继续压缩的可能，偏债型转债潜在的压 力会相对更大。权益方面，各类压制政策放松，股市的流动性具备转好条件，2023年上 半年风格转换有持续的可能，持仓宜均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫利债券A基金份额净值为1.0944元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末人保鑫利债 券C基金份额净值为1.0777元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.56%，同期 业绩比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,555,490.60 9.82 其中：股票 16,555,490.60 9.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,157,428.24 84.35 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 其中：债券 142,157,428.24 84.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.37 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,796,861.98 3.44 8 其他资产 15,782.10 0.01 9 合计 168,525,562.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 241,050.00 0.15 B 采矿业 427,500.00 0.26 C 制造业 11,709,780.60 7.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,063,900.00 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 450,300.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,213,800.00 0.74 J 金融业 1,449,160.00 0.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 合计 16,555,490.60 10.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 0.84 2 600570 恒生电子 30,000 1,213,800.00 0.74 3 003031 中瓷电子 12,000 1,155,600.00 0.70 4 601012 隆基绿能 20,000 845,200.00 0.51 5 300034 钢研高纳 17,000 779,280.00 0.47 6 000400 许继电气 38,000 758,860.00 0.46 7 000963 华东医药 16,000 748,800.00 0.46 8 603816 顾家家居 16,000 683,360.00 0.42 9 603806 福斯特 10,000 664,400.00 0.40 10 002372 伟星新材 30,000 640,200.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 31,486,957.53 19.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,128,920.55 3.12 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 8,265,431.01 5.03 5 企业短期融资券 4,045,301.70 2.46 6 中期票据 74,187,728.26 45.15 7 可转债（可交换债） 19,043,089.19 11.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,157,428.24 86.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 160,000 16,323,353.42 9.93 2 102001052 20宝武集团MTN001 150,000 15,207,535.89 9.26 3 102000174 20南电MTN003 100,000 10,262,178.08 6.25 4 019638 20国债09 100,000 10,129,323.29 6.16 5 102101888 21中电投MTN010 100,000 10,115,860.27 6.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 20工商银行二级02[2028049.IB] 为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，中国工 商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，受到 中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款360万元。 本基金投资上述债券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述债券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调 查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,782.10 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,782.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 4,906,617.85 2.99 2 110043 无锡转债 3,773,230.58 2.30 3 127005 长证转债 3,190,275.53 1.94 4 113011 光大转债 3,160,305.35 1.92 5 127012 招路转债 1,398,901.56 0.85 6 113013 国君转债 1,051,102.74 0.64 7 110052 贵广转债 600,215.28 0.37 8 128017 金禾转债 593,280.30 0.36 9 113582 火炬转债 369,160.00 0.22 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保鑫利债券A 人保鑫利债券C 报告期期初基金份额总额 150,111,090.67 66,318.90 报告期期间基金总申购份额 1,940.94 119.32 减：报告期期间基金总赎回份额 2,120.74 30,243.13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 150,110,910.87 36,195.09 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001-20221231 149,999,000.00 - - 149,999,000.00 99.90% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保鑫利回报债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保鑫利回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保鑫利回报债券型证券投资基金托管协议》； 人保鑫利回报债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保鑫利回报债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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