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| 嘉实货币E(001812) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 416144 | ||||||||
| 基金代码 | 001812 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实货币市场基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年4月21日 嘉实货币市场基金2009年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 （1）基金简称 嘉实货币 （2）基金代码 070008 （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2005年3月18日 （5）报告期末基金份额总额 12,206,723,535.05份 （6）投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 （7）投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 （8）业绩比较基准 税后活期存款利率 （9）风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 序号 主要财务指标 报告期（2009年1月1日至2009年3月31日） 1 本期已实现收益 35,780,601.75 2 本期利润 35,780,601.75 3 期末基金资产净值 12,206,723,535.05 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）本基金收益分配按月结转份额。3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.1737% 0.0039% 0.0886% 0.0000% 0.0851% 0.0039% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年3月18日至2009年3月31日） 注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。 注2: 2009年1月16日，基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》，增聘魏莉女士任本基金基金经理，与原基金经理吴洪坚先生共同管理本基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴洪坚 本基金基金经理、嘉实超短债基金经理 2006年5月10日 － 7年 曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 魏莉 本基金基金经理、嘉实超短债基金经理 2009年1月16日 － 6年 曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士，CFA，CPA，具有基金从业资格，中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金份额净值收益率为0.1737%，投资风格相似的嘉实超短债基金份额净值增长率为0.17%，主要是两者估值方法不同，本基金持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值；嘉实超短债基金采用公允价值估值，出现估值减值。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无发生异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 报告期内，央行继续维持适度宽松的货币政策，通过短期央票和回购等公开市场操作，净投放近1500亿元资金。市场流动性异常充裕，短端收益率降至历史低位，隔夜和7天回购利率分别只有0.82%和0.95%水平，1年期以下央票收益率也只有1%左右。但中长期债市受经济增长预期好转、机构抛售等因素影响呈现较大幅回调，收益率曲线更趋陡峭。短期融资券方面，信贷和经济数据支持企业经营前景好转，同时央票供应有限、短端可投资品种缺乏，市场对短融需求益发迫切，收益率迅速下行，各档券种的一级市场发行利率、二级市场收益率和信用利差等基本均创07年以来低位，AAA级和AA级相较央票的利差分别不足30基点和70基点。 报告期内，我们秉持稳健投资原则，把握基金规模波动规律，合理预测，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，按计划有序调整组合仓位，降低整体久期，提高流动性资产配置，顺利应对了基金规模的变化状况。但该种策略对基金的短期收益有一定的负面影响。在保障组合流动性的前提下，本基金持续进行交易所和银行间市场逆回购套利操作，对组合业绩有一定改善。 4.4.2本基金业绩表现 本报告期本基金份额净值收益率为0.1737%，同期业绩比较基准收益率为0.0886%。 4.4.3市场展望和投资策略 展望2009年2季度，外围环境依然严峻，国内经济增长也面临多项不确定因素，预期CPI仍将在负值徘徊，货币市场资金的充裕局面和低利率的状况也将持续，可投资品种的匮乏和大量资金供给之间的矛盾仍是短端产品面临的主要问题。我们将坚持一贯以来的稳健投资原则，密切关注宏观经济面及市场资金面情况，在确保组合资产安全性和流动性的基础上，选择相对价值较高的资产配置和投资券种，强化投资风险控制，多方拓宽收益来源，努力为投资人创造安全稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 11,368,365,334.40 83.27 其中：债券 11,368,365,334.40 83.27 资产支持证券 - - 2 买入返售证券 248,600,000.00 1.82 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 3 银行存款和清算备付金合计 1,813,744,232.53 13.29 其中：定期存款 1,700,000,000.00 12.45 4 其他资产 221,535,719.90 1.62 合计 13,652,245,286.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 192,325,073,228.75 14.46 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,314,199,142.90 10.77 其中：买断式回购融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 17.05 11.67 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 31.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.66 - 4 90天(含)-180天 41.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.54 - 5 180天(含) -397天(含) 8.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.02 11.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 (元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 2,559,030,290.85 20.96 3 金融债券 1,584,576,655.58 12.98 其中：政策性金融债 1,229,967,761.67 10.08 4 企业债券 325,085,050.48 2.66 5 企业短期融资券 6,899,673,337.49 56.52 6 其他 - - 合计 11,368,365,334.40 93.13 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 390,782,589.85 3.20 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 (元) 占基金资产净值的 比例(%) 1 0801106 08央票106 13,200,000 1,310,007,049.91 10.73 2 0801046 08央行票据46 12,500,000 1,249,023,240.94 10.23 3 0881258 08中石集CP01 10,000,000 1,001,916,370.15 8.21 4 0881257 08中石化CP01 10,000,000 1,001,875,072.03 8.21 5 0881127 08铁道CP01 8,700,000 878,310,547.68 7.20 6 040211 04国开11 5,400,000 544,554,397.12 4.46 7 0881140 08航一CP01 4,600,000 465,574,077.91 3.81 8 0881169 08中电信CP01 4,000,000 405,729,877.86 3.32 9 0881137 08鞍钢CP01 4,000,000 405,492,377.73 3.32 10 0881139 08上海港CP01 4,000,000 404,824,988.76 3.32 5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2055% 报告期内偏离度的最低值 0.0216% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0960% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.4 报告期末其他资产构成 序号 项目 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 178,136,736.00 4 应收申购款 43,398,983.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 221,535,719.90 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 36,778,234,782.21 报告期期间基金总申购份额 11,316,883,920.91 报告期期间基金总赎回份额 35,888,395,168.07 报告期期末基金份额总额 12,206,723,535.05 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 7.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2009年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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